Избранное трейдера Светлана
Собственно есть валютный инструмент.
Исторический хай 0.025, в данный момент цена 0.021, причем 12.08 был большой рост на 18%, а в целом последний месяц только и рaстем. Объемы на графике.
Вопрос: может ли быть поход на исторический хай без отдыхов? или все же перед ним покупатели обычно берут передышку ?
Согласно данным ВЦИОМ, в последние месяцы респонденты стабильны в своих прогнозах стоимости американской валюты на три месяца/год вперед: в июле эти значения составляют 66 и 67 рублей за доллар (по содержательным ответам россиян, следящих за курсом доллара: 31% и 22% всех опрошенных соответственно). Несмотря на укрепление рубля в июле, эти прогнозы остались неизменными.
При этом интерес к информации на валютном рынке снижается с начала года: в июле доля тех, кто не следит за состоянием курса доллара, выросла до 55% (с 37% в январе). Регулярно узнают величину курса в настоящее время только 13% россиян, еще 32% обращаются за подобной информацией от случая к случаю. Чаще других следят за курсом граждане РФ в возрасте 25—34 лет (54%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (49%).
Тест стратегии из поста http://smart-lab.ru/blog/343965.php
Формализовал стратегию так, как я ее понял.
1. Входа на следующий день, после обновления исторического хая. Тут есть неточности — историю брал с 2005 года. Не факт, что all time high был на этом промежутке.
2. Предыдущее обновление хая было больше 90 дней назад и менее чем 200 дней назад.
3. Примерно 500 ликвидных бумаг с NYSE/NASDAQ/AMEX. Без учета делистинга, без учета комиссий, без учета платы за плечо. Вроде бы без дивидендов (не уверен), дейли дата взята с Google Finance.
4. Стоп в примере — 3%. Тейк — 90%. Можно взять больше стоп, результаты не критично меняются.
5. Вход фиксированным BP на позицию. (взял 1000 на позу)
Код Multicharts.Net
using System; using System.Drawing; using System.Linq; using PowerLanguage.Function; using ATCenterProxy.interop; namespace PowerLanguage.Strategy { public class _INTEST_by_high_daily : SignalObject { public _INTEST_by_high_daily(object _ctx):base(_ctx){} private IOrderMarket buy_order; private IOrderMarket sell_order; double previous_high; double previous_high_low_range; double all_time_high; protected override void Create() { // create variable objects, function objects, order objects etc. buy_order = OrderCreator.MarketNextBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Buy)); sell_order = OrderCreator.MarketNextBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Sell)); } protected override void StartCalc() { all_time_high =0; } protected override void CalcBar() { // strategy logic if (Bars.High[0]>previous_high && previous_high_low_range<previous_high && previous_high == all_time_high) { buy_order.Send(); } if (StrategyInfo.MarketPosition>0 && Bars.Close[0]>StrategyInfo.AvgEntryPrice*1.9) sell_order.Send(); previous_high = Bars.High.Highest(200); previous_high_low_range = Bars.High.Highest(90); if (Bars.High[0]> all_time_high) all_time_high = Bars.High[0]; } } }