По мотивам:

smart-lab.ru/blog/offtop/241185.php

smart-lab.ru/blog/offtop/241176.php

smart-lab.ru/blog/offtop/241188.php
 

 В Варшаве гулял в парке, подошла белка, улыбка до ушей, как у Микки Мауса. Я ее сфоткал и по привычке руки в карман, было холодно. Вечером, за пивком, пообщался с ней в баре отеля. Немка. Я бы головй бился, но больше 50 лет ей не дал. Все у нее хорошо. Хотя кризис конечно, дорогие персики, Вася и Гейропа. Пенсию получает 1400 евро, хотя была обыкновенным инженером, сдает свою квартиру на осень и зиму. И денег ей этих хватает, чтобы безвылазно сидеть на море в очень хорошем отеле. Вот такая старость и вот такое отношение к жизни. Летом к себе в Германию возвращается, когда тепло, говорит и там хорошо.

Выпили еще. Белка взяла и по штанине залезла на меня… вначале испугался), думал, ну вот, Я ЗНАЛ! УРАГ ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО и будет посягаь на самое ценное, в штанах), потом дошло… Предложил ей в номер ко мне подняться. Про фашистов поговорить чтоли… Так вот, на Диком Западе, даже белки меня не боятся. Они просто там другие. ИХ, БЕЛОК, НЕ УЧИЛИ ЧТО КРУГОМ ОДНИ УРАГИ, которые только и думают о том, как дать  ей под хвост и отобрать орешки.

( Читать дальше )

В трейдинге более 5 лет.
Трейдинг для меня скорее хобби, чем что либо более серьёзное.
С 2010 года торговля только роботами.
Проверил множество разных стратегий и подходов к торговле, кроме скальпинга и интрадея, которым (скальпингу и интрадею) и далее не собираюсь уделять внимание.

Теперь о накопленном опыте:

1. Первое и самое главное. Наиболее комфортная и продуктивная торговля только без плечей, включая FORTS. Результат ровнее, небольшие просадки не ведут к психологическому дискомфорту, а скромная эквити компенсируется её устойчивостью.

2. Системы, основанные на индикаторах, имеющих период истории, и вообще системы на производных (индикаторах) имеют право на существование))), но крайне нестабильны и могут иметь длительный период негативных результатов. НО, если такая система выстроена разумно, то в долгосроке может принести скромный доход. Вопрос только в том, что длительный негатив убивает интерес к, вроде бы, логичной и верной системе.

3. «Стопы». Если под этим мы понимаем отложенные стоп ордера на сервере брокера, то это фактор дополнительной нестабильности и возможного убытка на «проколе». Куда эффективнее «стопы» по условию (условные), хранящиеся в логике бота и не отправляемые на биржу (брокеру) в виде лимиток. В случае «прокола» такой стоп сработает на отскоке цены, а не по самому лоу «прокола».

( Читать дальше )

Учитывая огромный интерес к югу России, расскажу немного свою историю, как я здесь очутился.
Зовут меня Сергей. Мне 46 лет. Родом я из г. Челябнска. Начиная со 2-го курса института начал заниматься бизнесом, это были лихие 90-е. По образованию — инженер-электронщик, но работать по профессии не получилось. Занимался торговлей, потом производством продуктов питания. В 2000 году отдыхал на Канарских островах, где купил дом на первой линии, в 100 метрах от океана, о.Тенерифе. Думал, пойду на пенсию, буду жить здесь. В 2003 году у меня родился младший сын и как-то прогуливаясь с ним, я пытался вспомнить, а как же вырос старший? А вспомнить особо было нечего. Тогда я решил, что хватит заниматься непонятно чем, я хочу проживать детство вместе с моим сыном. Испанию я сразу «отмел», хочу чтобы сын вырос в России. Таким образом, стал задумываться, где бы я хотел жить. Ничего кроме юга России не придумал. Сочи сразу исключил, там начиналась Олимпийская стройка и можно было «попасть» с землей. Многих людей там переселяли, если вдруг земля понадобилась государству. Второй минус Сочи — это высокая влажность, мне это не очень нравится. Взгляд упал на Анапу — это всегда был детский курорт и климат здесь не как в Сочи. В итоге, приехал в Анапу на машине. Купил карту всего района и поехал купаться по пляжам. Решил, буду двигаться справа налево по карте. Благовещенка — на пляже ракушечник, после купания весь чешешься, мелкие ракушки попадают во все места. Поселок похож на глухую деревню. Витязево — уже лучше, мелкий песок. Но, с августа море зацветает и купаться невозможно. Сам поселок уже поцивильней. Джемете — песочный пляж(песочный пляж хорош две-три недели в сезон), такая же проблема, и еще — очень густая населенность, очень много туристов. Мне это напоминает китайский квартал -грязь, шум, суета. Отдохнуть можно, а жить нет. Анапа — та же проблема с морем, только оно зацветает еще раньше. Сам город хороший, чистый ухоженный. Много школ и гимназий. Причем есть гимназии, входящие в 100 лучших гимназий России. Для меня это важно, т.к. сыну нужно было идти в школу. Дальше по карте шел Су-псех, Варваровка и Сукко. Доехав до Сукко и только спускаясь на машине с горки, увидев зеленый поселок находящийся в долине между гор, подсознание уже дало знак. О-па, подумал я, красивенько. Припарковав машину, пошел на пляж. Небольшой чистый пляж, между двух гор. Пляж галечный, плюс — море открытое, т.е. не залив, не бухта. Море всегда чистое, мы с ребенком ныряем за крабами без маски( с открытыми глазами), никогда не цветет. Это было то, что я рисовал себе в мечтах. 

