В течение долгого времени я создавал торговые стратегии в программе Wealth-Lab, а затем переделывал код и проторговывал эту стратегию в ТСЛаб. Мне было так удобно поступать в том числе и потому, что в Wealth-lab есть уже готовые методы управления размером позиции (так называемые PosSizer).

Однако как оказалось в ТСЛаб можно создавать самостоятельно модули управления размером позиции с помощью написания кода. Потратив несколько часов, мне удалось создать несколько «кубиков», которые по определённым методам рассчитывают количество контрактов которые нужно купить (или продать) в момент сделки.

Сегодня я покажу как они выглядят и как их можно получить и использовать.

Для начала создадим простейшую стратегию — для демонстрации работы кубиков:

Правила такие:

1) Строим по ценам High верхний уровень, а по ценам Low нижний уровень.
2) Сдвигаем эти уровни на одну свечу вправо.
3) Если цена закрытия (Close) закрывается выше сдвинутого верхнего уровеня — входим в длинную позицию на следующем баре с помощью лимитной заявки (по цене Close).

( Читать дальше )

1. О том что относительно поздно узнал о трейдинге. Не жалею. Не думаю что удалось бы намного больше заработать если бы раньше начал. Скорее всего допустил бы больше ошибок из-за эмоциональной и психической незрелости. Возможно бы подсел на ловушку лудомании. Я считаю что начал в идеальном возрасте в 28 лет, почти на пике физиологии и как раз на пике я и сделал нормальный набор роботов, спустя 3-4 года от старта.
Не считаю что пропустил какие-то тренды и возможности, в реальности много фиг на них заработаешь, например уже будучи относительно опытным я пропустил недавние тренды в нефтянке и нефти, хотя даже думал о лонгах. Думаю что возможности на рынке были и будут всегда, но не стоит на них особо надеяться.



( Читать дальше )

На суд публике выносится индюк в виде черного гуся и моего имени.

 

Он рассчитывает историческую (реализованную) волатильность. И пока, уважаемый мною, Владимир Твардовский из ФИНАМа готовит доклад для Опционной конференции на тему: «Расчет реализованной волатильности на историческом промежутке», мы уже все узнаем, увидим и туда не пойдем. А возьмем наши две тысячи и отправим их моему другу smart-lab.ru/profile/kahuna/. Как отправлять? Это вы ему в личку пишите. А вообще очень талантливый парень. Сей час выкладывается самый простой алгоритм. У нас есть формулы Янга-Шланга, так там формул на целый лист. По желанию kahuna выложено в открытом коде. Так что если вы будите цепляться, то вы то сами сделали что нибудь? А человек реально посвятил этому время для общего блага. А Мартынов Тимофей должен присвоить ему орден. Тимофей это только первый индикатор, вообще их должно быть восемь. Можем в твоем хранилище сделать, что бы все ссылки через тебя проходили.

В тех задании, я описывал свойства индюка. И вот что получилось. Это базовая формула. Потом мы работаем еще со временем.

( Читать дальше )

Тут у товарища d_d возник вопрос, какой мастью капитала максимально можно рисковать в сделке, с математическим обоснованием. По-моему эти выкладки были у Шарпа в инвестициях, но я Вам и так расскажу из тервера. Для простоты будем считать, что наши сделки живут в нормальном распределении. Соответственно, чтобы сделать отсечку нереальных серий примем, что все значения будут лежать в областе 3х сигм т.е. 99,7% всех результатов. Положим точкой не возврата нашего счета -37,5% (подсмотрел в правилах западных хеджфондов). Вопрос — какая подряд серия убыточных сделок может возникнуть при нормальном распределении? Для простоты возьмем паритет прибыльных и убыточных сделок — 50/50, а зарабатываете Вы на том, что средняя прибыльная сделка больше средней убыточной. Вероятность х убытков подряд в пределах трех сигм не должна превышать 0,003 а равна она 0,5^x. Соответственно х=ln(0,003)/ln(0,5)=8,4 Далее мы понимаем, что серия убыточных сделок — это еще не максимальный дродаун, а что после серии может возникнуть следующая серия. Тут будет ряд, но для простоты можно просто умножить на 1,5. Получается, что максимальный дродаун будет составлять размер 13 подряд убыточных сделок. Т.к. мы решили (опираясь на опыт западных хедж фондов) что максимальный дродаун может быть не более 37,5% и это равно 13 убыткам. Соответственно убыток не должен быть больше 37,5/13=2,8%. И это при вероятности убытка 50%, если вероятность больше — можно подсчитать подставив вероятность из своей статистики. Так же хочу отметить, что в расчетах размер прибыльной сделки совершенно не важен.