Последние дни на смарте идут баталии за форекс — многие хают кухни. Хочу сказать что можно торговать на форексе и через нормальный банк к примеру Альфа, ВТБ предоставляют такую возможность, единственное у них ограничено плечо — 100 макс. А тем кто инвестирует в ПАММы пока придется податься в другие конторы типа Альпари. Сам работаю около 3х месяцев и все ок.
З.Ы. Чтобы говорить что форекс «плохо» надо прежде поторговать на нем!!!

Особенно важно знать тем, кто торгует америку, чтобы построить план торговли и учитывать это заранее.



( Читать дальше )

Рентабельность продаж по чистой прибыли (ROS=Чистая прибыль/Продажи) у компаний, входящих в SP500, достигла исторического максимума. ROS — один из факторов, влияющих на стоимость бизнеса, акций. Это один из фундаментальных факторов, который объясняет текущие уровни SP500.

 
 

 
Это забавно читать про форекс-кухни, на которых одно мошенничество. Как сотрудник форекс-кухни выскажу свое мнение.
 
Мошенничество возможно в любой сфере: на продуктовом рынке, когда обвешивают, на фондовом — когда депозитарий химичит, и на форексе тоже. Можно минимизировать свои риски здесь: покупать мясо в проверенном магазине и брокера выбирать стоящего. Есть вот амеровский брокер FXCM, торгующийся на их бирже, с прозрачной отчетностью и там сложно будет найти мошенничество. Или швейцарские банки — Dukascopy, MIG — ну ни разу не кухни, со своими, правда, минусами. А есть локальные брокеры, и они есть во всех странах, которые обещают манну небесную, бонусы в мульон процентов, космическую доходность и мир во всем мире. При этом в РФ ситуация такая, что сюда лезут локальные кухни отовсюду. Выбор самого человека — куда идти, с кем работать, кому доверять. Но бессмысленно ставить крест на индустрии из-за локальных недобросовестных игроков. И ворчать, ругаясь матом, как бабки и алкоголики во дворе. 
 
p.s. вот недавно был случай: проскальзывание у клиента — на амеровских новостях стоп сработал не в его пользу, деньги вернули, как только клиент обратился, так он их слил опять меньше, чем за сутки.

Всем добрый день!

По следам вчерашнего текста Василия про форекс-кухни хотел бы набросать несколько  тезисов в защиту кухонь. 

1)О фразе «бедный талантливый трейдер».  Оксюморон ли это?

Один породистый клоун в комментариях к тексту Василия выразил мысль, что данная фраза сама по себе — оксюморон, то есть сочетание несочетаемого. Мол, как трейдер, если он талантлив, может быть бедным? 

Ответ прост. В определенный жизненный момент судьба и обстоятельства стыкуют вас с трейдингом и рынком. Вы можете устроиться на работу референтом к брокеру или в банк.

Или представьте такую ситуацию. На лето вы выехали в какой-нибудь летний лагерь или к бабушке, и там дико скучно, так что единственная забава — просмотр телека. Хорошо показывает 2-3 канала, среди них финансовый, где показывают котировки и графики.

Пялясь целыми днями в экран, смотря день за днем финансовые каналы, в графики и таблицы цен (или рассматривая газеты с графиками — все по разному сталкиваются с рынком) — вы начинаете замечать что можете определенным образом предугадывать движение цены.

( Читать дальше )

Ссылка на эту книгу одна из наиболее часто встречающихся в интернете по теме алгоритмической торговли. Честно говоря, я так и не понял, кем и где работает автор, но, скорее всего, это один из индийских ученых-программмистов, приехавших на запад в поисках самореализации и финансового процветания.




Книга не содержит граалей, но вот структура торговых систем в ней расписана достаточно подробно. 

Посвящая достаточно много времени вопросам автоматизаци торговли, я так или иначе встречался с аспектами, изложенными в книге, однако книга все же помогает систематизировать и структурировать информацию.


Книга будет полезна тем, кто хочет заниматься работой в этой области, но не хочет проходить все кейсы сам. Так же, взглянув на алгоритмическую торговлю глазами сотрудников крупных фондов, начинаешь понимать, что роботы, которые продают или делают отечественные подмастерья, состояющии из аккуратно подогнанных под прошлые данные сигналов Buy и Sell не имеют никакого отношения к действительно серьезному инвестиционному бизнесу. 

Книги такого плана лично меня мотивируют двигаться дальше. Хочется изучать обработку речи, нейронные сети, сиситемы искуственного интеллекта, и остается только соблюсти тонкую грань между ремеслом и  искусством, которым, безусловно, является алгоритмическая торговля.

Все-таки вчерашняя дискуссия заставила меня точно подсчитать границы плечей для приращений 5-ти минуток (без междневных гэпов), при которых любое статотличие цен от абсолютно непредсказуемой последовательности будет «съедено» существующей непредсказуемой составляющей в ценах. Как и в любом статисследовании мы получим две цифры:

— границу, ниже которой статотличие от  абсолютно непредсказуемой последовательности сохраняется;
— границу, выше которой  статотличие от  абсолютно непредсказуемой последовательности отсутствует.

Что между границами? Не знаю. Итак, вот эти границы для некоторых инструментов:

евро, фунт 1:25, 1:35
йена 1:22, 1:30
австралийский и канадский доллары 1:15, 1:20
 S&P500 1:10, 1:15
индекс РТС 1:6, 1:10 

Что это значит? Только то, что торговля со средним(!) временем в позиции больше 15 минут с плечом выше второго в указанной таблице — это казино.
 
Подчеркну — торговля с плечом меньше первой цифры не гарантирует прибыли, так как это только граница, на которой цены еще отличаются от  абсолютно непредсказуемой последовательности. Однако это отличие еще надо уметь обращать в свою пользу на все 100%. А так как любой метод на случайной последовательности обладает некоторой ошибкой, то, вероятней всего, оптимальное плечо даже ниже указанного.

С уважением

Количество быков на индексе Dow Jones достигло экстримальных значений. Коэффициент Bull/Bear достиг значения 3,54, который расчитывается агентством The Investors Intelligence. Такой максимальной отметки этот показатель достигал на пиках рынка в октябре 2007 и апреле 2011 года перед жестоким обвалом.




Источник: http://eugeny8.blogspot.ru/2013/11/s.html