18.04.2018 пресс-служба ЦБ РФ выпустила сообщение Об установлении фактов инсайдерской торговли Э.Т. Марламовым.

В СМИ уже много раз писали об этом, напишу тут кратко.

В чем обвиняют Элвиса, что он делал

1. Открывал позицию на личном счете.
2. Через минуту открывал позицию на счете с автоследованием, подписчики покупали вслед за ним, двигали котировки вверх.
3. Закрывал позицию на личном счете.

Одним словом, Элвиса обвиняют во фронтраннинге. И ЦБ сообщает, что наварил на этом Элвис немало.

Что отвечает на это Элвис

*Скриншот из закрытой группы ALENKA CAPITAL PRO удален модератором смартлаба по требованию правообладателя*

В группе Аленки можно почитать полность, тут тезисно:

1. В данной истории нет ни одного пострадавшего, обманутого или понесшего ущерб.
2. Я не согласен с квалификацией моих действий как манипулирование рынком.
3. Я не являюсь «инсайдером» по смыслу ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком».

Что лично мне не нравится в ответе Элвиса

Сначала важный комментарий. Кто я такой, чтобы оценивать Элвиса.
Я являюсь давним подписчиком Аленки капитал. Даже владельцем пая в ПИФе Аленки. Считаю Элвиса очень крутым аналитиком на нашем рынке. Давно слежу за Элвисом и его рекомендациями, заработал благодаря его советам много денег. И за все это Элвису благодарен.

Но теперь к ситуации.

Элвис не говорит: «Я так не делал». Он говорит: «Я не нарушал закон». Это разные вещи.

Доказать, что фронтраннинга не было, очень просто. Достаточно выложить скрины операций по личному счету и скрины операций по счету с автоследованием. Счет с автоследованием вообще публичный, тут нет никакой коммерческой тайны. Данные по личному счету принадлежат только Элвису, ничто на свете не мешает ему опубликовать их и восстановить свою репутацию.

Но Элвис этого не делает...

Почему?

Потому что у ЦБ наверняка есть выписки по всем операциям Элвиса. Там все сопоставили. Пересчитали по штукам, сложили прибыль. Внимательно проверили каждую операцию. И Элвис это понимает.

Поэтому Элвис выбирает линию защиты очень простую. Он не собирается отрицать сам факт операций. Он собирается доказать, что эти операции не являлись нарушением закона.

Значит, с очень высокой долей вероятности можно сказать, что фронтраннинг все же был...

А сам Элвис, похоже, до сих пор еще не осознал, насколько серьезно все то, что сейчас происходит.

Обращение к Элвису

Собственно, это то, ради чего я пишу этот пост. Не вижу других способов обратить внимание Элвиса на свое мнение. Но, как мне кажется, он будет читать сейчас то, что о нем пишут, и наткнется на этот пост.

Элвис, у нас очень слабый фондовый рынок. Ты ведь считал и писал об этом в своих обзорах, что денег на депозитах у населения очень много. И деньги они эти на фондовый рынок не несут (если бы принесли, рынок бы очень сильно вырос). Почему не несут? Потому что боятся, что их обманут. Ты говорил, что брокеры сами виноваты в том, что население деньги на рынок не несет. Брокеры стремятся урвать краткосрочную прибыль, учат народ техническому анализу (чтобы все совершали как можно больше денег), народ деньги теряет и уходит от брокеров. В результате теряют все (брокеры в том числе, ведь кол-во их клиентов из-за этого не растет).

И ты тоже решил перейти на ту сторону? Простой обыватель будет думать: «Ну уж если даже Элвис людей кидает, то верить точно никому на этом рынке нельзя».

ЦБ очень правильно пишет:

Действия управляющего должны расцениваться как недобросовестное поведение по отношению к подписчикам торговых стратегий, которые принимали решение о присоединении к сервису, рассчитывая на соблюдение при предоставлении услуг законодательных и этических норм.

Если фронтраннинга не было, то просто опубликуй операции по своим счетам. И покажи всем нам, что ЦБ где-то ошибся. Тогда вопросов к тебе никаких нет. Репутация будет восстановлена моментально.

Но если фронтраннинг все же был...

Не важно, является это нарушением закона или нет.

Когда открывался ПИФ Аленки, ты обещал, что у тебя нет и не может быть конфликта интересов. А теперь выясняется, что это не так? ЦБ ведь это докажет. И самое важное не в нарушении закона. Самое важное — это обман своих подписчиков.

Самое важное для управляющего чужими деньгами — это доверие. Если доверия нет, то нет и управляющего.

Как, на мой взгляд, можно восстановить доверие (если сомнительные операции были):

1. Публично признать, что такие операции были (если они реально были).
2. Публично принести извинения.
3. Вернуть подписчикам деньги, которые были заработаны на них (ведь по факту этот доход совсем нечестный).
4. В юридической плоскости дальше биться с ЦБ, доказывая, что эти операции (хоть они и были), не являются нарушением закона. Хотя тут уже лучше с адвокатами советоваться по линии поведения. Возможно лучше просто признаться, что все было, пойти на сделку со следствием. Там хоть и уголовная ответственность, но все ограничится штрафом при таком раскладе.

