Всем привет! 

  У опционных трейдеров очень часто возникает вопрос, как тестировать опционные стратегии? Попробую описать самый простой способ.
И так. Нам понадобится:
1.Excel (уменя Microsoft Office Excel 2003)
2.Данные с биржи РТС (ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/) вфайле ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/Volat_description.doc подробно описан формат данных.
3.Конвертор. Необходимо извлечь и обработать нужные нам данные.
Приступим.
Создаем на диске папку option (у меня она будет на диске h:\)
Скачиваем в неё файл ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/201303.7z. В нем данные за март 2013 года. Распаковываем архив в эту же папку.
Открываем Excel. Создаем новый файл. Называем лист «1». Сохраняем его как Конвертор.xls. На листе «1» создаем кнопку и называем ее, например, Старт. Кнопка должна исполнить функцию StartSplitTextFile.
В ячейке A1 указываем путь к нужному файлу H:\optiom\201303.csv. В ячейке A2 указываем необходимый нам контракт RTS-3.13. Создаем лист «2» потом он нам пригодится.


( Читать дальше )

 
 
Итак:
1. Регистрируем банк.
2. Собираем команду из безработных корешей-друзей-собутыльников-одноклассников и определяем их «банкирами».
 
3. Аккумулируем первоначальные активы в размере 1 миллиарда долларов. Этот пункт может показаться самым сложным, однако, в реальности, говорит Блоджет, заручиться финансовой поддержкой от денежных мешков — пара пустяков: достаточно просто изложить венчурным капиталистам свою схему, которая гарантированно будет приносить им 20 процентов прибыли на вложенный капитал, начиная с первого дня, причем вложения будут полностью безрисковыми! От таких предложение никто не отказывается.
 
4. Обращаемся в Федеральный резерв и получаем (по закону!) льготный межбанковский кредит на сумму в 9 миллиардов долларов под 0,25 % годовых. 1 миллиард первоначального актива нам как раз и требовался для обеспечения 10 процентов залога под госкредит в рамках пресловутой «помощи».


( Читать дальше )

Рынок труда отличный, дерзайте студенты!) Больше не буду обновлять… ищите сами!)

 
Barclays summer internship in investment banking department
http://e-graduate.ru/news.aspx?NewsID=5426ca15-397b-40da-83c9-9818d226c4ac


Стажер в Группу сопровождения корпоративных сделок
KPMG
http://kpmg.egraduate.ru/vacancies/internshipprograms/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%80-%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
 
 
Credit Suisse Moscow 2-Year Internship Program
http://creditsuisse.egraduate.ru/opportunities/internshipprogramcreditsuisse


( Читать дальше )

22

Топик для тех, кто в данный момент или в будущем планирует устроиться трейдером. Здесь представлены вакансии с сайтов hh.ru и superjob.ru, а также и с других, которые я постоянно мониторю!) Ищите, спрашивайте, сам довольно долго искал работу на фондовом рынке, приходилось проходить через многое!)))



( Читать дальше )

Надеюсь, что Вы помните градацию по рискам в инструментах управления ликвидностью?!
Напомню (от низкого к высокому): своп; РЕПО; МБК.
Своп – деньги/деньги; РЕПО – бумаги/деньги; МБК – непокрытый кредит.
 
Не смотря на то, что РЕПО здесь в «центре» — риски, безусловно, тоже есть и их нужно понимать.
 
При операциях РЕПО возникают следующие виды рисков:
 
Кредитные  — риски потерь из-за неисполнения контрагентом обязательств в соответствии с условиями договора.
Варианты кредитного риска: на контрагента (+ на 3-ю сторону – инфраструктурную); на эмитента.
Кредитные риски по операции РЕПО относятся ко всем составляющим ее обязательствам – по 1 и 2 частям РЕПО, а также переоценке. Здесь наиболее существенны риски по 2-й части.
 
Рыночные – ценовые (фондовые) риски. Риск потерь, связанных с изменением ситуации на рынке ценных бумаг. Первоначальный Покупатель несет ценовые риски по купленным по операции РЕПО ценным бумагам, опосредованные кредитным риском на Первоначального Продавца. С другой стороны – реализация ценовых рисков влияет на степень обеспеченности кредитных рисков.


( Читать дальше )

Данная статья написана по мотивам вебинара «TSLab: интересные возможности и программирование» прошедшего в субботу 12.01.2013. Запись вебинара.
Все необходимые материалы приложены, и вы сможете сами воспроизвести все что я показывал на вебинаре.

Подобную и более сложные стратегии используя программирование на языке C# вы сможете создавать сами после обучения на моем курсе. Подать заявку можно на сайте TSLab.
Подать заявку на участие в курсе.

От идеи до робота за один день.

Приветствую всех алготрейдеров, а так же тех, кто планирует пойти по пути системного трейдинга. В данной статье я на примере стратегии, частично раскрытой на конференции трейдеров SSH 2012, попробую показать возможности и некоторые особенности программы TSLab которых не встречал в других используемых мной платформах. Сама стратегия не претендует на грааль, но идея рабочая. Кроме того, мы будем использовать TSLab непривычным для многих способов, мы будем комбинировать программирование и графический редактор. Используем версию программы 1.2.5.


Задача наша будет состоять из нескольких этапов:

1. Получение исторических тиковых данных, которые включают направление сделки помимо цены и объема.
2. Написание стратегии и необходимых элементов, а так же тестирование на исторических данных. Оптимизация параметров.
3. Подготовка стратегии к запуску в реальную работу. Упаковка в зашифрованный контейнер для размещения на паркинге скриптов

( Читать дальше )

Депозиты в банках

Обычно прибыль по банковским вкладам налогом не облагается. Исключение составляют следующие случаи:

35% НДФЛ:

1) Если ставка банка по рублевому депозиту превышает ставку рефинансирования ЦБ+5%. Облагаться налогом 35% только сумма, которая возникает из «излишка» процентной ставки. Например: вы положили 100 000 руб. на один год под 14 % годовых и должны получить 114 000 через год. Текущая ставка рефинансирования 8%+5%=13%. Процентный «излишек» — 1% или 1 тыс. рублей. Таким образом, ваш налог составит 350 рублей (35% НДФЛ с 1 тысячи рублей «излишка»).

2) Если ставка банка по депозиту в иностранной валюте превышает 9%. Действует то же правило – вы платите 35% с «излишка».

Акции и срочный рынок (фьючерсы и опционы)

Прибыль облагается налогом — 13%.
Налоговая база: разница между ценой продажи и ценой покупки ценной бумаги в случае, если данная разница положительна. Таким образом, если вы купили бумагу, но продали ее с убытком или держите ее, то налог вы платить не будете. Налоги исчисляются и удерживаются по окончании каждого календарного года. На практике многие брокерские компании извещают о сумме налога своих клиентов еженедельно. Удерживают налог и в том случае, если вы расторгаете контракт с брокером или выводите средства с брокерского счета внутри года.

( Читать дальше )

Александр Кургузкин (Mehanizator) написал новую книгу по системному трейдингу. Многие, наверно, читали его первую книгу «Биржевой трейдинг: системный подход». (Дополнение: по факту новая книга оказалась просто переработанным изданием первой книги).

Материал я бы разделил на две части.

( Читать дальше )