( Читать дальше )

Добрый вечер, всем.
Некоторе время назад я заинтересовался торговлей опционами,
а именно торговлей волатильностью. И по прошествии нескольких экспираций, последовательных изменений и улучшений, стал пользоваться своими наработками по опционной торговле, построенной на связке QUIK-Excel (VBA).
Ниже привел структурную схему своей системы, может кому пригодится в своих разработках, так как мне было непросто учесть все необходимое, но вот теперь, на мой взгляд, уже все учел. 
Если имеются вопросы или предложения по структуре, буду рад обсудить. 

Недавно был в Москве, нечего было делать целый день, написал пост мол готов встретится и поделится опытом, в итоге встретились с одним человеком и по приезду в Киев 
МОЙ СКАЙП АТАКОВАЛИ 
 Народ писал и писал, все что то спрашивали, и как бы отказать не хочется .
В итоге нажил себе головную боль, уже забыл с кем о чем говорил, все хотят общатся, что -то спрашивают.  
 
Друзья я готов помочь, НО я сам торгую и еще пошел на курсы к Марселю учится алготрейдингу итак голова кипит.
 
Морального удовлетворения от обучения я не испытываю, только материальное разве что, но понятно тогда удовлетворения не испытает обучаемый)
Но хочу сказать, что никто вас ну на каких курсах, не за какие деньги не научит зарабатывать
Вы можете съэкономить только время и деньги получив правильный вектор
Найчить можно только при индивидуальном обучении с последующим сопровождением, учитывая психологические и финансовые возможности обучаемого и многое другое!


( Читать дальше )

Настоящий такой сельский руководитель образно так описал ситуацию… с юмором.

Кто хочет на Камчатку?


( Читать дальше )

Здравствуйте!
 
Потратив достаточно времени, изучая влияние вертикального   объема на движения цен, разработал стратегию которая использует объем торгов и  преимущественно работает на флэтовой фазе рынка.
Алгоритм основан на анализе важных уровней и объема проходящих на этих уровнях.
Т.е основная логика, «срыв» стопов, которые находятся за уровнем, и всплеск объема на этом баре, но не абсолютного объема (т.к он меняется постоянно), а в сравнении за период.
Заметьте, что логика противоречит общепринятому подходу – прорыв уровня, сопровождающеся подтверждением объема.  А наш алгоритм входит против движения. Выход осуществляем по стоп-лоссу, короткому тейк – профиту, и объему.
В боевом режиме алгоритм торгуется с  06.2012. Но с 12.12 внес некоторые поправки, для адаптации к текущему низковолатильному рынку. Эквити, параметры, трейды приведены ниже.



( Читать дальше )

 
ВНИМАНИЕ! НИГДЕ БОЛЬШЕ НЕТ ИНФОРМАЦИИ ПО S#.STUDIO!!!
ПЕРВЫЙ АНОНС ТОЛЬКО ДЛЯ СМАРТЛАБА !!!
 
S#.Studio основана на библиотеке S# и представляет собой визуальную среду разработки, тестирования и управления торговыми роботами.

ПЕРВАЯ БЕСПЛАТНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ РОБОТОВ В РОССИИ!!!


Studio Presentation from Канал StockSharp on Vimeo.

В Студии реализованы самые необходимые функции для торгового робота, и автоматизированы многие рутинные процессы. Некоторые из представленных ниже возможностей уникальны, и есть только в нашей платформе:

• Возможность подключения к множествам терминалов сразу (Quik, Smart, Plaza и т.д.).
• Авто-переподключение при обрыве связи.
• Загрузка полного состояния стратегии (в случае перезапуска Студии).
• Высокоскоростной график в возможностью занесения дополнительной информации.
• Произвольный ТаймФрейм у свечек.
• Свечки типа Range Kagi Renko XO.
• Скальперский стакан.
• Виртуальный счет (торговля на рыночных данных, но без выставления заявок на биржу).
• Создания своих индексов (для арбитража и парного трейдинга).
• Непрерывные фьючерсы (выбор дат перехода).
• Форматирование практически всех таблиц (подсветка, шрифт, выделение цветом и т.д.).
• Журнал сделок в локальной БД.
• Просмотра доступных исторических данных.
• Удобное логирование стратегий.
• Уникальный бэктестер (поддерживает свечки, тики, стаканы и даже ордерлог).

( Читать дальше )