В последнее время довольно много времени провожу в поисках ценовых паттернов. Интересно, что паттернов, которые явно не случайны довольно много. Неслучайностью предлагаю считать все, что с вероятностью более 50% ведет себя предсказуемо. Например, растет или падает после появления фигуры. Дык вот, оказалось, что главная проблема не в том как найти паттерн, это довольно легко автоматизировать, но проблема в том, что даже если паттерн срабатывает, этого не достаточно для того, чтобы сделать из него что-то путное. Дело в том, что многие паттерны даже при всей своей неслучайности не способны обеспечивать устойчивое отношение средней прибыли к убыткам больше 1. В этом основная проблема. Я объясняю это распределением размера прибыли по «сделкам». Если скажем взять и посчитать какова была максимальная прибыль в растущих днях, то получится вот такая картинка:

Цифры внизу, это отношения: (close — open) / 100. То есть «купил и держи». Купил на самом открытии и продержал до самого закрытия. А слева, это то, сколько раз это отношение встречалось в истории с середины 2005 года. Поэтому не все паттерны одинаково полезны. Нужно найти не просто  неслучайный вход, но еще и такой вход, который может обеспечить прибыль хотя 1.5 к 1. Да, первичную проверку я делаю так. Заходим по сигналу от паттерна. Выходим на следующий день на открытии.
 
Интересно было бы также узнать какие методики вы применяете при поиске паттернов?

«Я уже раньше говорил это, но скажу еще раз, потому что это очень важно: самым важным этапом в моей карьере трейдера стало понимание того, что нужно разделять эго и торговлю. Торговля – это психологическая игра. Большинство людей думают, что они играют против рынка, но рынку, на самом деле, все равно. Просто вы играете против самого себя. Перестаньте пытаться торговать только для того, чтобы доказать, что вы правы. Делайте только то, что рынок показывает в данный момент. Забудьте, что было 5 минут назад. Основа торговли заключается не в том, чтобы доказать себе, что ты прав, а в том чтобы заработать деньги».
 
                                                                         Мартин Шварц


«Финансовые рынки по своей сути не могут быть предсказуемыми. Поэтому нужно всегда иметь различные сценарии… Идея, что мы точно можем предсказать, что произойдет, противоречит моим взглядам на рынок».

                                                                         Джорж Сорос

«Диверсификация нужна только тем инвесторам, которые не понимают, что они делают».

«Нужно общаться с людьми, которые в чем-то лучше вас. Выберите человека, который, по вашему мнению, в чем-то превосходит вас, и вы начнете двигаться в этом направлении».
                                                                         Уоррен Баффет

«Если вам тяжело представить, что вы можете получить 20% убытков, торгуя на финансовых рынках, то вы не должны торговать вообще».
 
                                                                         Джон Богл

«У трейдера не должно быть своего мнения, чем больше вы правы, тем сложнее вам будет закрыть убыточную позицию».

                                                                         Пол Роттер

«Образование помогает зарабатывать на жизнь, самообразование – зарабатывать состояния».
                                                                        Джим Рон

«Опытные трейдеры следят за убытками, а новички за прибылью».

                                                                        Алан Форлей

«Самый большой секрет заключается в том, что нет никакого секрета. Сама идея искать секрет успешной торговли бессмысленна».

                                                                       Эд Сэйкота

«На вопрос о том, как торговать прибыльно, вам не ответит ни книга, ни гуру, ни стратегия. Успех приходить со временем, если вы приложили для этого достаточно усилий».

                                                                Брэт Стинбаргер

«Чем меньше я забочусь о том, был я прав или нет, тем лучше я оцениваю ситуацию, так мне проще открывать и закрывать позицию, быстро пресекать убытки, чтобы быть готовым к следующей сделке».

                                                                 Марк Дуглас

«Больше занимайтесь тем, что приносит результат, и меньше тем, что не приносит».

                                                            Дэннис Гартмен

«Самое главное правило трейдинга, это играть в защите, а не нападении. Открывая сделку, я знаю что могу быть не прав. Я знаю, где поставлю стоп приказ, я делаю это чтобы определить максимальную просадку в сделке».

                                                        Пол Тюдор Джонес

«Ключ к успеху в торговле, это эмоциональная дисциплина. Если бы самым главным был ум, то гораздо больше людей зарабатывало деньги. Знаю, это звучит как клише, но самой распространенной причиной, по которой люди теряют деньги, является нежелание быстро закрывать убыточные сделки».

                                                        Виктор Сперандео

«Если человек тратит деньги на знания, то это уже никто не отнимет у него. Самые лучшие инвестиции, это инвестиции в знания».

                                                  Бенджамин Франклин

«Время важнее цены, когда время приходит, цена разворачивается».

                                                    Ганн

«Нет ничего страшного, если вы не правы, но не простительно, если вы остаетесь в этом состоянии».

                                                       Мартин Цвейг

«Небольшие убытки это часть игры. Большие убытки могут выбить вас из игры».

                                                        Дуг Касс

«Имейте мужество сказать нет. Имейте мужество посмотреть правде в лицо. Имейте мужество делать то, что правильно, потому что это правильно».

                                                        Клемент Стоун

«Самая большая проблема в мире заключается в том, что дураки всегда уверены в себе, в то время как умные люди все время мучаются сомнениями».

                                                    Бертранд Рассел

«Люди должны понимать, что часто истина проста. Гораздо сложнее увидеть истину».

                                                         Томас Совел

Когда-то я писал о этих формациях, многии из них до сих  пор работают!

Сегодня вот явно п4.)

1) ГОРЯЧИЕ ПИРОЖКИ

Я думаю многие видели эту формацию, это когда цена резко пробивает уровень вверх\вниз и уходит резко пунктов на 300-500.

Как торговать: хватаем пирожочки и скидываем их очень быстро… можно играть как вверх так и вниз!!

Риски: пирожочки очень горячие можно и обжечься))))

2) ОБЕЗЬЯНКИ И БАНАНЧЕГИ


Торговля идет от уровня ххх800 или другого не суть… рынок растет и обезьянки хватают бананы с веревочки, которая свисает с пальмы хватают по 835...855..875..895… пока бананы не заканчиваются и дядя не ставит оффер на 500 контрактов на уровне ххх800 и тут обезьянки начинают кидаться бананчегами прям до ххх700-650

как торговать: раздаем баначеги у самой верхушке пальмы обезьянкам)

риски: может появиться огромный горилла и сожрать все бананчеги вместе с пальмой!)))

( Читать дальше )