Сегодня жду продолжения роста, благо поводы для этого есть как с технической стороны, так и со стороны внешнего фона.
 
Фьючерс на индекс РТС. В ходе пятничных торгов цена покинула границы нисходящего канала, в котором мы двигались с сентября. От сегодняшнего дня жду подтверждения этого движения в виде закрытия торгов выше отметки 143000 пунктов. Цель на сегодня отметка 145000 пунктов.
 
На 15-ти минутном интервале видно, что цена движется на протяжении трех торговых сессий в восходящем канале. Поддержка 142800- 143000 пунктов, сопротивление 144000 и 145000 пунктов.   
 
Индекс ММВБ. Цене не удалось вырваться из плена даунтренда. Сегодня жду еще одну попытку пробоя уровня 1410 пунктов. Открытие торгов ожидает нас позитивное, нефтяной сектор сегодня поддержит котировки. Если мы все же увидим выход выше, то вполне возможно усиление движения.  
 
Фьючерс на индекс S&P500. Цена с открытия пытается обновить локальные максимумы, но пока выйти за их пределы не удается. Локальная поддержка 1410 пунктов, сопротивление 1420 пунктов. Приоритетным остается сценарий с дальнейшим ростом в район 1430 пунктов.  
 
Более детальный обзор с графиками и календарем макростатистики Вы всегда можете найти в моем блоге на Nettrader.ru
 
Всем удачных торгов!

Цены 6е.
vojd-blog.livejournal.com/6269.html

План на предстоящую неделю.
Общее настроение по рынку у меня складывается «медвежье».
Индекс РТС:
На графике четко прослеживается уровень  144 000, который удерживает цены ниже с начала ноября. В 6 – 7 числах индекс попытался пробить данный уровень, но быстро наткнулся на продавцов, и закрытие дня оказалось под уровнем. Далее 26 числа цена вновь пыталась преодолеть данный уровень (был ложный пробой) после чего цена откатилась вниз. Пятничная сессия закрылась вблизи данного уровня (объемы при подходе к данному уровню падали) что свидетельствует о слабости покупателей и возможной коррекции от данного уровня.
План:
Перенес короткую позицию на понедельник. При открытии возможен геп вверх до 144500 -145000, но я сомневаюсь в данном развитии сценария. Для себя определил выход в районе 140 000 – 139 000 все будет зависеть от того как будем торговать вблизи этих цен.
На лонг буду рассматривать в случае прорыва уровня 144-145 000 и повторном тесте сверху.


( Читать дальше )

Набирали от 139-137. Но в начале 20х чисел смогли только половину отгрузить около 144. Это последняя сделка этого года.

К сожалению, до конца года рынок больше не будет расти. Впереди сильнейшее падение декабря. Многие будут ждать низкую базу, чтобы загрузить портфели в январе-феврале. Мы же будем в этот момент на пенсионерах набирать серьезный шорт в конце 1 квартала — начале 2 квартала 2013. Так что, к середине года лонгистов января-февраля будут рвать. Не ищите дна в 2013 году.

Всем спасибо и успехов. И не торгуйте большие плечи. 2-3 — этого достаточно.

Всем привет!

      После добавления в Грааль нового алгоритма для Ri и GAZP на часовом таймфрейме, был неприятно озадачен сигналами на шорт и того и другого, а вчера шортить совсем не хотелось… почему-то хотелось ралли =)  А вот… получилось всё как всегда… а Грааль офигенно всё угадал, жаль, что я не возпользовался его сигналами, упёрто веря в ралли которое вот-вот начнется… эх… ну зато приятно, что программа, которую сам написал, становится умнее тебя самого =)

Для тех, кто ещё не скачал — скачивайте.
(ограничения 14 дней не пугайтесь, кто попросит — продлю срок) 


шорт Ri



( Читать дальше )

ММВБ, 1 день



Факторы за рост рынка:

1. полторы недели назад на объемах неплохо подбирались ключевые бумажки на нашем рынке;
2. правительство делает ставку на низкую инфляцию, что создает давление для пары доллар-рубль;
3. американский SP на больших объемах неплохо отскочил от 1350 и прошел технически важный уровень 1390.

Факторы за падение рынка:

1. ММВБ продолжает находиться в долгосрочном нисходящем канале (см. график выше), оттолкнувшись в сентябре от верхней границы;
2. за последние несколько дней в паре доллар-рубль набран очень хороший объем; движение последних дней вниз проходило без объема (аналогично с ростом ММВБ);
3. стопы краткосрочных шортистов в американском SP сняты (пул коротких денег в шорт пуст), до ближайшего объемного уровня среднесрочников порядка 50 пунктов; учитывая, что длинные лонги уже достаточно давно набраны (то есть пул выделенных длинных денег заряжен), а краткосрочные лонги набраны также на 50 пунктов ниже (пул коротких денег в лонг заряжен), то направлением наименьшего сопротивления выглядит именно движение вниз;

( Читать дальше )

Предыдущая часть находится вот здесь: http://smart-lab.ru/blog/88891.php

Итак, вот мы и подошли к началу развязки по названием «а не сыграть ли нам в отскок?!». Отскок по сберу, как и фьючу РТС довольно таки успешно поднял котировки в заранее нацеленный диапазон. Напомню, что ранее были предложены два сценария: отскок до 89 и отскок до 91 рубля. По плану в области 89 рублей формируется 1,5 депо шортовых позиций, а в области 91 еще примерно 1 депо. Средняя цена шортовых позиций сформированная на сегодняшний день, учитывая что в пятницу мы улетели за 89 рублей, составляет примерно 88,70 рублей за акцию. Дальше план простой, ждать пробоя 90 рублей и формировать вторую часть портфеля.

