В течение недели, когда прирост цен на нефть марки WTI после соглашения ОПЕК по сокращению добычи, и после того, как саудиты признались в «мошенничестве» (но быстро забрали свои слова назад), был нивелирован, спекулянты в нефти добавили почти 80 тыс. контрактов к своим коротким позициям. Это был второй самый большой прирост почти за 34 года.

 

Этот всплеск в шортах сократил рекордное количество длинных позиций в нефти, при этом масштаб уменьшения чистых длинных позиций оказался вторым по размеру за всю историю. Но, очевидно, что рынок остается крайне перекошенным...

 

( Читать дальше )

Если фигуру не сломают, то цель на картинках — пробой основания с целью высоты треугольника. Стоп над 52.




( Читать дальше )

Это видно из таблицы:

Покупателем опционов колл выступил хеджер.
Его интерес понятен, это или кредит в евро(под отрицательную ставку, как вариант) или Импортер с отложенной сделкой в евро(хедж от изменения курса).

Продавец Красавец!
Он продал Коллы на Евро/рубль который выше цены на Доллар/рубль почти на тысячу рублей,
а еще и выше теории котируемой биржей(Видимо расчет вел по своей волатильности, чем и поднял цену).

Вот так выглядит доска опционов Si на Июнь 2017

( Читать дальше )

Надоело уже слушать и читать про роль набиулиной в укреплении рубля. Её роль практически нулевая! Я сейчас вам это докажу. Берем график за последний год, где видна динамика рубля и южноафриканского рэнда. И что мы видим? Динамика абсолютно схожая. И что получается Набиулина управляет курсом рэнда? Или может Lesetja Kganyago (глава цб ЮАР) управляет курсом рубля? Просто посмотрите график внизу! Совпадение? Не думаю… Четко видно, что курсом рубля и рэнда управляет международный капитал. А чей международный капитал на 70%? Догадайтесь сами...

( Читать дальше )

http://www.donationalerts.ru/r/timmartynov  — поддержите канал!
опционная конференция: http://bit.ly/2mmr797

Моя книга на Litres: http://bit.ly/2ipDYHR
Моя книга на Ozon: http://bit.ly/2nKkCxj
=======================================
iTunes podcasts: https://goo.gl/vQcbd1
MP3: https://yadi.sk/d/ysMEPYYp3GBSKj
VK: https://vk.com/audios-53159866
RSS: http://smartlab.podbean.com/
=======================================
Антикризис №57 (20.03.2017)
05:40 Самая важная информация в жизни
11:00 Об особо удачных инвестициях
15:30 Рубль всех порвал. Почему?
25:00 Что выгоднее облигации или депозит?
31:20 Отчеты и дивиденды

Что нужно для хорошей жизни? Уроки самого длинного исследования о счастье https://goo.gl/XA7wYV
графики по рублю: https://goo.gl/WcBgAO
таблица отчетов за 2016: http://bit.ly/2lJYIMK
таблица дивиденды 2017: http://bit.ly/2jzPgLu
МОК#3 =============25 марта http://bit.ly/2l2TR6d
День инвестора СПБ =11 апреля http://bit.ly/2mcwPN5
Конфа смартлаба=====22 апреля http://bit.ly/2mCHHlt

1. Не надо быть лучше всех трейдеров, чтобы уносить деньги с рынка. За счет плохих трейдеров живет биржевая индустрия, но не рынок.

2. Наличие торговой системы торговым преимуществом не является.

3. 20% ключевых сделок создает вам 80% всей прибыли, только если 80% всех сделок до этого были совершены ради того, чтобы подготовиться к ключевой сделке.

4. Закрытый в плюс месяц не означает, что у вас прибыльная торговая система на дистанции в год.

5. Появление в вашей торговле ключевых сделок с большой прибылью не создает положительного матожидания вашей системы.

6. Положительное матожидание, полученное на тестировании найденной статистической закономерности на истории всех сделок, может оказаться для вас отрицательным в будущей реальной торговле.


( Читать дальше )

Сбербанк продолжает отрабатывать восходящий сценарий, о котором я писал в обзоре от 13 марта. Техническая картина по итогам торгов на сегодня выглядит так:



Отскок от восходящей трендовой линии и нижней границы локального нисходящего канала достаточно очевиден. Ближайшая цель в районе 170 руб. В приоритете по-прежнему  остаются покупки. Очень хотелось бы, чтобы канал пробили вверх :)

Подписывайтесь: Канал рассылки, Вконтакте, Facebook, Twitter

Первая часть тут — smart-lab.ru/blog/387208.php

Итак, продолжаем изучать динамику и не только её, разбирая подробно каждый год.  Цель разбора, выявить, можно ли было шортить с 2014 года американский индекс SP500 и заработать на этом. Если, да, то при каких условиях и параметрах ТС?

Год, как мы уже видим по факту, закрылся не в пользу медведей. За год индекс прибавил 12.5% и это больше среднестатистического прироста, плюс ко всему, за год не случилось коррекции даже на 10%, что повысило риски коррекции на год следующий (это статистическое обоснование).

В 2014 году, от своих максимальных отметок индекс SP500 отваливался несколько раз, но коррекции были не глубокие.  В январе-феврале коррекция была на 5.4%, в апреле на 4%, ещё одна на 4% в августе, неплохая коррекция на 7.4% произошла в октябре и на 5% в декабре. Пять неглубоких коррекций за год, но в итоге рост на 12.5%.

Казалось бы, шортистам тут никак не заработать. Утверждение верно при сценарии тупо сидеть весь год в короткую.  А если использовать всего одно правило, которое я использую уже третий год: начинать формировать короткие позиции только после того, как индекс заново хоть на 1 пункт, а лучше на 0.5% обновит исторический максимум? Сразу забегая вперёд отвечаю на вопрос, который точно будет в комментарии – это не мартингейл! Ни на какие плечи поза не увеличивается! Но про расчёт и формулу уже будет в третьей части.

( Читать дальше )