По большому счету я не торговал в 2012году. так как на январь 2012года моой депозит составлял всего лишь не большую сумму в 40000 рублей.

Но итоги подводить надо, и я считаю, что они положительные.

По деньгам — ну да, часть денег я вывел, часть потерял, в общем как раз 20000 и потерял (основная потеря была от шорта си в мае)

По саморазвитию — я считаю, что я стал более более понятен людям. появились новые друзья, приобретен опыт ведения чужих счетов, познакомился с новыми интерсными сайтами трейдеров.

Основной итог года — это мое приобретение жилья в городе, и что особенно мне нравится это то, что я не повелся на свой азарт и не завел свободные средства на биржу (а ведь желание выкупать просадку апреля было очень сильным!)-
взял в сбере кредит в 200000рублей и вот в ноябре уже с ним рассчитался (это при моей то зарплате в 10000рублей, но помогли и родственники и средства от сдачи квартиры и… ну часть средств я с биржи на дело вывел в общем).

Не решен пока вопрос с работой в городе, остаюсь пока работать в деревне, вопрос с работой переносится на 2013 год.

План нужно выполнять постепенно.

может, кому интересно. вроде правильно посчитал. 



источник: www.newyorkfed.org/markets/ambs/ambs_schedule.html 

там таблички в экселе. скачивайте, считайте. мог ошибиться, не проверял.

у Паши по этому вопросу много было написано:
spydell.livejournal.com/471363.html
spydell.livejournal.com/470362.html 

у меня:
smart-lab.ru/company/kitfinance/blog/88325.php
smart-lab.ru/company/kitfinance/blog/87464.php
 

лонг? ради бога, но пока мои цели никто не отменял
— евра 1,2-1,18
сип 1320
рн 198
сб 77
брент 106
риз 128000

Даты разворотов по фондовым активам, валютам, облигациям, сырью, металлам, также сельскохозяйственным культурам,  привидены даты за 2011 год, чтобы сравнить насколько четко они отработали. Обычно от этих дат движение цен в ту или иную сторону происходит на 4%.
(если приведены две даты то это конец недели, т.е. пятница или понедельник)
DJIA 2011 год:
31 декабря 2010-3 января2011
4-7 февраля
21 февраля 
1 апреля
22-25 апреля
13 июня
27 июня (либо 2-5 июля)
3 августа
26-29 августа 
23-27 сентября 
28-31 октября
8 декабря
Доллар, евро, швейцарский франк, йена 2011 год:
3 января
4-7 февраля
18-28 февраля(тут отдельно для каждой валюты)
21 марта
22-25 апреля
27 июня (с продлением до 11 июля)
3 августа
23 сентября
7-10 октября (йена может быть дольше)
28-31 октября
25-31 ноября
23 декабря
Сырая нефть 2011 год (- + 3 торговых дня):

( Читать дальше )

Кто то тут постил недавно советы по «оптимизации» жизни, расходов и прочего. Попалось в сети (линк утерян) несколько других советов, по моему более толковых:

Богатство и бедность – это в первую очередь образ мышления, а только потом количество денег на счету. И возможно, это и есть самый большой секрет алчности. Люди сами вправе выбрать, к какой категории себя относить.

1. Бедные люди много времени проводят за телевизором. Телевизор – это для них, одна из важнейших вещей в доме. На просмотр всяких передач и сериалов, бедные тратят значительную часть своей жизни.

2. Бедные люди любят экономить, причем экономят на своем здоровье-будто бы это неиссякаемый ресурс. Они всегда живут по расписанию акций в магазинах, раскупают товар, даже если скидки не значительны. Им важнее количество, чем качество.

3. Бедным людям свойственно жалеть себя. Они четко знают от чего и насколько несчастливы. Они при каждом удобном случае жалуются на жизнь, обстоятельства и людей.

4. Бедные люди любят оправдываться. Они убеждены в своей правоте, и им трудно отказаться от этой привычки.

5. Бедные люди убеждены, что честный труд-тяжелый труд. Они думают, что большие деньги можно заработать лишь нарушив закон.

6. У бедных людей имеются прекрасные мечты, но они считают их несбыточными.

7. Они не хотят выходить из зоны своего комфорта, им проще не высовываться. Они не верят себе и сильно этим себя ограничивают.

8. У них сильно развита жажда халявы. Они многое сделают ради этой самой халявы, даже если проще купить эту вещь.

9. Бедные люди предпочитают сиюминутные выгоды. Они всегда готовы урвать свой кусок, а строить путь к своему успеху – это не для них.

10. Они любят завидовать.

11. Бедные люди отождествляют понятия деньги и
счастье.

12. Бедные часто покупают вещи, которые им не нужны.

13. Бедные всегда смотрят на других. Их интересует мнение других о них самих, их интересуют жизнь и проблемы других людей. При этом бедные могут легко пренебрегать своей семьей.

Как происходит становление ГУРУ? Не берутся же они из ни от куда… Гуру такие же трейдеры как и ВЫ, но прошедшие определённый путь. Каков этот путь? Попытаюсь изложить...

1ый шаг: ЧИТАТЕЛЬ. На первых порах читает все подряд сайты трейдерской тематики, пытается выявить что-то, что как ему кажется поможет в торговле.

2ой шаг: ПОЧЕМУЧКИН. Задаёт кучу вопросов, порою не касающихся темы трейдинга. 

3й шаг: ОБМЕН МНЕНИЯМИ. Уже на уровне рядового трейдера общается с БЫВАЛЫМИ, теша своё тщеславие тем, что уже влился в социум.

