Блог им. afecn19

Накладываем патерны друг на дружку.


Ну… такое 62 паттерна. Каждый протестить проанализировать, тем более что никакого особого профита они не несут, не очень то и интересно. Решил глянуть что будет если не в отдельности. Например, есть какой то паттерн на дневках, который показал стабильные результаты за последние лет 15. Ну там профиты не то чтобы высокие, но срабатывал паттерн часто и каждый год по 0,1% на сделку, но блин, стабильно, без минусов. А на часовиках такая же скромная система, но тоже стабильная, ровная по годам и фишкам. И на 15 минутках. Вот что если все их обьединить. Курочки по зёрнышку клюют. 
Схема поулчилось такая.
1. 62 паттерна прогнал по 15 минуткам, часовикам и дневкам.
2. Выбрал из них те которые показали профитность на сделку более +0,25 и сработали ну хоть раз 50 (лонг, шорт — не важно).
Получил что то вроде этого:
Накладываем патерны друг на дружку.




3. Для каждого момента времени и фишки посчитал количество сработавших паттернов (0 — ничего не сработало, 1 — один сработал, 2 — два разных паттерна сработало, или одинаковых, но на разных фреймах итд ).
Группировать разные таймфреймы можно по разному. Например так: допустим 15 июля на фишке А сработал какой то лонговый паттерн на дневках, значит на всех 15 минутках 16 июля я проставляю в колонку «дневка лонг» количество этих сработавших паттерной. Допустим 16 июля, на часовом фрейме сработал паттерн по окончании свечи в 16.00. Значит на 15 минутных фреймах в 15.45, 16.00,16.15,16.30 я проставляю в «час лонг» количество сработавших паттернов. Тут я торгую на 15 минутках.
А можно так: сработал часовой паттерна на 14.00 и я смотрю, сработал ли по этой фишке дневной паттерн накануне — ставлю метку, и сработали ли 15 минутные паттерны в 13.45,13.30,13,15,13.00  — ставлю метку. Тут торговля на часовиках. Так что извращаться можно по всякому.  
Но нас интересует что будет происходить с средней доходностью, количеством сделок и стабильнеостью по годам в случаи наложения паттернов.
Вот так выглядит наложение дневных паттернов, comb это число сработавших паттернов:  
Накладываем патерны друг на дружку.
 
Сделал выводы. 
А теперь давайте наложим на 15 минутной фрейме, 15 минутные и часовые паттерны:
Накладываем патерны друг на дружку.

comb_ это  число сработавших 15 минутных паттернов
hour_pattern_comb_correct_ на часовых паттернов
0-не разу не сработал паттерн
1- 1 раз
2 — 2 и более раза сработали паттерны
И видим как что если сработал паттерн только на каком то фрейме то средняя профитность 0,26/0,46, а если по 1 разу то 0,6, если один паттетны 1 раз, а другой более 1 раза 0,71/0,8 и если оба более 1 раза то 0,98
Добавляем паттерны дневки и… таблица становится трудно читаемой:

Накладываем патерны друг на дружку.


Взял index как 'comb_'  + 'hour_pattern_comb_correct_':
Накладываем патерны друг на дружку.



4. Сделал разбивку по годам, по горизонтали отложил по index, чтобы посмотреть насколько ровней стала доходность:

Накладываем патерны друг на дружку.

Видим что в случаи index = 4 (это когда входим в сделку когда и на часовиках и 15 минутках сработало как минимум по 2 паттерна) уже нет отрицательных лет и средняя профитность выросла. 

Вывод? Вывод собственно такой, если работать не с 1 паттерном, а со стеком и входить только если получил подтверждение сразу по нескольким паттернам то можно с 4002 дней по +0,14% выйти на 2341 по +0,47%. А еще можно не ограничивать себя стандартными свечками-15 минутки, часовики, дневки, а разбить на «утро», «день», «вечер», или там по обьемам, или «7 минутки» или по волатильности. Изгаляться, как понимаете можно по разному, создавая кучу новых таймфреймов и тестируя на них классические паттерны. 


P.S.

Для шортовых, обьединение 15 минутных и часовых дает такое:
Накладываем патерны друг на дружку.



★2
15 комментариев
не понял на каких инструментах паттерны то
Тимофей Мартынов, российские фишки за минусом нелеквида
avatar
а почему в заголовке одно Т?
avatar
Vlаdimi®, как точно писать не знаю, поэтому в заголовке с одной, а по тексту с двумя. чтобы было гармонично
avatar
Марат, ястно)))
avatar
Марат, от слова 'патернализм'. 
avatar
Да, интересно.

По сути это частный случай от общего случая: берем небольшие простые легко формализуемые вещи, дающие стат. преимущество, комбинируем, убеждаемся, что они в общих чертах взаимодействуют давая сонаправленный эффект, торгуем.
avatar
Вход, положим, понятно, несколько лонговых паттернов. А выход? 
И еще, а если есть и лонговые и шортовые паттерны, что Вы делаете
avatar
SergeyJu, результаты не такие чтобы я заморачивался относительно сложных выходов. Выход по прошествию некоторого времени
Шортовые тоже есть конечно сделаю — покажу результаты 
avatar
Марат, интересно, что мы часто пользуемся почти той же идеей, но в другой словесной интерпретации. Предположим, есть паттерновая торговая система на пятнашках. Нормальный (традиционный) алго делает так. Он берет некий признак, который называет фильтром. И торгует свою систему тогда, когда признак-фильтр  разрешает. Чаще всего этот фильтр имеет смысл другой торговой системы, например, скользяшка ниже цены для лонга. Но иногда этот фильтр не имеет вовсе смысла торговой системы, а отражает какое-то иное свойство рынка. Например, волатильность.
avatar
SergeyJu, для шортовых добавил
avatar
Марат, шорты — очень  рваный результат.
avatar
SergeyJu, так и есть. многие показавшие прибыльность паттерны часто повторяют ту систему которую я торгую, только она описывает рынок гораздо лучше и проще. а паттерны просто случайно цепляют ее, случайно, потому что в паттернах мы торгуем какое то сочетание свечей — тело, тени итп итд, а это совсем не важно 
avatar
Марат, а можете привести пример какого нибудь паттерна?
avatar
MoscowTrades, ну из запомнившихся это молоты. причем работают они по другому чем в теории

avatar

теги блога Марат

....все тэги



UPDONW