Какие плюсы от такого решения будут лично для тебя и для рынка в целом:

1. Совесть будет чиста, можно будет спокойно спать по ночам, на конференциях не будет мерзких вопросов, дело будет закрыто и точка.
2. Подписчики увидят, что Элвис не только живой человек (который совершает ошибки), но и порядочный (ошибки исправляет). Это доверие повысит, а доверие — это актив, который способен принести очень много денег.
3. Другие управляющие будут знать, что так поступать нехорошо, что все это выявляется, за этим следует ответственность, так делать не будут, рынок станет более цивилизованным и в долгосрочной перспективе на рынке станет больше участников и денег.

То есть выиграют все.

Наверняка найдется много умников, которые будут кричать, что нельзя сознаваться, нужно стоять на своем и т.п. Но в долгосрочной перспективе эта ситуация проигрышная для всех. Через какое-то время эти выписки по счетам окажутся в СМИ. И тема снова всплывает, снова появятся вопросы.

Задача — закрыть этот вопрос и работать дальше.

Обновление 9:08

Появились новые комментарии от Элвиса. Они, конечно, совсем не радуют...

*Скриншот из закрытой группы ALENKA CAPITAL PRO удален модератором смартлаба по требованию правообладателя*

Нигде и никогда не звал на автоследование. Сам, действительно, не звал. Но Финам звал очень активно.
И рекламу делал. До сих пор висит:


В описании написано «для крепких парней». Но там не написано, что автор стратегии будет покупать акции до подписчиков, а после закупа подписчиками акции будет сбрасывать. Все, кто подписывался, рассчитывали, что они будут с автором в одной лодке.

Подписка на стратегии закрыта. Так не закрыта же. Скрин выше. Переходим по ссылке и подписываемся. Только что проверил, все работает. Если бы была закрыта, рекламы бы не было.

Начал оповещать. Тут все так, как он говорит. Да, начал. Но претензии же не к этому.

1) ЦБ обвиняет его в фронтране. На самом деле вас фронтранят 100% российских брокеров — как на фортсе так и на ММВБ. Когда вы кидаете просто заявку в рынок — если вы обыкновенный клиент подключенный через квик — отфронтранить вас вообще не проблема. Так как на Фортс брокеры практически ничаго не зарабытывают фронтран клиентов обучкновенное дело.

Как происходит фронтран. Вы кидаете заявку на покупку 30 контрактов. В стакане есть скажем эта 30 до цены +20 пунктов, вот их покупают, а вам впихивают 30 уже по более высокой цене. Понять это можно только по журналу всех сделок. Но проблема в том, что они могут подмешивать своиже заявки так чтобы казалось — что они часть отдали вам по цене ближе к рынокчной цене.

Как этого избежать — всегда лимитная цена ниже рынка елси вы покупаете, если вашим роботом уж очень надо взять срынка (например торгуете пробои) — загружайтесь по 1 контракту.

Почему в качестве жертвы выбрали Элвиса. Потому что это простой — легко доказуемый фронтранинг. Плюс он имел второй счет тоже на свое имя. Имел бы на имя родственника — фиг что доказали бы.

( Читать дальше )

Грустная история. Пишет, что идет по судам, если брокеры не согласятся на уступки, если начнут требовать денег с клиентов, попавших в минус.
Видимо, как обычно, стакан был пуст, когда сработал маржин колл.
Лили по чем зря.
Мне все это напоминает игру в карты, когда известный азартный игрок сыграл в all in и сильно озадачился, увидев перед собой 4 туза. Но ему и в голову не могло придти, что три раза подряд после этого ему опять не повезет.
Можно все что угодно превратить в казино или общественный туалет. Биржу сделать предметом исполнения своих маниакальных наклонностей.
Проигрывать счета, ходить по судам.
Но суть остается та же. Не умеешь соблюдать риски-твое место на помойке. 
А в это время депозиты граждан в банках приносят стабильный доход, ОФЗ платит купоны, а Баффеты стабильно приносят 20% годовых...
Ха! какие еще депозиты и баффеты-мы можем 20% за час сделать
Вот смотрите как мы умеем...
Правда в том, что пределов алчности нет. Что гонщик на мотоцикле все равно разобьется. А ехать как все и торговать медленно и по немногу это скууууууууучно.
Хорошая есть надпись при просмотре  канала WWC… мы спортсмены мирового уровня, но мы уязвимы. Не пытайтесь повторять это дома или в школе...
Завязывайте с опционами. Хватит всю жизнь обжигаться. К черту доходы за 5 минут-

Деньги были отданы под управление. После известных событий счёт в глубоком минусе, брокер требует немедленно приехать подписать соглашение о признании долга, при этом с каждым днём минус нарастает. Видимо капают проценты.Понятно, управляющий отморозился.
В соглашении о рисках написано, что существует риск потерять все деньги, но нигде не написано, что есть риск остаться ещё и должным.
Возможно кто то проходил через подобное, имеет опыт, — большая просьба помочь советом что делать. Если нет желания светиться — можно в личку или на andreys123@gmail.com. Есть ли вариант не отдавать деньги брокеру, ведь по регламенту он должен был закрыть позиции гораздо раньше возникновения минуса по счёту. Буду очень благодарен за любую информацию.

