Попробуем сделать простейшую стратегию для долгосрочного инвестирования. В качестве рабочего будем использовать дневной таймфрейм. Вся суть стратегии будет заключаться в простейшей идеи, что падение рынка обычно связанно с более высокой волатильностью, чем в среднем. Соответсвенно, мы будем покупать, когда волатильность ниже среднего, и выходить из лонга когда она повышается. В качестве меры волатильности будем использовать размах бара High — Low. Остается вопрос лишь в том как измерить долгосрочное среднее волатильности. Можно использовать — среднее, то есть скользящую среднюю взятую за определенный период. Но так как мы имеем дело с распределением с тяжелыми хвостами, среднее будет плохой оценкой центра распределения. Поэтому будем использовать робастную оценку центра распределения — в нашем случаи это будет медиана, или более точно, скользящая медиана взятая с большим окном. Наши рассуждения достаточно напрямую транслируются в код на WealthLab:
 

using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;

namespace WealthLab.Strategies
{
	public class MyStrategy : WealthScript
	{
		private StrategyParameter smaPeriod;
		public MyStrategy()
		{
			smaPeriod = CreateParameter("Range Sma Period", 1, 1, 50, 1);      
			
		}
		
		protected override void Execute()
		{
			DataSeries range = High - Low;
			DataSeries rangeSma = new WealthLab.Indicators.SMA(range, smaPeriod.ValueInt, "sma");
			DataSeries signal = rangeSma -  new WealthLab.Indicators.Median(range, 200, "median");
			
			for(int bar = 0; bar < Bars.Count; bar++)
			{				
				if (IsLastPositionActive)
				{
					//code your exit rules here
					if (signal[bar] > 0)
						SellAtMarket(bar + 1, LastPosition, "sell");
				}
				else
				{
					//code your entry rules here
					if (signal[bar] < 0)
						BuyAtMarket(bar + 1, "buy");
				}
			}
		}
	}
}

( Читать дальше )

Прошу всех кто читает и смотрит новости, дополнять в комментариях тему важными сообщениями с петербургского форума.

Эльвира Набиуллина, помощник по экономике Путина: я против использования средств ВЭБа для поддержки фондового рынка РФ. Возможно создание механизма поддержки профучастников, испытывающих проблемы, но не через центральный банк.


Олег Дерипаска: Стоимость акций Норникеля может утроиться, если компания расширит бизнес в Сибирь. Компания Русал не беспокоится по поводу своего долга $11 млрд т.к. пик платежей приходится на 2016 — до этого компания не испытывает значительных потребностей. Справедливая цена алюминия составляет $2400 за тонну. Верит в то, что цены скоро восстановятся. Есть небольшой дефицит предложения на рынке алюминия. 

Джим О'Нил, Goldman Sachs: Goldman Sachs рассмотрит вариант создания ориентированного на РФ фонда акций в случае улучшения бизнес-климата в стране. Россия — единственная страна из BRIC, в к-й у Голдман Сакс нет специализированного фонда. Для улучшения климата необходимо:
верховенство закона в РФ
расширение круга российских институциональных инвесторов

Алексей Кудрин: Рост экономики РФ в ближайшие годы будет не более 4%. Возможности увеличения добычи нефти ограничены, а нефть не будет расти теми темпами, которыми росла последние 10 лет. Возможности роста за счет увеличения потребительского спроса также исчерпаны.

министр энергетики Александр Новак: Новатэк  и независимые производители газа будут платить 80% налогов от тех, которые будет платить Газпром к 2015 году.

Алексей Уваров, минэкономики: правительство РФ начнет продавать акции Ростелекома с 2014 года.

Министр промышленности Денис Мантуров: Россия планирует продать 25% "Вертолеты России" через IPO.

Фрактальный — значит «вложенный»

Аксиома 1: цена почти всегда возвращается к локальному экстремуму (максимум или минимум — не важно), чтобы после выйти выше или ниже фрактальной области проторговки. Вопрос лишь времени. И задача трейдера — подловить _правильный_ интервал времени, чтобы получить максимальный профит для данной точки входа и торгуемого интервала времени (минута, 5, 30, 60+)

Аксиома 2: в данной точке входа (цена+время) при заданном стопе, отсутсвующем тейк профите и заданном времени максимальный профит в моменте всегда будет разным, стало быть важно время когда вы войдете в одну и туже цену.

Рекомендация: Входить в данную точку желательно после того как цена недавно уже побывала в ней же (правило входа со второй ноги, но не с первой!)

