Мой дорогой друг, если ты недавно решил разбогатеть на бирже, значит ты тот самый новичок, за деньгами которого охотятся опасные насекомые, типа продавцов роботов. Вот тебе совет, как протестировать робота перед покупкой. Следуй этому совету и сохранишь свои деньги.

Метод тестирования называется Walk-Forward Test (WFT). Выглядит метод так:



Короткое описание:

Всякий робот состоит из двух основных блоков — блок логики и блок транзакций. Блок логики обрабатывает данные и выдает сигналы блоку транзакций. Блок транзакций интереса не представляет. Пусть программисты в нем копаются. А мы поговорим про блок логики. Как он работает и откуда знает — когда покупать и когда продавать?

Человек (обычно это прыщавый программист) читает теханальную литературу, скачивает

( Читать дальше )

При игре в рулетку (красное/черное) выигрыш и проигрыш у нас равновероятны, равны между собой, и, скажем, равны +1 и -1. Теоретически выигрыш либо проигрыш в такой игре на длинной дистанции могут образоваться только чисто случайно. Какой либо целенаправленный выигрыш в рулетку, что бы не говорили некоторые знатоки, невозможен в принципе.
В какой-то (уже не помню) книге по ТА прочел, что биржа отличается от рулетки тем, что мы в любой момент можем прекратить партию, и тогда проигрыш у нас будет уже не -1, а, скажем, -0.5, а выигрыш останется +1. И при игре в такую рулетку мы стабильно будем в выигрыше.
Вот, собственно, и вся стратегия.
Много лет назад попробовал ее проверить — это не долго, т.к. сама стратегия проста как швабра. Могу только сказать, что в тестах на истории эта концепция действительно работает. Задача проверки или вывода этого на реал вообще не стояла.
Делал очень просто.
Построил график приращений цены
                            dC(t) = C(t) — C(t-T);

( Читать дальше )

Ну… такое 62 паттерна. Каждый протестить проанализировать, тем более что никакого особого профита они не несут, не очень то и интересно. Решил глянуть что будет если не в отдельности. Например, есть какой то паттерн на дневках, который показал стабильные результаты за последние лет 15. Ну там профиты не то чтобы высокие, но срабатывал паттерн часто и каждый год по 0,1% на сделку, но блин, стабильно, без минусов. А на часовиках такая же скромная система, но тоже стабильная, ровная по годам и фишкам. И на 15 минутках. Вот что если все их обьединить. Курочки по зёрнышку клюют. 
Схема поулчилось такая.
1. 62 паттерна прогнал по 15 минуткам, часовикам и дневкам.
2. Выбрал из них те которые показали профитность на сделку более +0,25 и сработали ну хоть раз 50 (лонг, шорт — не важно).
Получил что то вроде этого:





3. Для каждого момента времени и фишки посчитал количество сработавших паттернов (0 — ничего не сработало, 1 — один сработал, 2 — два разных паттерна сработало, или одинаковых, но на разных фреймах итд ).

( Читать дальше )