www.moex.com/s1578

На память себе. Принудительное закрытие позиций на срочном рынке.






По правилам биржи
Принудительное закрытие позиций с 13.15 до 14.00 (по долгу, который возник с 19.00 предыдущего дня, и по нему же погашение рублёвой задолженности с 19.00 до 20.00 того же дня).
Принудительное закрытие позиций с 18.00 до 18.45 (по долгу, который возник с 14.00).

Добавил в избранное.

Теперь можно торговать: открывать позиции, выставлять ордера и т.п. Программа бесплатная, в открытом доступе. Кому интересно, скачать можно  здесь: drive.google.com/file/d/1riFuBFP1qB7qwylnJbQcbpJIwsCEz-IH/view?usp=sharing
Либо в телеге: t.me/trdngPro
В телеграмм-канале есть краткая инструкция.

         В 2019 году в TSLab сделал тесты стратегии «Hi_Lo», которая установлена в базовой версии этой программы. Смысл стратегии заключается в том. что вход в лонг осуществляется при пробитии хая предыдущей свечи, вход/переворот в шорт осуществляется при пробитии лоя предыдущей свечи. В TSLab мною был создан скрипт для тестирования одновременной торговли несколькими инструментами с целью диверсификации:

 
        В результате тестирования и опыта торговли остановился на следующем варианте: торгуются фьючерсы RTS, Si, BR в соотношении 1:6:4, дневной таймфрейм. Результаты тестов за период с 01.01.2003 г. по настоящее время без капитализации, без учета комиссии и проскальзывания представлены ниже:

 

( Читать дальше )

До не давних пор я был против краткосрочной торговли и увидев фантастические результаты TATARINа, решил найти подвох. Обмана не нашел, но вдохновился и мнение поменял, теперь решил научиться торговать на минутках. А здесь расскажу о статистических характеристиках торговли TATARINа.
Результаты TATARINа в 3-х месячных конкурсах ЛЧИ в прошлые года:

Доходность выдающиеся, но смущают не большие стартовые активы. Думаю, причина в первую очередь в психологии: рисковать 1% своих денег с 4 плечем не так страшно, как 100% своих денег с 4 плечем. Это не только страшно, но еще безумно. Ликвидность рынка тоже ограничивает эту стратегию. В конкурсе он выкладывался на все 100%, а в реальной жизни без отдыха сойдешь с ума. Собственно говоря, поэтому реальная годовая доходность всех активов думаю намного ниже.

Анализ результатов 1332% perfection (TATARIN) ЛЧИ-2021:
Еще в декабре проанализировал результаты фондового рынка TATARINа

( Читать дальше )

— две простые скользящие средние 10 и 20 дней
— дневной таймфрейм
— комиссия 0.05% за сделку
— вход: короткая скользящая оказывает выше длинной
— выход: короткая скользящая средняя ниже длинной, то есть только лонг
— каждый раз входим на 95% от капитала

49 тикеров с 2005 года:

— топ 10 по капитализации из SP500: AAPL, MSFT, AMZN, FB, GOOGL, GOOG, TSLA, NVDA, JPM, JNJ
— топ 10 по капитализации американских ETF: SPY, IVV, VTI, VOO, QQQ, VEA, IEFA, AGG, VTV, VUG
— MOEX10: MAGN, GMKN, POLY, GAZP, SBER, YNDX, LKOH, ROSN, AFKS, TATN
— фьючерсы с мосбиржи: Si, RTS, BR, GOLD, SBRF
— топ 10 крипты по стоимости: BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, DOGEUSDT, DOTUSDT, SOLUSDT, UNIUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, LUNAUSDT, MATICUSDT, ICPUSDT

Я сейчас ковыряю backtrader, поэтому на нём и тестировал. Посмотрим что там у нас получилось. Вот топ 10 тикеров по доходности. Доходность в процентах.


Топ 10 тикеров по доходности. Неплохо для элементарной стратегии.


Что видим? В топах крипта. Собственно не удивительно, с такой волатильностью.

( Читать дальше )

Если вы используете стратегии в трейдингвью, например чтобы быстро накидать прототип идеи из какого нибудь источника и посмотреть её, то у вас наверняка также появлялся вопрос поиска приемлемых параметров и проверка как они влияют на стратегию. Делать это вручную крайне трудозатратно. Простейшая стратегия двух скользящих средних может давать 400 и более вариантов параметров. А любое увеличение кол-ва параметров и диапазона их значений приводит к необходимости перебора значений растущих в геометрической прогрессии. Например стратегия из 5 параметров по 15 значений дает 15 ^ 5 = 759 375 вариантов. Подобрать их руками, когда один вариант вычисляется пару секунд не реально.

А можно ли автоматизировать этот процесс? Ниже описание решения через расширение для браузера на основе Chrome.

В прошлый раз я публиковал статью, в которой говорил об ассистенте для

( Читать дальше )

Искал откуда можно скачать исторические котировки. Да так, чтобы все было в одном месте: и рынок РФ, и рынок США, и фьючерсы, и крипта. Да ещё и бесплатно.

Все эти котировки есть в tradingview, но скачать оттуда можно только в платном аккаунте.





Кстати, при регистрации дают пробный период на 30 дней на любом тарифе. Во время пробного периода можно купить платный аккаунт со скидкой до 60%.



( Читать дальше )

В рамках программы периодической раздачи подарков сообществу.
Для торговли через Тинькофф.Инвестиции сделал модуль для Python. Из полезного в нем — возможность работать, указывая напрямую тикер, без поиска figi инструмента. 
Лежит здесь: https://github.com/pmus/t_openapi

Как использовать:
Для запуска теста указываете свой ключ от Тинькова в файле settings.json и запускаете.
Для торговли импортируете модуль и используете его в своей программе.
Лицензия MIT.