Продолжение цикла статей (статья 1, статья 2, статья 3, статья 4) про исследование стратегии, покупка стрэдла.
В этой статье протестируем наши введенные правила в предыдущих статьях.
Я решил объединить в один файл всю базу по экспирациям, теперь не 15 файлов, а всего 1. В котировках были обнаружены не большие косяки, поэтому я взял данные из квика, теперь думаю база нормальная. Настройки взял следующие:

Как видно я взял стартовый депозит, гораздо меньше чем в предыдущих статьях и соответственно количество опционов меньше. Это надо чтоб приблизить результаты к размеру моего депозита. К томуже решил ввести комиссию и проскальзывание, думаю такие значения комиссий и просказываний будут приблизительно соответствовать действительности.

( Читать дальше )

Продолжение цикла статей (статья 1, статья 2, статья 3) про исследование стратегии, покупка стрэдла.
В предыдущей статье мы рассмотрели временные характеристики опциона.
Сейчас рассмотрим как влияет день недели на волатильность (RTSVX). Расчет будем производить ежедневно, причем значения будут относительные в %. Тоесть они будут показывать на сколько изменится текущее значение по отношению ко вчерашнему в %. Формула в экселе такая "=100*(B4-B3)/B3". Где В4 — текущая волатильность, а В3 — предыдущая волатильность.
Результаты получились такие:
 
Сдесь на диаграмме изображено среднее значение  изменения волатильности от дня недели в % (относительно предыдущего дня), за все года. Цифра 1 означает, что покупали волатильность в понедельник а закрываем во вторник, цифра 2 — соответственно покупка волатильности во вторник и так далее. Сами значение диаграммы показывают среднее относительное изменение волотильности от предыдущего дня в %. Чтоб все понятно было разберем пример. Возьмем например пятницу, из диаграммы видно значение 6%. Так вот если сейчас пятница и текущая волатильность например 30%, то в понедельник (в среднем) она может быть равна 31,8%. На диаграмме изображено две диаграммы, v1 это результат без учета праздников, например если пятница последний торговый день, а следующий торговый день например среда, то все равно считаем. А вот v2 это уже с учетом всех праздников и выходных которые сбивают ритм, что после пятницы должен идти понедельник. Тоесть если за пятницей не будет понедельника, то он данное значение не будет учитывать. Мне было интересно как празники искозят картину, оказалось, что картина осталась таже, праздники никак не искажают средние показатели.

( Читать дальше )

Вспомнился интересный эксперимент: ультимативная игра (ultimatum game). Данный эксперимент очень хорошо подходит к ситуации «Зюзин — банки».

Первоисточник —  psilonsk.livejournal.com/198736.html

«Мне нравится твой проигрыш»: о мотивах людей и одном психологическом эксперименте

 

На границе психологии и экономики существует один любопытный, хотя и не очень новый эксперимент: ультимативная игра (ultimatum game). Суть его в следующем. Группа людей случайным образом делится на пары: игрока А и игрока В. Игроку А дают десять долларов, и он должен решить, как эти деньги будут распределены между ним и игроком В (которому известны и сумма, и правила игры).

( Читать дальше )

Цены на нефть продолжают падать, и это оказывает огромное давление на добывающие страны по всему миру. Но если некоторые просто столкнутся с определенными трудностями, то для других сохранение нынешней тенденции грозит крахом.

Саудовская Аравия стремится поддерживать свою долю на рынке, поэтому готова мириться с низкими ценами некоторое время. Кувейт также заявил о том, что готов сократить цены, чтобы сохранить уровень добычи на прежнем уровне.

Тем не менее снижение стоимости «черного золота» оказывает нагрузку на всех производителей, включая Саудовскую Аравию, но Эр-Рияд надеется, что негативные экономические последствия в основном лягут на конкурентов. 

