Избранное трейдера Сергей Стяжкин
Статья будет полезна тем, кто уже тестирует или планирует тестировать торговые стратегии на фьючерсах.
В моей практике постоянно приходится сталкиваться с торговыми стратегиями на срочном рынке.
В каждом таком случае необходимо понимать, на каких данных тестировалась стратегия, как склеивались фьючерсы, если они склеивались.
Цена фьючерса зависит от следующих параметров: цены базового актива, процентной ставки и дней до экспирации.
F=N*S*(1+r1) — N*div*(1+r2),
где
N – объем фьючерсного контракта (количество акций),
F – цена фьючерса;
S – спот-цена акции;
r1 – процентная ставка на срок со дня заключения сделки по фьючерсному контракту до его исполнения;
div – размер дивидендов по базовой акции;
r2 – процентная ставка на срок со дня закрытия реестра акционеров («отсечки») до исполнения фьючерсного контракта.
Поэтому фьючерсы с разными датами экспирации торгуются c разными ценами, с премией или дисконтом к базовому активу.
Вижу, мода на роботов никуда не ушла, раз народ покупает готовых роботов в надежде на то, что они получат грааль. Попробую внести ясность в эту тему, а именно, почему бессмысленно покупать каких-либо роботов как товар или программу для заработка.
Так же расскажу, почему никто не будет распространяться, как работает алгоритм и как он зарабатывает деньги.
Возможно, еще что-нибудь интересное по ходу расскажу :)
Уверен, кому-нибудь и интересно будет. Это мой первый блог. Давно думал, что делать с моими знаниями, но идей пока нет, может кто предложит :) Правда, скорее всего, что-то и устарело уже (инфраструктура биржи, скорее всего), давно этим занимался — более трех лет назад перестал.
Вообще, должен признать, нынешним алготрейдерам очень тяжело и будет еще тяжелее. Информацию приходится собирать по крупицам. Если лет 5-6 назад все достаточно легко делились информацией и подходами, то сейчас действительно стоящей информации вообще нет. Все, что есть на смартлабе по поводу алго и hft — настолько не значительно, а в 99% — ерунда. Помню, на конфе в Геленджике можно было получить больше практической информации, чем во всех книжках по hft :)
Всем привет.
Мы выпустили обновлённую версию нашего терминала. Изменения коснулись в основном опционов, коннектор остался по-прежнему cGate Plaza 2, но коннектор Quik уже на подходе)
В новой версии добавлена доска опционов, моделирование виртуальных опционных портфелей, расчет и графический анализ грек.