Как мне кажется сегодня до 12 часов должны сбербанк вынести повыше показав таким образом хаи отскока, да и цели должны быть явно выше 90 рублей. Так что пока ждем и очень активно наблюдаем за следующим часом. Может и прибавлю немного позиций если перебьем хаи в следующем часе в не зависимости от ранее намеченного плана, так как средняя по первой части портфеля выше на 20 копеек по сравнению с планом набора позиций.


( Читать дальше )

Внешний фон:
На прошедших воскресных выборах, в пока еще испанской Каталонии (23% ВВП Испании), четыре сепаратистские партии одержали единогласную победу (свыше 60% мест в парламенте) при явке около 70% избирателей.  Осталось ждать вынесения на референдум вопроса об отделении от Испании. В случае успеха будем наблюдать: 1) доминирование тезиса о «самоопределении нации» над «суверенитетом» не предусматривающей отделение региона конституцией Испании 2)  начало физического распада зоны евро.
В понедельник вновь запускается тема предоставления транша Греции (ожидается положительное голосование по этому вопросу, прежде всего в Бундестаге) .
После недельных каникул возвращается к работе Конгресс США, а значит, вновь в центре внимания будет потенциальный «фискальный обрыв».
 
Фьючерс РТС
Самая красивая техническая картина. В пятницу был тест 144,5к – третьей точки даун-канала с 14 сентября. На этот же горизонтальный уровень выпали два максимума августа и минимум сентября, что делает этот уровень сильным сопротивлением. На 145к располагается пробитый восходящий летний тренд. На четырехчасовом графике индикаторы Стохастик, ADX(= 44)  и RSI (>70) в сильной перекупленности.


( Читать дальше )

Любопытно было следить за эволюцией прогнозов по российскому рынку: до известных событий августа 2011 года народ чертил графики и указывал на цели роста фьючерса до 240 000. Потом обвала рынка в агусте до 190 000, ближе к концу года 180 000 -170 000; в текщем году еще скромнее выше никто 180 000 уже не видел, а сейчас по просшествии более года, мало кто говорит о 160 000 и много о падении и значениях ниже 100 000. Что же произошло с рынком и что нас ждет, давайте поговорим об этом. 
 У американцев есть хорошая пословица: think globally, act locally — думай глобально, действуй локально (не знаю, может быть именно благодаря такому подходу американцы построили самую мощную экономику в мире). Не буду претентодавать на лавры тех, кто действует, торгует и пишет локально — прогнозов на завтра, три дня неделю здесь вполне достаточно и добавить к этому нечего. Поговорим глобально.
И так, что такое русский и рынок и что опредяет его оценку и динамику. Большинство людей, работающих на нем, обычно характеризуют его двумя параметрами: на нем все решают нерезиденты и рынок спекулятивный. Почему именно так никто не объяснет толком, но все как бы на уровне подсознания осознают это. Итак, имея отношения к финансам, а это мир цифр, начнем именно с них. Российские долгосрочные инветоры в акции (ПИФы) имеют активов на текущий момент примерно 3,5 млрд долларов — т.н. long only. Фри флоут, свободно доступный для покупки иностранными инвесторами составляет около 230 млрд долларов. Таким образом, единственные участники рынка, которые остаюся в активах при любой турбулентности рынка, составляют ничтожно малую часть фри флоута рынка. Аллокацию на Россию имеют около 3000 иностарнных фондов, согласно данным Булмберга.Активы частных инвесторов (индивидуальные счета плюс частные ДУ в разной форме) дают где-то 1,5 млрд долларов (40-50 млрд рублей).Из этих цифр легко заметить, что если нерезиденты продают активов хотя на миллиард долларов, локальные покупатели могут лишь с трудом закрыть такой отток средств с рынка — по причине элементарной нехватки ресурсов. Ключом к пониманию текущей фазы развития российского рынка является понимание логики поведения нерезидентов или, как говорят некоторые, крупняка. Нерезиденты — это понятие собирательное, поэтому выделю основные их группы:

( Читать дальше )

Навеяно постом Spydell  spydell.livejournal.com/471268.html
что наш рынок на СПОТе сейчас по оборотам на уровне 2003 года.
«Еще более забавно слышать про всякие там МФЦ, что на этом фоне смотрится зловейшим троллингом»….
     "Сейчас происходит чудовищная по своему масштабу институциональная деградация. Это когда отмирают целые сегменты рынка.«Растут развитые рынки. Причина раскорреляции в том, что там есть масса заинтересованных лиц, помимо инвесторов. Менеджеры компаний, развитая финансовая система и правительство. Все так или иначе вовлечены в рынок, поэтому ФРС, Банк Англии, ЕЦБ активно поддерживают по возможности рынки. У нас же, да и в других развивающихся странах (том же Китае) рынок нахер никому не интересен среди крупняка, т.к. интересы лежат в другой плоскости. Как распилить бюджет, украсть, сохранить власть. Не до рынков. А в США наоборот — власть концентрируется вокруг финансовых рынков, отсюда и сила S&P500. Иная форма правления».
     Крупнейший государственный банк уходит с рынка http://www.vtb.ru/group/press/news/releases/212954/ а зачем он ему, если сами знаем, как они зарабатывают и г-н Костин самый высокооплачиваемый менеджер по версии Forbes, за курс акций банка он даже не краснеет. За взятый на бизнес кредит менагерами РТ сажают того кто его брал, а те кто его выдал как бы и не причём.  При этом наш средний бизнес отжимается по полной программе, высокими ставками, залогами и поручительствами и тут же кредитует Китайские производства

( Читать дальше )