Как интуиция помогает зарабатывать на фондовом рынке

Трейдеры обладают более развитой интуицией, чем другие люди. Чем выше у них заработки, тем лучше работает шестое чувство, утверждают ученые из Великобритании и Австралии. Как интуиция помогает трейдерам?

Успешные трейдеры заключают выгодные сделки благодаря своей интуиции, хотя сами этого не осознают. Такой вывод делает группа британских и австралийских ученых-нейробиологов во главе с Нараянаном Кандасами (Кембриджский университет), Сарой Гарфинкел (Университет Сассекса) и Лайонелом Пейджем (Университет Квинсленд).

В конце сентября журнал Nature опубликовал их исследование «Способность к интероцепции предскажет, как долго вы продержитесь на торговой площадке в Лондоне». Эта работа подтверждает, что по сравнению с представителями других профессий трейдеры обладают повышенной способностью к интероцепции — восприятию собственных сигналов тела, таких как учащенное сердцебиение, изменение температуры и т.д. Высокая чувствительность к таким сигналам является тем самым внутренним голосом, помогающим принимать верные решения в стрессовых ситуациях, поясняют ученые.

( Читать дальше )

Формирование инвестиционного портфеля — творческий процесс, который, как правило, начинается с определения цели, понимания рисков и разработки инвестиционной стратегии. Стратегия основывается на распределении капитала между классами активов и выборе различных инструментов в рамках этих классов.  

Управление портфелем в рамках стратегии может быть пассивным, то есть его структура должна повторять какой-то индекс, либо активным, когда управляющий увеличивает доли отдельных инструментов, ожидая получить доходность лучше бенчмарка. Мы предлагаем инструмент анализа российского рынка акций, который должен помочь в выборе бумаг при активном управлении. 





Сравнительные показатели (рейтинг по показателям)

Среди множества стратегий выбора перспективных акций, наиболее популярными из-за простоты (на первый взгляд)  являются те, что основываются на индикаторах и их сравнении для разных компаний. На наш взгляд на такие индикаторы удобней и правильней смотреть не в абсолютном, а в относительном выражении, поэтому в нашей таблице они будут иметь оценки от 1 до 10, где 10 будет означать, что компания по показателю попадает в 10% лучших, 1 — в 10% худших. Описание и методологию расчета вы можете посмотреть на нашем сайте в внизу.  

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток, друзья!

Сегодня хотел бы поговорить (или поразмыслить) о том, а почему большинство так негативно относятся к инвестированию и в принципе построению долгосрочных планов и целей в жизни? Что тут скажешь? Одна из причин, вероятно, это молодость многих участников процесса, но она весьма быстро проходит.

Вторая причина — это СТРАХ. Да-да, именно он и ни что другое. Действительно, мы (люди-человеки) весьма ху*во умеем прогнозировать будущее, свое в том числе. Еще сложнее, если речь идет об экономических, политических и т.д. процессах. Мы боимся потерять свои вложенные деньги. К тому же, в нашем государстве (вспоминаем СССР, распад СССР, дефолт 98-ого, черные вторники, пятницы и т.д.) кидок более чем реален. Но вот что удивительно? Понимая, что наше прогнозирование будущего весьма имеет посредственный характер, многие продолжают спекулировать и терять, терять, терять....

Я заглянул в википедию. Так вот, конец света уже должен был произойти уже более 100 раз! ;-) Впервые о конце света заговорили в первом веке нашей эры;-) Представляете,

( Читать дальше )

Сегодня увидел, что Григорий написал первый комментарий на форуме акций Казаньоргсинтеза… Я заинтересовался компанией и вбил в смартлаб её отчеты. Компания конечно, судя по отчетам, очень неплохая! Постоянно растет выручка, прибыль, снижается долг… Рентабельность EBITDA тоже подрастает. Все это выливается в рост дивидендов Казаньоргсинтеза:

Как следствие, EV компании с 2011 года выросла в 10 раз!!!!

Причем даже после такого роста на нашей сравнительной карте EV/EBITDA Оргсинтез не выглядит дорогим:

( Читать дальше )

Тем, кто собирал дно по бумажкам, быкам с крепкими яйцами, держим до посинения, пока не достигнем экстаза, и так...
Россети 5.7
ФСК 0.466
Распадская 216
Автотаз 29
Камаз 97.58
Аптека 14.56 отскок, далее 59
Армада 479
Мегафон 1200 далее в будущее 2500
ВТБ 11.47
Разгуляй 78
Сургут 49 еще возможен заход на 23-22, в небольших дозах можно и 26....,27..
Киви, в идеале 341, верхняя 1200 и 1412 выше не вижу (по структуре похож на мегафон уровня 850)
Плечи сейчас не использую, только руки 
К херам перезаходы, только вперед

Доброго времени суток! предлагаю вашему вниманию шлакопортфель, по мотивам портфеля, где Мартынову " суперпрофи " фондового рынка с конференции подсказали, я свой составил ))

smart-lab.ru/q/watchlist/pansportsmen/
зацените)))

Берегись спекулянт! с 21 октября уже действуют новые меры против HFT и других роботов.

