Думаю, тут большинство помнит эпичный троллинг Феникса, прошедший пару дней назад, где он между тем упомянул фамилию Ширяев.
  Гугль легко дал ссылку на один из основных его трудов, который мог бы быть интересен участникам фин. рынка

  «Основы Стохастической Финансовой математики» 

   Я открыл файлы и прифигел. Ну да, действительно, чуть не грааль, не что то около-рыночное, а действительно, настоящим ученым написана книга, причем именно о рынке. В частности формализован эффективный рынок, арбитражные стратегии, опционы...
  Пролистал первые 50 страниц, читается на удивление легко, может быть дальше пойдет жестяк, но пока все достаточно очевидно — ряды, интеграыл, кое-где матрицы, «никакого космоса», человек с техническим вузом за спиной должен втянуться в пол-пинка.

  В общем, категорически советую. Может и не поможет торговать в плюс, но данные в голове струтурирует.

  Плюсуем топик, считаю это должно быть на главной! 

Что делать, если вы теряете свои деньги от сделки к сделке? Как избежать этого и начать зарабатывать?
Некоторые трейдеры и вовсе разоряются. Причинами этого могут быть торговля без применения какого-либо метода или плана, иногда вроде и метод есть, только вот ему не всегда следуют. Причина может заключаться и в плохомmoney-management. Но главная причина – психологическая.
Предлагаю вам решить психологическую проблему с помощью методов, которые будут всегда держать трейдера в курсе событий и подсказывать последовательность дальнейших действий. Но на самом деле следовать методу не так и просто, не все из нас согласны и умеют подчиняться чему-то.

( Читать дальше )

Тема — Герчик Александр. Торговая стратегия

1. уровни, пробои -отбои, ложные пробои.
2. алгоритмы торговли учеников:
2.1 думать нужно не во время торгов, а до торгов. Нужно заранее иметь свой план торговли, точки входа. Знать свой тейк и стоп
2.2 нужно заранее знать какими инструментами торговать.
2.3 нужно подготовить свое раб место
2.4 нужно составить свой график рабочего дня: знать когда торговать, а когда быть вне рынка
2.5 один таймфрейм. Нельзя перескакивать между таймфреймами
2.6 торговать только лимитными ордерами, торговать от стоп лосс
2.7 торговать инструменты только с высоким потенциалом
2.8 при входе смотреть на 5 ти минутные и на дневные графики. Нужно чтобы выявить есть ли у сделки запас входа или нет
2.9 торгую не в пробои, а в отбои
2.10 восходящие, нисходящие каналы
2.11 ведение позиции (вход, удержание, сигналы для выхода)
2.12 определение силы уровня (воздушный уровень, повторяющийся уровень, зеркальный уровень, зеркальный уровень и круглая цифра, ложный пробой увеличивает любой уровень)

( Читать дальше )

Много разглагольствовать не буду, по поводу предстоящих страшилок, статистики, да и просто разных событий, так как многие считают, что в цене заложено всё ))), с чем я категорически ни когда не соглашусь, так что решил сегодня рассмотреть именно движение «цены» с точки зрения ТА и сравнить их с тем фундаменталом, который у меня в голове. Сразу поясню свою точку зрения: в цене априори не может быть заложено всё, да, цена в себе отражает всё, что знает рынок на текущий момент, да, даже ожидания будущих событий уже зачастую также отражаются в текущих котировках, но как разрешатся эти ожидания? Оправдаются ли они или нет? Разве это может знать рынок? Разве может знать рынок какое событие случится завтра или через неделю или какие действия предпримут или не предпримут власти? Поэтому как бы цена не впитывала в себя тот или иной позитив, ожидания или негатив, но она всё равно рано или поздно возвращается к реалиям и к реальной именно фундаментальной и справедливой стоимости, очищенной от всех этих дурацких ожиданий. Вот вам для наглядности просто один яркий пример — цитата из моей первой части «трилогии»  smart-lab.ru/blog/60211.php , написанной 12 июня, когда нефть летела вниз —

( Читать дальше )

В качестве познавательной информации следует отметить, что Лондон обогнал Нью-Йорк в статусе крупнейшего всемирного центра по торговле нефтяными фьючерсами.

Это был первый полный квартал и третий месяц, когда торговые обороты нефтью марки Brent на ICE превысили торговые обороты нефти марки WTI на Nymex. Средний ежедневный объём торгов по Brent вырос в июне на 17% и составил рекордную величину 716 752 контракта. Торговля нефтью WTI выросла на 6% и составила 599 674 контракта.

Прихожу к мысли, что этот пост стоит повторять каждые полгода. Аудитория ресурса стремительно обновляется, и новые читатели зачастую абсолютно не знакомы с темой мани-менеджмента.
 
Правильно выбрать направления для сделки это важно. Но, как минимум не менее важно, правильно выбрать объем, которым стоит входить!
 
Особенно бросаются в глаза посты выходящие на главную, в которой автор, протестировав систему, показывает красивый график эквити (что-нибудь около 100.000 рублей на контракт за год работы), не задумываясь о том, что торговля по его системе без применений правил мани-менеджмента убьет его счет с вероятностью близкой к 100% (совсем недавно был такой пост, но я не смог его сейчас найти, если кто-то даст ссылку в комментариях буду благодарен).
 
Друзья! Если на историческом тесте, ваша система допускает максимальный убыток в размере 7000-8000 пунктов, в реале, это означает слив 50% депозита! Для того, чтобы восстановиться, вам придется заработать 100% от вашего «нового» депозита.




( Читать дальше )

Торговый робот на связке Quik — AmiBroker
 
Для тех кто юзает робота от механизатора http://www.russian-trader.ru/articles/automate.php
хочу поделиться парой секретов которые нашел сам.
Многие замечали что робот перестает работать если Ами свернуть в трей.
Так вот этим страдает 5-я версия. 4-я работает нормально.
Для пятой версии в код робота вставляем строку:
RequestTimedRefresh(1,False); // 1 — пререзапускает чарт каждую секунду, False — делает это даже при сворачивании в трей
Кстати в обоих версиях робот не работает если чарт не на активной закладке.
Если вы используете функцию Scan — от бэктестера, то она работает только если робот один и загружен в бэктестер.
Если роботов несколько то возникает другая проблема.
В функции savetrifile(stransid,sstr) операции проверки наличия записи в файле и добавления новой записи разделены по времени и при работе нескольких роботов заявки могут или пропадать или добавляться много раз.

( Читать дальше )