часто слышны вопли в мире трейдерском — я не могу работать по своей системе! я вообще не могут торговать системно!

бред это… любой человек в мире ВСЕГДА действует на 100% в соответствии с собственным пониманием и если не получается торговать по какой то системе, то это означает, что во первых сам в нее не веришь, а во вторых есть другая система в которую веришь… но по каким то причинам не признаешся даже сам себе в этом.

чтобы понять какая на самом деле система у нас в мозгах нужна ЧЕСТНОСТЬ! предельная, стопроцентная честность! а это мало кто умеет в море бесконечного вранья себе и другим (особенно политики хреновы)

Поэтому вначале поймите на основании чего НА САМОМ ДЕЛЕ вы принимаете решения в трейдинге, а потом уже исправляйте это и совершенствуйте -иначе годы зря потратите.

всех благ.

Стали спрашивать где я, куда пропал, почему снялся с ЛЧИ и т.д. и т.п..

Как вы знаете, я каждый год участвовал в ЛЧИ. Это как в баню было сходить на Новый год.
Этот год не стал исключением — зарегистрировался, стал торговать, наторговал пару процентов.

А потом внезапно решил уехать на весь октябрь в Европу — сдать наконец на права на яхту, поездить по любимой Испании, другие страны посмотреть.
Поэтому собственно, о победе в миллионерах можно было забыть, свой лучший результат я бы не побил — потому и снялся. (Надо отдать должное, в этом году даже если я б торговал — я бы и близко не был бы к победе. Bull — красавец!). 

Но зато отлично съездил в Европу. Вот немного фоток оттуда.


( Читать дальше )

Раньше температуру по нашей больнице смотрел здесь. Фильтровал по одному единственному параметру — «Доходность к погашению». На сегодняшний день картинка выглядит так:



Причём, я смотрю всегда почти как сейчас это выглядит (даже вниз не прокручивал). Меня во всём этом интересовали только процентные ставки у компаний из вершины списка (то есть у самых «больных»). Ещё месяца два назад в таком формате на нижних строчках были доходности 11-12 %. 11 — 12 меня устраивало. Сейчас меня картинка напрягает что-то. «Больных» прибавилось и явно.

( Читать дальше )

Алексей Каленкович – фигура в биржевом сообществе практически легендарная. «Хоттабыч», как его в шутку между собой называют трейдеры, является едва ли не самым ярким популяризатором рынка опционов в нашей стране. На какой бы конференции он ни выступал – вокруг всегда собирается большая группа людей, которым страсть как хочется узнать, как выстроена его опционная позиция, что он думает о текущей ситуации на рынке, и куда мы все в итоге придем. Пообщавшись полтора часа с Алексеем понемногу на разные темы, корреспондент Financial One понял, что для углубленной беседы c этим трейдером не хватит и нескольких дней.

 На конференции в октябре вы представили свой вариант опционной программы на базе TSLab. На какой стадии находится этот проект сейчас?

 Вот-вот должная появиться версия, пригодная для торговли. То есть это еще будет не полноценный релиз, но то, что можно вполне тестировать, доводить до ума.

 

( Читать дальше )

Так и не смог разобраться, как написать в раздел «Торговые роботы», где эта загадочная кнопка «подписаться», поэтому сорри, пишу в общий.

 С начало о самой графической формации «Черепаший суп» (описана у Л.Рашки). Как известно, это ложный пробой N-барного минимума, если рассматривать лонг. 
 
 Проанализировал простую стратегию. Инструмент фьючерс РТС Ri, таймфрейм 5-минутки. Только лонг, N=3 (слева и справа от минимума не менее 3-х бар), стоп на минимуме сетапного бара, тейк-профит 2 стопа. Начальный капитал 100 000 руб., риск на сделку 1000 руб (1%).Посмотрел четыре последних фьючерса Ri. Вот что получилось. Декабрь-март (RIH4).

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Про риск-менеджмент.
В этом году, особенно в последнем полугодии, всем спекулянтам была дарована уникальная возможность заработь огромные суммы.
Но воспользовались ей далеко не все. Одна из причин — всем пох на риск-менеджмент. Я на рынке недавно, учить никого не имею права,
просто излагаю свои мысли, и делюсь своим небогатым, но положительным опытом.
Огромное спасибо человеку, который учил меня работать на ФОРТС.
С самого начала он вдолбил в голову, НИКОГДА НЕ РАБОТАТЬ БЕЗ СТОПОВ, не жадничать, торговать системно.
Благодаря ему, за год, максимальная просадка по депо у меня составляла 4%.

Как я набираю позицию:
торгую в основном на часовиках и на 15 мин., стоп беру половину значения ATR.
Риск по одной сделке 0,5% от депо, очень редко чуть более 0,5% (при хорошем трэнде или сигнале).
К примеру Депо = 100 000 руб
Стоп 1/2 ATR=50 руб.
0,5% от 100000=500 руб.
Итого 10 контрактов.
Многие говорят, что с короткими стопами торговать сложно, постоянно выбивает и т.д. и т.п. Постоянно самого выбивало.
Из-за этого я стал искать хорошие входы в позицию, стал немного лучше чувствовать рынок. Допустим есть на часовиках сигнал,
мониторю графики 30 мин и 5 мин, вхожу по лимиткам в моменты локальной перекупленности например по RSI или CCI, смотрю на свечи.
Понимаю, бывают очень длинные хвосты, и если выбило — то и хер с ним. Хорошая сделка как автобус — всегда придет следующий.
Знаю, что ничего, нового ни для кого не открыл. Ещё раз говорю, никого учить не имею права.
Но может быть, кому нибудь в кураже, еще раз напомнил. Будет интересно почитать мнения и другие варианты.
Всем удачи!