В конце прошлой недели Московская биржа внесла изменения в регламент «Параметры для расчета сборов за неэффективные и ошибочные транзакции», введя новый вид сбора за так называемую «ошибку 3» — «Сейчас эта сессия не идет».

Биржа сообщила, что штраф составит от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб.
Биржа ввела этот сбор, потому что «ряд hft перегружают канал до начала торгов».
Число таких транзакий составляло примерно 1,5% от общего объема.

http://kommersant.ru/doc/3124699 

Почему так происходит? Дело в том, что например, чтобы купить/продать в 1 тик после открытия рынка в 10:00 алготрейдеры начинают бомбить биржу, и есть вероятность, что именно ваша заявка будет удовлетворена. Естественно бирже это не нравится и они решили что-то с этим поделать.

Сегодня вбил отчеты в ТГК-1. Напомню, что на страничке фундаментального анализа акций ММВБ на смартлабе можно выбрать, например, сектор Электрогенерация и сравнить основные мультипликаторы энергокомпаний:

Пока у нас там забиты данные по 6 компаниям… На счет ОГК-2 не уверен, что там все корректно, если кто хорошо из вас знаком с ОГК-2, зайдите на табличку с отчетами ОГК-2 и если найдете ошибку, выделите ее при помощи ctrl+Enter и дайте сообщение об ошибке — исправлю. Также, обращаю внимание, что данные по финрезам мы пока считаем за последний отчетный 2015 год, а не за последние 4 квартала, поэтому они не совсем «свежие».

По ТГК-1 у меня возникло несколько вопросов:

1. а почему вообще акции когда-то в несколько раз дороже чем сейчас?
2. включать ли отложенные налоговые обязательства 10 млрд руб в чистый долг компании? (я включил)
3. почему выработка энергии ТГК-1 падает?

1. Ответ на первый вопрос становится понятным, если посмотреть как росла выручка ТГК-1 до 2011 и что стало после:



( Читать дальше )

В обзоре прошлого воскресенья основной темой была договорённость президента Башкортостана Рустэма Хамитова  с Путиным и Сечиным о сохранении в дальнейшем  дивидендов на  уровне 2015 года.

20 октября о том, что дивиденды в Башнефти будут подтвердил Сечин.

 Цитирую:

Глава нефтяной компании Роснефть Игорь Сечин и глава Республики Башкирия Рустэм Хамитов официально договорились о том, что Башнефть сохранит абсолютно все обязательства перед Республикой: по налоговым платежам, по деятельности в рамках благотворительности, а также по дивидендам. Привилегированные акции Башнефть отреагировали резким ростом на это заявление.

Те, кто прочел мой обзор в прошлое воскресенье и купил привилегированные акции Башнефти уже в плюсе.

Дивидендных новостей практически нет.
Ещё не состоялась первая отсечка ноября 2016 года. Это Абрау Дюрсо. За 2015 год его СД рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,55 рубля на акцию, но ГОСА НЕ утвердило эту выплату. Эмитент делает ещё одну попытку выплатить дивиденды, уже в размере 0,41 рубля на акцию. Ждём развития событий.

( Читать дальше )

Напомню, что  когда я увидел видео с конференции в Екатеринбурге, где Андрей Беритц рассказывает  про торговлю на таймфрейме внутри минуты, я был настолько удивлен и не согласен, что предложил написать  свой взгляд на таймфреймы, если будет достаточный интерес. Лайков было много, и я выполняю обещанное, правда, не через видео, а текстом.

Начну с того, что для спекулянтов не выработаны еще даже простейшие теоретические понятия. Универсальный торговый метод восполняет этот пробел, но многие пока не понимают важности «теории практики», все сразу торопятся торговать, хотя надо сначала понять, кто вы и что вы будете делать на рынке.

Отдельный дисклеймер: унимет разрабатывает правила безопасной торговли только для торговли на коротких торговых периодах (до месяца), и только голубыми фишками. Этот подход дает возможность торговать на большие суммы с очень высокой доходностью.Дивидендный трейдинг, агрессивный трейдинг в глубоких эшелонах, фортс-торговлю мы не рассматриваем совсем.

( Читать дальше )