Аксиома 3: область проторговки — тот же трендовый канал, но только расположенный горизонтально. Как известно, у канала один вход и один выход, но множество «отскоков». Чем позже мы войдем в область проторговки, тем больше вероятность, что выход будет скорее. Стало быть входить по первой ноге и ждать сходу выход — глупо. Цена несколько раз отскочит от данного прямоугольника. По эллиоту важна третья нога, но часто бывает разворот и со второй, поэтому за вход лучше брать вторую ногу, но помнить о третьей+

-----

Давно чесались руки написать подобный пост, в частности для Киевлянина. По мне так мистера «печальки».  Возможно человек смотрит, но не видит этот момент. В любом случае схема



Что на этой схеме? само собой цена не ходит в точности как я нарисовал, но имеет одну очень важную особенность, которая здорово поможет в торговле киевлянину и сотоварищам сродни по его стилю (шикарные представители того, как торговать не стоит).

 Так вот. Все мы видим убрав цветную линию множество вложенных прямоугольников. Само собой, что их пространство формируется двумя осями: ценой (Y) и временем (X).  Какую общую особенность все они имеют? Конечно же! Цена какое-то время «бьется» заключенная в рамках каждого прямоугольника по несколько раз. Отбивающася у краев (нижний и верхний) с некой долей «недохода» и далее пробивающая пространство прямоугольника идет к следующему. 

( Читать дальше )

Индекс волатильности RTSVX  подошел к значению 35 пунктов,  верхней границе канала, в котором он находился во время нашего весеннего ралли...



Что ж, поглядим, вернется ли индекс в этот канал, что можно будет трактовать, как начало восстановления рынка...

Всем успехов...) 

Рынок очень изменчив, поэтому если у Вас нет инсайда то вложения в какие либо акции — это вероятность 50/50. Это аксиома и она известна всем.
Но есть решение как обойти эту изменчивость, или точнее говоря, подстроится под нее.
Сначала определим фундамент:
В незапямятные времена, еще до возникновения письменности,  в Китае был создан великий труд. «Кни́га Переме́н» (англ. BookofChanges) — название, закрепившееся на Западе. Более правильный, хоть и не столь благозвучный вариант — «Кано́н Переме́н». Она состоит из 64 символов — гексаграмм, каждый из которых выражает ту или иную жизненную ситуацию во времени с точки зрения её постепенного развития. Символы состоят из шести черт каждый; черты обозначают последовательные ступени развития данной ситуации. 


( Читать дальше )

Немного поделюсь последними мыслями. А именно тем, что плотно начав заниматься алготрейдингом, прежде всего пришлось начинать с построения собственной методологии системостроения, состоящую из некоторых правил поиска и тестирования стратегий.

Системы нужно жестко ранжировать на типы, чуть позже объясню зачем.

Если не шибко вдаваться в подробности то типов систем всего 5(6):

1) Трендследящие
2) Контртрендовые
3?) Паттерновые системы (я занес отдельным списком)
4) Рыночнонейтральные 
5) HFT
6) Системы эксплуатирующие корреляцию

*P.S. Список не идеален, но для ЖЖ формата подойдет.



Рассмотрим первые 4 типа.

Если говорить о природе эксплуатируемых эффектов, то можно выделить некоторые аксиомы.

1) Если на рынке существует направленное движение, то большая часть трендследящих систем в него включатся и так или иначе заработают, если такого движения нет, скорее всего большая часть трендследящих систем будут на этом терять. Говоря простым русским языком: «Сколько волка не корми, все равно морда как у медведя не станет». 

( Читать дальше )

Хочу поделиться своими мыслями и наблюдениями, которые мне удалось извлечь за тот промежуток времени, что я торгую, но для начала небольшое вступление о себе. На кого ориентирована эта статья? В большую степень на неискушенных новичков, но думаю и на профессионалов тоже, которые надеюсь окунутся в прошлое и вспомнят себя зелеными :) 
 
(Для тех кто не хочет читать скучную историю о том как я начал заниматься трейдингом, следующий абзац можно пропустить)
 
