TSLAB полтора года торговли ботами
14.11.12
Неоднократно писал отзывы о тслаб. Пишу что вижу в очередной четвертый раз, наверное в последний, т.к. особо серьезных косяков у программы больше нет.
Вкратце мораль:
Наконец-то разработчики исправили все очевидные и мозолящие глаза баги Тслаба, а часть технических проблем я разрулил самостоятельно. Августовская версия отличается стабильностью и пригодна для серьезной торговли.  
Что мне нравится в ТСЛАбе
1 Простота освоения. Все на русском языке.
2  Русскоязычная техподдержка и документация. Разработчики реально работают и стараются.
3  Хороший терминал пригодный для торговли.
4 Можно использовать ботов для частичной автоматизации торговли:
А) интелектуальные приказы, т.е. например, покупаем фьюч на ртс по цене NNNN, если индекс ммвб больше 1500… т.е. смотрим одно, а покупаем другое
Б) контроль за исполнением лимитных приказов… например… выставляем стоплимитник или лимитник,  ждем заданное время, если лимитник не налит, то он отменяется, а остаток позы  берется по маркету. Так же можно задать приказ по цене текущего бида-аска.


( Читать дальше )

       Пару месяцев не заходил на смарт-лаб. Полистал статьи. Извечные темы. Будет разворот, не будет. «Логика подсказывает, что кукл вас разводит...»," да посмотрите, все логично — падали и продолжаем падать..." И вспомнил одну притчу. ОЙ! Только не говорите мне, что она не имеет отношения к рынку )))
 
Двое в трубе
       В середине 20-х годов молодой еврей пришёл к известному нью-йоркскому раввину и заявил, что хочет изучить Талмуд.
— Ты знаешь арамейский? — спросил раввин.
— Нет.
— А иврит?
— Нет.
— А Тору в детстве учил?
— Нет, ребе. Но вы не волнуйтесь. Я закончил философский факультет Беркли и только что защитил диссертацию по логике в философии Сократа. А теперь, чтобы восполнить белые пятна в моих познаниях, я хочу немного поучить Талмуд.
— Ты не готов учить Талмуд, — сказал раввин. — Это глубочайшая книга из всех, написанных людьми. Но раз ты настаиваешь, я устрою тебе тест на логику: справишься — буду с тобой заниматься.

( Читать дальше )

Практически каждый активно торгующий трейдер подмечал, что наши рынки зачастую ходят нога в ногу с базовыми мировыми биржевыми инструментами- американскими индексами акций, евродолларом, за котировками нефти и золота. Но такая зависимость не носит устойчивого характера. Она может меняться во времени. Иногда усиливаясь, а иногда совсем сходя на ноль.
 
Можно предположить, что такая зависимость циклична и может поддаваться анализу. Хорошим примером такой цикличности может служить график помесячной корреляции индексов ММВБ и S&P500. Корреляция между двумя инструментами измеряется в отдельный календарный месяц, а результат наносится на график. Из которого выходит, что пики зависимости происходят примерно через три месяца. Следующий такой пик состоится в конце года. Этот факт стоит взять на заметку отечественным спекулянтам.
 
Зависимость нашего рынка от поведения нефтяных котировок присутствовала всегда. Но такая зависимость никогда не была запредельно или стабильно высокой. Судя по графику помесячной корреляции в этом году, она вообще стремится к нулю. Особенно в конце и начале года. Поэтому нефть нам сейчас не помощник в определении направления движения. За нефтяными котировками наш рынок хорошо ходит только весной.

( Читать дальше )

Работал тут над одной идеей в опционах и натолкнулся на совершенно парадоксальный результат

Вот график эквити двух систем на часовиках с момента введения вечерки (май 2008-го)

 
Про синий писать долго — это как раз считаемая мной идея, а вот система, изображенная на красном графике тривиальна:
— если предыдущий час выросли и мы в лонге, то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю);
— если предыдущий час выросли и мы в шорте, то сохраняем шорт;
— если предыдущий час упали и мы в шорте, то закрываем шорт и открываем лонг по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут;
— если предыдущий час упали и мы в лонге, то сохраняем лонг.

Т. е. полный контртренд на часовиках с реальным исполнением. Отдельно решил рассмотреть с 2010-го года («пильный рынок») и получил

( Читать дальше )

Фундаментальный анализ акций является довольно сложным способом определения наиболее выгодных моментов входа в рынок и предпочтительных объектов инвестиций. Инвесторам в этом случае приходится анализировать куда больше параметров экономики, чем приверженцам технического анализа. Но между двумя видами анализа все же существуют точки соприкосновения.
 