Низкие цены нужны только нескольким странам: Катару, Кувейту, Анголе, ОАЭ и Саудовской Аравии. Для всех остальных членов ОПЕК нефть должна стоить более $100 за баррель, иначе они просто не смогут балансировать свои бюджеты.
 


( Читать дальше )

Сегодня Мечел опубликовал отчетность за 6 месяцев 2014 года по US GAAP, правда неаудированную.

Как и ожидалось — убыток. То что он меньше, чем в прошлом году за такой же период — это хорошо, но как-то сильно не радует.

Собственные средства стали отрицательными. Но вот, что у меня вызывает вопрос — почему в отчетности почти весь долг перекочевал в краткосрочную часть?

( Читать дальше )

Так, к примеру, вы когда-нибудь видели банковский кредитный договор с частным лицом на сумму в 701 миллион рублей?
Причем, кредит на такие немалые деньги (по курсу на день выдачи – это 20 миллионов долларов США) не предусматривает никаких залогов, гарантий, подтверждений и прочего. Банк просто так выдает 701 миллион на 10 лет без какого-либо обеспечения возврата, а клиент получает деньги наличными и говорит «спасибо».
Скажете, что такого не бывает?
Я тоже так думал, но вот этот самый договор :
 

( Читать дальше )

В своей прошлой статье  я допустил досадную ошибку в расчетах, так что исправленные файлы качайте из этой статьи. Суть её заключалась в следующем: я брал цену закрытия опциона не того страйка на коком открывал. Отсюда и ошибка в расчетах, в результате и прибыль и убытки в балансе уменьшились в несколько раз, примерно одинаково. Но сама кривая баланса во всех опционных сериях не сильно изменилась, взгляните сами.
Данная работа предназначена сугубо для изучения самой стратегии, без всех примесей (фьльтры, комиссии и так далее) которые мешают заглянуть в саму суть стратегии. Для меня это очень важно. Только тогда когда я изучу саму основу, скелет так сказать, я уже буду знать её слабые и сильные стороны, знать когда её применять, выстроятся определенные правила торговли, а если её сразу обвесить всевозможной «мишурой», то суть будет потерена. Построением более менее прибыльной стратегии займемся позже, после того как изучим все характеристики данной стратегии.

( Читать дальше )

Тут много людей, как и я, торгуют у брокера «Открытие». И, кажется, никто еще не рассказал о накрывшем всех нас двухъягодичном сюрпризе. Ну, засучу рукава и извещу сам, чего уж. Вдруг кто еще из коллег не в курсе. 
Сам брокер мне нравится. Но счет по умолчанию привязан к банку «Открытие» (банк и брокер юридически разные структуры). И вот как раз банк всем нам приготовил восхитительное угощение. Из чего оно состоит — сейчас поймете сами.

Сижу себе спокойно 7-го октября. Никого не трогаю, смотрю на рынок. Полный дзен, в общем.
Вдруг приходит СМС. Вот такое.


Гм… Лимиты сократили с 1-го октября. А сообщают об этом 7-го. Нехорошо. Ну, сходим на сайт, посмотрим.
Захожу на сайт и пытаюсь найти там новые лимиты. Сразу я их не нашел. Но вообще вот они: www.openbank.ru/common/img/uploaded/new-openbank/private/tarif/tarif-bankcard-011014.xls

Решил позвонить в справочную службу.

Сразу оговорюсь, что у меня три дебетовые карты :
— Карта моментального выпуска, тариф «Универсальный» (рублевая) — работает в системе Visa
— Премиальная «платиновая» карта (рублевая) — работает в системе MasterCard 
— Валютная (на ней лежат доллары) — работает в системе MasterCard

На всякий случай уточню еще раз: все карты дебетовые — и все деньги на них — мои. Я вношу их сам либо с брокерского счета, либо другими путями.

А теперь, внимание, вот НОВЫЕ лимиты на выдачу денежных среств через банкоматы банка «Открытие»:


( Читать дальше )