Кхм решил написать чутка, просто я так понимаю что не все понимают простой вещи что кеш на брокерском счету на споте это шорт акций без плеча. Давайте рассмотрим валютные пары что есть шорт пары что такое лонг пары? Перевернем пару и все перевернется, просто есть пары кторые общеприняты и только поэтому можно говорить шорт евродоллар или лонг евродоллар, долларевро было бы наоборот. Теперь перенсем все это на акции у нас есть акции и есть деньги, получается пара акции-деньги. что такое лонг этой пары без плечей? Правильно купить за все деньги акции. Что такое шорт этой пары? Правильно купить за акции на 100% деньги. То есть кеш это шорт без плечей, те кто держат кеш они фактически считают что деньги будут дорожать относительно акций иначе зачем держать кеш?
Для срочного рынка ситуация несколько иная, там без плечей работать смысла нет, поэтому кеш становится просто инструментом постановки той или иной позиции покупки лонга пары акции-деньги или покупки шорта пары акции-деньги.

( Читать дальше )

              
                                             Часть 2
     Какие это параметры?

1. На каком расстоянии от текущей рыночной цены будет стоять наш стоп?
2. Через какое расстояние снимать нашу прибыль, т.е. выставлять тейк-профит?
3. Как быстро передвигать стоп в безубыток?
4. Различные другие индивидуальные характеристики торговой системы (например, торговые паттерны).

     Если вы и раньше не отвечали на такие вопросы, то сначала вообще стоит задуматься, что вы делаете на рынке?
     Если же вы достаточно серьезно относитесь к своей торговле, то такие банальные вещи давным-давно присутствуют в вашей торговой системе, поэтому остается перейти к следующему вопросу: как эти параметры

( Читать дальше )

   
                                           Часть 1
     То, что мы все с вами видели за последнюю неделю на рынке (с 8 по 12 августа), заставляет серьезно задуматься над тем, как мы мобильны и как мы можем приспосабливаться к торговле.
      Именно такие моменты в нашей трейдерской жизни позволяют задать самому себе вопрос: «А всё ли я контролирую в своей торговле?».
      Я думаю, что многие были в недоумении, ведь такая высокая волатильность (за один только день, 8 августа 2011 года, рынок упал на 20 000 пунктов) заставляет в значительной степени изменить ритм, адаптировать систему к более активному рынку.
                  


( Читать дальше )

На недельном графике мы закрепились выше 100-периодной скользящей средней. В 2008 году цена закрытия недели была ниже этой скользящей. Если на следующей неделе закрепимся ниже, то RI полетит камнем вниз.


upd http://smart-lab.ru/blog/13423.php для S&P 500

Наконец-то нарисовалась разворотная фигура!

Смартлабик с каждым днем набирает популярность, количество комментариев к постам растет. Когда у поста 10-15 комментариев еще можно их читать и не потеряться, а когда их становится 50-100, а то и больше, то это очень не удобно, хрен поймешь кто кому когда ответил. Лично я бы хотел, чтобы тут была древовидная система, тем более, что движок на котором работает смартлаб позволяет это сделать в пару кликов.

Продолжаю перепост записей со своего сайта ByTrend.ru, на этот раз торговая тактика.

Волатильность на рынке имеет цикличную природу, многим известно, что после периодов снижения волатильности наступают периоды ее повышения. Время, когда размах движения падает, является одним из лучших моментов для принятия торговых решений по следующим причинам:

 
1. Можно выставить небольшой стоп, что позволяет зайти бОльшим размером в позицию при тех же рисках на депозит.
2. В случае пробоя в сторону обратную Вашему прогнозу можно быстро перевернуться.
3. Если прорыв истинный, то во время пробоя волатильность резко вырастает и цену уносит быстро и далеко от Вашей точки входа, что соответствует критерию хорошей сделки.
4. При входе в сужениях легко соблюдать золотое правило трейдинга: «Давай прибыли течь, режь убытки сразу», потому что зачастую потенциал выхода из сужения значительно больше, чем возможный стоп.

 
Сужения волатильности достаточно просто отслеживаются, есть несколько простых вариантов.


( Читать дальше )

Парадокс в том, что все, почему то считают именно себя исключительным, попавшим в те 1/20 счастливчиков, которые стабильно делают деньги на рынке. При этом заблуждение имеет массовый характер, и масса эта имеет медвежий тренд по своим счетам. Стабильность ситуации поражает, 95% так или иначе «просирает».  Парадокс же работает на любом поведении рынка сверхстабильно и будет работать дальше. Успех 5% это неудачи 95%, и успех этот только в одном, они все делали наоборот, невзирая на эмоции и стадо, это факт.
Зная это:
Эмоциональным трейдерам надо иметь 2 счета. 
1-й на сумму=∑  пыхтеть над ним, биться и зарабатывать, как только можно. 
2-й на ∑x10, не думать об этих деньгах, забыть о них и вообще ничего не делать, кроме одного: автоматом (лучше программно) совершать обратные первому счету сделки
Замечательная сверх стабильная торговая система для начинающих. Для долгосрочной работы системы, первый счет после слива необходимо периодически пополнять))
 
 
 
 

Не знаю, есть ли здесь люди, кто давно следит за поросшей былью новостью об IPO Мечел Майнинга, но в любом случае это будет интересно для тех, кто ищет инвест идеи, а не интрадеит
www.kommersant.ru/doc-y/1673647

Зюзин фактически перешел в ручному управлению Мечел Майнинга, причем этот факт не вызвал ожидаемого всплеска аналитических воплей о том, что надо срочно покупать ЮК и КГОК… что несколько странно.
Уровни сейчас у этих бумажек привлекательные и вполне можно рискнуть с небольшим стопом. Технически IPO будет готово к проведению уже осенью, ну а там… от конъюнктуры, как обычно.