deko, по классике ВВ время наступдения должно совпадать со скрещиванием на временной шкале сторон треугольника, в который заключена ВВ, чем острее угол, тем экспирация ВВ ближе (это если грубо)
поэтому ВВ с тупым углом схождения линий считаются менее жизнеспособными.

RomanAndreev, доброе утро! А как Вы определяете время наступления цели в ВВ?

A181AA, Есть два варианта: либо дождаться максимального сокращения спрэда (если он не в вашу сторону, если в вашу — максимального расширения) и переложиться в этот момент; либо переложиться за день до экспирации и забить на потери, поскольку они больше виртуальные, чем реальные. Динамика движения будет одинакова во всех фьючах, если экспирация далеко, и заработки будут соответственные, а после переворота, спрэд станет (виртуально) вашим другом, а не врагом.

Роман, можете объяснить механизм перекладки позиции по фьючерсу в следующий контракт с минимальными потерями?

Vallabha, возможно, это реагируют наши ПИФы так, просто нормальный хеджфонд итак знает, какие бумаги подвергнутся ребалансировке, достаточно проанализировать объемы торгов, а принцип ребалансировки MSCI известен. К тому же, по декларации у управляющего есть на это как минимум, две недели. Ну, и к тому же, ребалансировка не относится к фРТС, это только акции.
А заливы — это, скорее всего, льют наши ПИФы, которые вообще ничего не анализируют и не читают.

RomanAndreev, ну не знаю, сколько помню эти ребалансировки msci russia два раза в год — первый день июня и первый день декабря — всегда именно так. Портфельные управляющие тупо льют по рынку, или тупо скупают по рынку, приводя индексные портфели в соответствие с новым составом индекса. А покупателям нужно проекспирироваться наверху, просто потому что раздавать все это некому

Vallabha, ребалансировка так не делается, ее делают заранее и аккуратно, слив был, скорее всего, на каком-то слухе, который не подтвердился, поэтому все и выкупили быстро довольно, причем, скорее всего те, кого на стопы свозили. Но рынок сильный, не вопрос. Вопрос — хватит ли его силы на удержание покупок и нужно ли это покупателям.

RomanAndreev, учитывая с какой легкостью выкупили буржуйскую полугодовую ребалансировку наших индексов — тот сквиз 2го числа, причем сделали это на хаях, то думаю что додержат и передержат.

clubnikk, я поднмаю и опускаю ворота после покупок/продаж, тем самым при перевороте имея не безубыток, а небольшую прибыль, но делаю это только когда рынок после стопа уходит высоко

Дмитрий, все верно, только ворота 200 пп, а ворота. где закрывается половина — да, 400 пп. ПРи этом, если рынок уходит от стопов на приличное расстояние, я передвигаю стоп на покупку на уровень прошлой продажи и наоборот, что в итоге дает даже небольшую прибыль по итогам

RomanAndreev, только подумал что что-то понял, опять не понял. Получается вы входите двойным объемом на каждом перевороте. Стоп получается ширина ворот — 400п. Соответсвенно для половины входа ставится тейк +400? ну чтоб в безубытке быть… и если поехали дальше, то дальше в системе едет только половина?

Bublikk, верхняя граница растущего канала — так себе уровень. ПОэтому не советовал бы. Играйте только нижние границы верхнего и верхние — нижнего

Magnit, Роман выставляет ворота до конца сессии, по ртс — 200 п, по си — 30 п. от точки входа (т.е. сразу не выставляет среднесрочный стоп). Если цена выбивает нас по стопу, то снова восстанавливаем позицию.

clubnikk, да, так иногда бывает, но редко, обычно все ок. Силу движдения смотрите по моментуму на малых фреймах. Хотя сегодня я тоже думал, что успею выставиться

Денис Крылов, да, это признаки разворота наверху, но перед продажами могут сделать финальный выдерг, поэтому играть на опережение наверху не стоит, это оправдано только внизу.

RomanAndreev, Всем привет! Роман добрый день. Смотрю на график, мы уже 3 дня торгуемся в диапазоне 128500 — 131500. Если взять прошлый год то среднем Ри двигался условно по 1000 пп ± то сейчас вола гораздо выше и соответственно разбег цены больше. Диапазон не меняеет даже при растущей мамбе. Это первые признаки разворота или нет?

Иннокентий, оцениваю симметрию роста объемов на ключевых страйках, ри равновесном рынке, далеком споте и близкой экспирации объемы на путах необычно росли

RomanAndreev, Я смотрю динамику цен на опционы — никакой. Премии что по колам что по путам одинаковы. Не подскажешь на что ты смотришь?

RomanAndreev, я бы не стал по ТМВ ориентироваться на экспирацию. ТМВ тянется за рынком, а не наоборот.
Понаблюдай по подробнее этот вопрос на протяжении хотя бы 6-8 экспираций и убедишься в несостоятельности данного ориентира.

Иннокентий, я имею в виду, что судя по динамике цен на опционы в последние недели, экспиру ждут на уровне 120, а то и ниже, что косвенно указывает на то, что снижение должно продолжиться и пятая уже была