4й шаг: ПРОБА ПЕРА.  Попытка дать первый прогноз по рынку. Этот этап может продлится много времени, пока монетка таки не начнёт выпадать на поставленый прогноз.

5й шаг:  собсно ГУРУ… Монетка выпадает так как надо в течении продолжительного времени, даже бывалые прислушиваются к мнению ГУРУ.

6ой шаг: здесь два варианта:

( Читать дальше )

Ну что друзья, вновь наступает бурная пора на американском рынке, когда движения акций на 10 процентов за ночь становятся совершенно обыденным явлением, а новостные ленты пестрят выдержками из отчетностей и комментариев менеджмента компаний.

Добро пожаловать в новый сезон отчетов, по ходу которого крупнейшие компании мира сообщат нам о результатах своего бизнеса за период с июля по сентябрь.

В этот раз корпоративные результаты вряд ли смогут стать драйвером к росту рынка, поскольку, формально начинающийся во вторник с отчета Alcoa Inc., сезон обещает быть самым слабым с конца 2009 года и прервать серию из 11 подряд кварталов, когда прибыли росли в годовом исчислении.

В этот раз аналитики Уолл-стрит ждут, что квартальные результаты американских компаний сократятся на 2,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Столь не радужная картина должна будет нарисоваться по причине сочетания сразу нескольких факторов. Характер прошлого отчета в стиле «прибыль выше ожиданий, а выручка — ниже» уже дал нам мрачный намек летом. 

( Читать дальше )

Итак, в прошлом посте  http://smart-lab.ru/blog/37582.php   я предложил систему расчета лимитов при тоговле опционами.
В этом посте ставлю задачу объяснить что в этой системе и как устроено и что залимитировано. Первое – это лимит на дельту. Он рассчитывается исходя из максимального «плеча» которое мы можем себе позволить взять при направленной торговле. Для большинства «агрессивных» счетов данный приведенный к линейному параметр в пределе не должен превышать 1:0,5. То есть, если индекс стоит примерно 100 000 и у нас на счете есть 1 000 000, то направленная торговля с плечом 1:0,5 – это 1000000*0,5/100000 = 5. Здесь все просто и в точности совпадает с простым лимитированием при направленной торговле фьючерсом. Однако, рпционы – не фьючерсы, они могут изменяться на сотни процентов в течение торгов, и для них, кроме дельты есть и другие немаловажные параметры, которые также необходимо залимитировать.
 
Второй крайне важный параметр, это оценка модуля вариационной маржи, которая в пределе может поступить или списаться со счета. Вообще говоря, это оценка Var для совокупной позиции. Как я рассчитываю Var, — довольно просто, это оценка дисперсии волатильности по страйкам + оценка дисперсии по базовому активу. Берем 95% вероятность для обоих параметров и оцениваем отдельно каждый страйк по худшему сценарию. На сегодняшний день d(IV) = 3,4%, d(RI)=4600 пунктов (посление 30 торговых дней). Итак, по вариационке мы допускаем, что максимальное изменение не должно превышать 2% счета.



( Читать дальше )

по традиции перед новым годом даются прогнозы на год
я думаю все будет зависить от политических игр в америке а также циклов рынков
----
сип 3 года закрыл в плюс (2009,2010,2011)  — два ростовых третий консолидационный и четвертый корекционный и все это получается в рамках 5летнего бычьего цикла
но после того как мы прожили 2011 даже и не верится что бычий рынок сохранился, оказывается — в америке сохранился
----
выборы в сша при отсутвии достойных соперников обаме превращаются всего лишь в заигрываения обамы перед конгрессом — где большинство принадлежит не его партии
в экономике сша ситуация лучше не становится
да тут еще и сип залез на достаточную для падения высоту
естественно большинство русских трейдеров уже боятся(мечтают) о падении сип и усилении падения ммвб, но это  не произойдет в январе----
итак ммвб по месяцам
январь зеленый — хай на 17-22числа
февраль красный — лой на конец месяца
март крест лой до 15марта хай в конце месяца
апрель — конечно рост — и так думаю даже если будет второй круг выборов — путин все равно будет победителем
именно на разрешении выборной ситации а также не плохих отчетах наших компаний — апрель будет ростом
май — удивительно но в апрееле-мае я жду отсечки на максимальных отметках — как раз в качетве компенсации за потерянные в 2011году деньги — и дивы и цены под них будут усиленно разгонятся вверх
первый год хай ммвб


( Читать дальше )

(Первая часть)
(Вторая часть)
(Третья часть)
(Четвертая часть)
Сегодня рассмотрим внутридневные максимумы и минимумы. Для анализа использую 15М бары за период с 3 августа 2005 года по 5 августа 2011 года.
 1 490 торговых дней (дневная + вечерная сессии) разложим на положительные, отрицательные и нулевые дни.
 Первым делом рассмотрим максимальные значения (high) при дневном движение вверх и минимальные значения при движении вниз.








































Как видим из таблицы, экстремумы при однонаправленном движении могут возникать в любом временном промежутке, лишь стоит отметить, что большое сосредоточение находится в промежутке с 17:00 часов до 19:15 и с 23:30 до 23:50 (наверняка влияние УД, т.к. суммарно 1,7%+2%+2,4%+2,1% = 8,2% примерно совпадают с 6% УД)
 Наиболее интересна другая таблица — показывающая low и high при разнонаправленном движении. Т.е. интересно посмотреть, когда формируется LOW в «положительные» дни и HIGH в «отрицательные»

( Читать дальше )