Вот один любопытный пример. Рассмотрим график индекса ММВБ недельки. На этом графике красными и синими стрелочками довольно точно отмечены моменты среднесрочных разворотов рынка. Но поразительно то, что сигналы были поданы фундаментальным анализом. Причем в самом примитивном его виде. Они основаны на изменении денежной политики Центрального Банка России.
 
Для получения этих сигналов достаточно раз в месяц обращаться на главную страницу сайта ЦБ РФ в раздел макроэкономических индикаторов. И в нем выбрать статистику по денежной базе М2. Сам по себе этот индикатор всего лишь показывает одну из составляющих денежной массы в стране. Его величина прямо или косвенно регулируется монетарными властями страны при помощи процентной ставки и количества бумажных денег в обращении.
 


( Читать дальше )

В этом топике я хочу рассказать о том, как я выстраиваю отношения со своими партнерами, и каким должен быть бизнес по предоставлению услуги Доверительного Управления.
Пост получился длинным, поэтому я в лучших традициях презентации Стива Джобса в начале обозначу главные моменты, чтобы вы смогли понять, стоит ли читать всё.
Рынок Доверительного Управление в России выглядит весьма плачевно. С одной стороны, найти надежного управляющего сложно. Усугубляется это ещё и тем, что даже мировое имя финансовой компании, которая предлагает услугу доверительного управления, не гарантирует повышение надежности всей затеи. Не говоря уже о частных трейдерах-управляющих.
С Другой стороны — запросы инвесторов. Конечно, все хотят «и на елку влезть, и жопу не ободрать», но надо ж и меру знать! А то подавай им прибыль КАЖДЫЙ месяц, чтоб при этом капиталом не рисковать, деньги заводить и выводить в любом количестве и в любые сроки, да ещё и чтоб управляющему не больше 20% от прибыли доставалось (деньги-то не его, мол!).


( Читать дальше )

В первой части данного обзора будет подробно рассмотрен весь спектр операций ЕЦБ, направленных на управление ликвидностью в рамках Евросистемы, процесс фондирования европейской периферии. Во второй части мы  выделим основных получателей ликвидности европейского регулятора – Испанию и Италию.

27-28 сентября, возможно, станут ключевыми днями для Испании – ожидается публикация проекта бюджета на 2013 г., плана экономических реформ и результатов банковского аудита. Если документы получат одобрение,  то ЕЦБ может в самое ближайшее время официально запустить программу выкупа активов OMT, перейдя от слов к делу и вернув доверие к своей политике.


Часть 1. Операции на открытом рынке ЕЦБ – Open  Market  Operation (OMO)
 
В рамках Евросистемы, объединяющей Европейский Центральный Банк и 17 национальных центробанков Еврозоны, регулярно проводятся аукционы по предоставлению ликвидности (в евро) сроком на одну неделю (Main refinancing operations или MRO), а также три месяца (longer-term refinancing operations или LTRO).
 


( Читать дальше )

Сразу скажу, это не научный труд, а просто способ посчитать на коленке то, для чего предлагается воспользоваться формулами… Сначала будет «умный текст», а потом простое решение...

Есть хорошая книжка по системному трейдингу: называется «Биржевой трейдинг. Системный подход». Думаю, все, кто торгует системно, читали эту книжку Механизатора. 

В ней есть глава про управление капиталом. И там параграф про критерий Келли, который должен помочь правильно подобрать плечо.

Вот запись механизатора на форуме, которая практически слово-в-слово повторяет книжку:

«Убыток пересчета приводит к тому, что с увеличением плеча доходность торговли растет все меньше и меньше, а после достижения некоторого оптимума начинает падать и в итоге уходит в минус — убыток нарастает квадратично. Получается странная вещь — имеем, к примеру, довольно неплохую стратегию с кучей прибыльных сделок, радостно поднимаем плечо до максимума с целью выжать побольше дохода, и в результате неожиданно получаем слив счета. Такая вот уличная магия.

( Читать дальше )

По мне так суперпрограмма. Очень много возможностей.
Как минимум превращает статистику с сайта биржи в отдельные трейды и многое другое:


http://www.piratetrade.ru/statistika-treydera-lchi-2012