11 апреля quotes updater перестал качать данные с финама.
Знаю что многие им тут пользуются, что делать?
На форуме финама информации нет.
Другой софт который тоже качал с финама вроде тоже перестал работать.
Может коллективное письмо в финам написать или тут есть их представитель?

Я следил за этой стратегией — автор регулярно пиарил ее на СЛ. Но следил, конечно, не чтобы вложиться — а интереса ради, посмотреть, сколько протянет счет, собирающий в районе 50% годовых премии с проданных путов, ибо было очевидно, что рано или поздно он «взорвется». Увы, счет не протянул и года. Пост ни в коем случае не хэйтерский и не издевательский — сочувствую автору, на этой неделе ему пришлось пережить очень неприятные моменты в своей жизни/карьере. Надеюсь, деньги были вложены для него не очень существенные.

А для всех (и новичков в трейдинге в особенности) это очередное напоминание, что на рынке не бывает бесплатного сыра (а 50% годовых — это бесплатный сыр). И если вы видите (вроде бы) кусочек сыра, и не понимаете, почему его кроме вас никто не подбирает — наверное, где-то есть и кот за углом, или сыр лежит на очень хитрой и опасной мышеловке.

А для тех, кто считает, что события получения -8% ретурна за день на рынке очень редкие, это типа был «чОрный лЕбЯтЬ» и долгосрочно счет будет зарабатывать — привожу ниже статистику дневных мувов индекса ММВБ менее -8% в день с даты создания индекса: 

( Читать дальше )

Привет всем!

Никогда не понимал женщин, которые живут с алкоголиками и психами, к тому же распускающими руки на жену и детей. Хотя, женщин вообще трудно понять — у них своя логика :). Впрочем, я отвлекся. Речь о другом — зачем тебе ремень безопасности, который не сработает в тот момент, когда нужно? Зачем тебе огнетушитель, который не выполнит своей функции в нужный момент? Согласитесь мало смысла отдавать за них свои деньги.

Но тогда — по логике! — зачем тебе брокер, который в нужный момент не выполнит своей ключевой функции — и не проведет твои заявки?
ЗАЧЕМ?
НЕТ — НУ ПРАВДА, ЗАЧЕМ?

То, что все брокеры имеют технические ограничения и сбои — не надо мне рассказывать — я сам IT-директор, и буквально каждый день разбираюсь с причинами и последствиями технических, а порой и технологических сбоев. И прекрасно понимаю, что в 99% случаев нихера это не технический сбой. В подавляющем большинстве случаев сбой именно в головах. Просто чью-то лень, жадность или тупость удобнее всего объяснить именно техническим сбоем, чем честно признаться пользователям, что о них никто не подумал подумать.

( Читать дальше )

Кратко в предыдущих сериях тут
smart-lab.ru/blog/463936.php

Написал претензию Финаму.
_________________

Прошу рассмотреть претензию по личному счету 7618hak, в частности последние совершенные операции по торговому счету сотрудниками Финама. 

Сегодня, 10.04.2018г.

С начала торгового дня позиция

RI115000BR8  39шт.
RI095000BR8  -70шт.

На утреннем падении сотрудники Финама в 10:54:55 закрыли следующие позиции
RI095000BR8  -70шт.  по цене 3590р/шт. заявка №30 163 339 297

Встречные позиции RI115000BR8   39шт. — не зыкрыли.

В результате непрофессиональных или намеренных действий сотрудников Финама изменены риск параметры позиции. Своими действиями призванными снижать риски, а кратно их увеличив.

Понимая, что произошедшее неминуемо приведет к убыткам, я провел все зависящее от меня по контролю рисков:
1. Позвонил своему менеджеру сообщил о случившемся (выше описанном).
2. Попытался восстановить позиции продать RI095000BR8 -70шт.
Но доступ к совершению операций по своему счету был запрещен сотрудниками Финама.
(Код ошибки 26 в терминале.)
4. После чего в 12:03 написал обращение в службу поддержки клиентов. Получил ответ что мое обращение принято в 12:03.

( Читать дальше )

РТС вчера упал более чем на 10 тысяч пунктов, собрав по дороге три планки. Давно такого не было. Если будет реализовываться шортовый сценарий, а такое пока более вероятно, то есть два варианта отработки данного сценария.

1. Цена отскакивает от текущих уровней и идет тестировать предыдущую поддержку, которая должна стать сопротивлением. В район 118-119. Там отскакивает вниз, снова подрастает, формирует ложный пробой вверх и валится сильно и быстро.

2. Более негативный. Цена идет еще ниже, потом растет до текущей пробитой вчера последней поддержки 111.5, формирует там ложный пробой вверх и валится дальше.

Я для себя рассматриваю эти два сценария как наиболее интересные в среднесрочном плане.