( Читать дальше )

Не знаю, идёт ещё конкурс или нет. Решил тоже черкнуть пару строк. Тем более с момента написания прошлого поста о переезде в Тай, прошло почти четыре месяца. И некоторые скептики тогда просили отписать, мол, пройдёт время и по-другому запоёшь. Кто пугал тропическими ливнями, кто скукой смертной, а кто-то особо впечатлительный даже мусульманскими террористами. Но в основном люди применяли свой опыт, заявляя, что так дёшево жить на острове не получится. Дак вот, из всего этого имеет место быть только тоска по Родине, по осени и снегу, которого в родном Екатеринбурге выпало уже полные сугробы.
Всё остальное как и планировалось, в т.ч. расходы (1 бат=1 руб.):
-жильё — 7000 бат аренда домика, плюс около 500 бат за эл-во и интернет.
-питание - уходит меньше 10000 бат. Покупаем много фруктов — кокосы, манго, ананасы, мангустины, рамбутаны, арбузы и т.д.
-поездка на бордер-ран — 2-3 тыс. бат на двоих
Плюс вычеркнулась статья аренды байка, так как купили в салоне вот такого зверюгу за 43000 бат. На срок от полугода так выгодней.

( Читать дальше )

Что такое трендследящие системы, диверсифицированные на портфеле фьючерсов и длительностью средней сделки 20 и более дней? Что они представляют собой в психологическом плане.? Да, на первый взгляд это очень привлекательный метод торговли, особенно если посмотреть тесты на исторических данных за очень большой промежуток времени. Это почти всегда будет ровная восходящая кривая и на глаз кажется граалем. Взгляните на рисунок, чем не грааль?





Самое интересное, что это не какая-нибудь суперсистема, изобретение какого-то гения системного трейдинга, а всего лишь, простые каналы Дончиана с фильтром MACD. Да и играть такую систему означает уделять внимание этому делу всего лишь 10-15 минут в сутки — просмотреть графики и передвинуть ордера, если это необходимо. В общем, работы даже меньше чем у долгосрочного инвестора — не надо анализировать фундаментальные данные, изучать бухгалтерские отчеты компаний, включать паранормальные способности в виде интуиции чтобы определить направление движения цены и т.д.и т.п.


( Читать дальше )

Протестировал в Excel скальперскую трендовую стратегию за 6 лет. На разных инструментах и на разных таймфреймах результат практически одинаковый — около 20% годовых (без реинвестирования), кривая доходности тоже везде одинаковая. Просадок в более чем 5% не было. Т.е. смело в системку можно нагружать плечо. И самое что интересное, в ней нет никаких параметров для оптимизации! Оптимизировать не надо)) Да и рынок прогнозировать вообще не нужно. Как ни странно, Эллиотта для практической торговли использую все меньше))) Единственная проблема, пока не получается написать этот алгоритм для TSLab, т.к. в программировании я не силен. Пока торгую эту стратегию ручками на часовых, дневных и недельных свечках. Буду звать ее «Пантера»)))) На графике показана доходность за 6 лет по акциями Сбербанка. Синяя линия — это доходность грязная (без учета комиссии), а красная линия — чистая доходность (за вычетом комиссии).

http://eugeny8.livejournal.com/