Это не история очередного успеха.
С того момента как я пришел в рынок, прошло чуть больше года. Март месяц 2011 года… О рынке в принципе ничего не знал, литературы ни какой я не читал, а решил сразу открыть демо-счет. Демо счет открыл на товарной бирже, целью было понять вообще как все работает и понять суть всех торговых терминалов. Поторговав на фантики около двух недель, решил заводить реальные деньги, как у и большинства этого маленького города, на слуху был всем известный ДЦ :) Завел 100 долларов, разумеется ни о каком прогнозировании, а тем более ММ речи и не шло, покупал когда росло, продавал когда падало :) потерял 40 долларов — остановился. Ошибку понял чуть позже — терминал в котором я торговал, не имел даже банальных индикаторов. Тут я встаю на новую ступень развития и для меня открываются новые горизонты, но чтобы пользоваться другим терминалом, имеющий те же индикаторы, нужно завести сумму покрупнее. Финансовая подушка на тот момент у меня была довольно большая, и несмотря на то что я был студентом первого курса, у меня были лишние деньги которые я мог завести (родители мне не помогали). Так вот, придя в ДЦ открыть другой счет, по обычной схеме меня начали обрабатывать, закидывая обилием ненужной информации, мне пришлось им приврать, сказав что я вовсе не новичок на рынке и знаю всю эту кухню :) После этого, разговор пошел со мной совсем в другом русле. Сейчас, вспоминая это, я понимаю, что этот главный у них в офисе, дал мне действительно дельные советы, но к этому позже. Продолжим… Вооружившись знаниями, я начинаю снова. Наверное, как и большинство других трейдеров, умножаю свой счет в два раза, думаю что у меня самые стальные яйца, а чуть позже благополучно сливаюсь в ноль :) К июню месяцу, мой общий убыток составил около тысячи долларов. Несмотря на это, я не хотел бросать, с каждым новым днем, когда я узнавал что-то новое, трейдинг становился для меня все интереснее и интереснее. Наверное по счастливому стечению обстоятельств, прервав в некотором смысле азарт, я решаю взять перерыв, плюс ко всему этому у меня начинается сессия. Все лето 2011 я посвящаю трейдингу, к осени в моей голове были примерно такие мысли: «Охтыжёжик, оказывается существуют какие-то стратегии. Есть точки входа, точки выхода — да это интереснее чем я представлял себе на самом деле». Где-то с октября месяца я снова встаю на новую ступень, здесь я уже знаю что такое форекс и с чем его едят, узнал о фондовом рынке, да и вообще, можно бесконечно перечислять то, что я узнал о рынке :) Торговал я кстати, уже не для того чтобы заработать денег, а чтобы отработать стратегии, дисциплину и далее по списку. Счет был маленький, объем сделок был мизерным. Но несмотря на это, мне нравилось заниматься трейдингом. За пару месяцев, у меня уже получилось стабильно зарабатывать, пускай и 10 долларов в неделю. Ближе к концу ноября, решаюсь завести сумму побольше — сливаю. Завожу ещё раз — сливаю и ещё раз — сливаю :) После этого делаю перерыв. В конце декабря решаю полностью посвящать себя изучению рынка и стратегий. Здесь начинается новая ступень. По 15-20 часов в сутки я уделяю изучению, но ещё не торгую. Да-да, спал я по 4-5 часов, настолько мне было интересно этим заниматься, что складывалось ощущение, будто энергию мне дает сама Вселенная :) Кстати, прошло чуть больше полугода, я до сих пор посвящаю трейдингу 15-20 часов в день, но пока не об этом. В январе начинаю заниматься аналитикой, параллельно этому завожу денежку на фондовый рынок и начинаю немного торговать. Прогнозы сбывались с погрешностью пунктов 5-10, за несколько недель предугадывал крупные движения. Какой итог всего этого? Я не заработал на этом ни копейки. Я сам же не следовал своим указаниям, все мои трейды не поддавались логике, но по сравнению с прошлым, торговал более менее успешно, около 10-20 процентов в неделю я имел. К марту сливаюсь в ноль, снова разбор ошибок, анализ. и тут мы и приближаемся к той сути, что я хотел донести изначально. 


( Читать дальше )

Для новичков- опционщиков:

Таблица. Опционные стратегии с ограниченным риском


( Читать дальше )

Two Windows (два окна)

В данной статье мы познакомим вас со стратегией «Two windows». Она основана на трендследящей системе с применением фильтров для нахождения оптимальных точек входа в рынок. Разберем эту стратегию на примере фьючерса на индекс РТС. Для этого нам понадобится система из двух окон. В одном будет часовой график, в другом — минутный. 

ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРОВ
Часовой график 
Нанесём на часовой график две экспоненциальные скользящие средние (СС)с периодом 34. Первую скользящую среднюю возьмём по минимальному значению, а вторую — по максимальному.
 



Получившийся график с нанесёнными индикаторами будет служить нам фильтром для определения тренда и направления совершаемых сделок. Как он работает? Когда свечи находятся под обеими скользящими средними — мы будем открывать позиции только на продажу, когда выше скользящих — только на покупку, если между скользящими — и на покупку, и на продажу, в зависимости от сигналов с минутного графика.


( Читать дальше )