Маловероятные события обладают большим потенциалом прибыли. Работаем от покупки :).

31 августа 2011, 12:02
|
Роман Беседовский

Ещё один ударный день вверх кажется сейчас крайне маловероятным. Соответственно, вознаграждение может быть довольно высоким. Отменой сценария роста будет пробой утренних минимумов.

P.S. Уважаемые читатели, если ставите минус, пишите в комментариях, что конкретно не понравилось. Будем работать над качеством.

53 | ★2

30 комментариев

trader-journal, Я думаю, что Вы скорее получите прибыль, чем я. Просто если я окажусь прав, я думаю, что я возьму больше :)

Роман Беседовский

31 августа 2011, 12:10
Ответить

А мне кажется что УД как раз вероятне всего. Пробили, оттестировали.

Roman Resner

31 августа 2011, 12:13
Ответить

спасибо! интересно было почитать!

Brahman

31 августа 2011, 12:25
Ответить

Если стали происходить маловероятные вещи, значит надо пересмотреть систему оценки — где-то косяк. Они на то и маловероятные чтоб не случаться.

Pancha

31 августа 2011, 12:29
Ответить

Pancha, НУ тут спорный вопрос. Можно с вероятностью 1% получить 100 рублей и с вероятностью 99% 0,1 рубля. Большинство будет заниматься вторым вариантом развития событий, не осознавая, что первый выгоднее.

Роман Беседовский

31 августа 2011, 12:33
Ответить

Роман Беседовский, не хочу умничать, мы встречались и я знаю, что ты парень не промах, но торговать с отрицательным мат ожиданием — печалька.

Pancha

31 августа 2011, 12:40
Ответить

Pancha, Когда есть понимание, что такое мат. ожидание, это уже хорошо ;) В принципе, каждый торгует в расчете на то, что именно у него оно положительное, если в это не верить, то торговля на рынке теряет смысл :)

Роман Беседовский

31 августа 2011, 12:44
Ответить

Роман Беседовский, тогда я ничего не понимаю… ты ведь ставишь на рост, так? значит это более вероятно по твоей системе приведет тебя к профиту после n подобных сделок. так? тоесть ты хочешь сказать, что путь к более вероятному профиту может быть системно проложен через маловероятные события. Так может быть если система вероятно определяет маловероятное. Вероятно определить реализацию маловероятного помоему низя. Но если я нигде не ошибся, то опасносте. если ошибся, то прошу меня поправить, ибо я тоже хочу захватить мир!

Pancha

31 августа 2011, 13:09
Ответить

Pancha, Не очень понял. Но у меня смысл простой, 10-15 убыточных сделок на одну профитную. Соответственно, реализацию своих прогнозов я рассматриваю, как не очень вероятную, но, если они реализуются, то полученный профит должен компенсировать, как минимум, предыдущие 10-15 лосей. Поэтому и сказал маловероятно.

P.S. Захват мира это идея хорошая, в ближайшее время планирую осуществить :)

Роман Беседовский

31 августа 2011, 14:14
Ответить

Pancha, За «парень не промах» спасибо :) Приятно такое слышать.

Роман Беседовский

31 августа 2011, 12:46
Ответить

Роман Беседовский, а если при равном риске можно брать больше, то надо брать, тут ты прав )

Pancha

31 августа 2011, 12:43
Ответить

Роман Беседовский, проблемы начинаются уже с правильного определения вероятности. Из каких расчетов вы определили, что еще один ударный день вверх маловероятен?

speedy

31 августа 2011, 12:48
Ответить

speedy, Просто потому что ударный день — это, в принципе, маловероятное событие, также вероятность ударного дня вверх после 3х дней роста резко снижается. По статистике большинство пробоев ложные, соответственно, это ещё дополнительная вероятность за шорт.

Роман Беседовский

31 августа 2011, 12:51
Ответить

Роман Беседовский, проблема в том, что ситуация никогда не повторяется в точности, это то же самое как торговать по статистике прибыльности дней недели. Вот есть статистика за всю историю биржевых торгов, что среда чаще прибыльный день, а вторник чаще убыточный. И что, вы рискнете построить свою ТС на такой статистике?

speedy

31 августа 2011, 13:09
Ответить

speedy, Ну тут Вы не совсем правы, на рынке есть статистика, которая работает. Факт в том, что вероятность остаться на одном месте на рынке очень высокая по сравнению с простой угадайкой, это первое. Второе заключается в том, что вероятность того, что к примеру сегодня мы увидим 190 000 по фьючерсу РТС, выше, чем многие думают. Эти два статистически подтвержденных факта и позволяют зарабатывать.

Роман Беседовский

31 августа 2011, 14:16
Ответить

Роман Беседовский, статистика может работать только когда определены все параметры, влияющие на результат. А мы имеем дело с ситуацией, когда в любой момент могут показать кролика из шляпы и двадцать пятого туза из рукава. Правил нет, поэтому статистика, по большому счету, сосёт. В общем, «ложки нет, это обман» :)

speedy

31 августа 2011, 14:23
Ответить

speedy, Вот этот кролик и 25й туз и есть второй случай, который я описал. Соответственно, статистика вполне себе работает. Просто не каждый может использовать такую статистику, которая дает много денег только 1 раз из 100, а остальные 99 забирает по чуть чуть. Это крайне неприятное занятие ждать 25го туза, глядя как депозит, хоть и медленно но подтаивает. Что интересно 25й туз будет рано или поздно, главное, чтобы депозит до этого дожил. Вот такая вот статистика, в общем :)

Роман Беседовский

31 августа 2011, 14:28
Ответить

«Что интересно 25й туз будет рано или поздно»
— вообще не факт.

speedy

31 августа 2011, 14:31
Ответить

speedy, Ну история пока подтверждает обратное. Периодически случаются всякие тюльпаномании, золотые лихорадки, серебряные бумы и так далее. Если бы этого не случалось, то страховые компании были бы самым прибыльным бизнесом, но периодически, когда они думают, что 25го туза никогда не будет, он появляется, и страховой бизнес накрывается медным тазом.

Роман Беседовский

31 августа 2011, 14:37
Ответить

speedy, Кстати, честно признаюсь, моя единственная тройка в дипломе как раз по теории вероятностей, наверное, поэтому и пошел на фондовый рынок, чтобы наверстать упущенное :)

Роман Беседовский

31 августа 2011, 12:52
Ответить

Автор немного авантюрист, но мыслит верно)), нужно торговать цену и график, а не догадки)+

livladimir

31 августа 2011, 12:33
Ответить

Не совсем понятно почему маловероятно? Стоим на границе диапазона — как раз ожидаемо, что у краткосрока рука дернет и посыпяться шорты.

pr3

31 августа 2011, 12:52
Ответить

pr3, Ещё раз повторюсь, если Вы читали Путь черепах, где как раз был хороший анализ пробойной тактики. То по статистике откат при подходе к важному уровне немного вероятнее, чем пробой в моменте.

Роман Беседовский

31 августа 2011, 12:53
Ответить

pr3, Ну, ещё вероятность можно оценить по настроениям игроков за это Тимофею спасибо, что прикрутил индекс смартлаба. Большинство играет то, что чаще случается, а не то, что приносит больше прибыли.

Роман Беседовский

31 августа 2011, 12:55
Ответить

Роман Беседовский, это да — индикатор хороший. А черепах не читал. Не стоит наверно пытаться сравнивать системы. На мой взгляд отскок просто уже свершился вчера и сегодня уже шансы на направленное движение куда выше.

pr3