<HELP> for explanation

Блог им. Vanuta

Какое положение вызывает в вас одобрение или протест? ТЕСТ

Какое положение вызывает в вас одобрение или протест? ТЕСТ


1. Не надо быть лучше всех трейдеров, чтобы уносить деньги с рынка. За счет плохих трейдеров живет биржевая индустрия, но не рынок.


2. Наличие торговой системы торговым преимуществом не является.

3. 20% ключевых сделок создает вам 80% всей прибыли, только если 80% всех сделок до этого были совершены ради того, чтобы подготовиться к ключевой сделке.

4. Закрытый в плюс месяц не означает, что у вас прибыльная торговая система на дистанции в год.

5. Появление в вашей торговле ключевых сделок с большой прибылью не создает положительного матожидания вашей системы.

6. Положительное матожидание, полученное на тестировании найденной статистической закономерности на истории всех сделок, может оказаться для вас отрицательным в будущей реальной торговле.

7. Если вы выжидаете более выгодный вход, это не значит, что вероятность положительного исхода вашей сделки изменяется в вашу сторону, пока вы ждете.

8. Если вы используете соотношение стоп-профита к стоп-лоссу как 3 к 1, это не создает вам положительного матожидания.

9. Долгое ожидание разворота рынка не изменяет равную вероятность цены в следующий момент уйти вверх или вниз.

10. Хаи движения всегда случайны. Не случайны уровни под хаями.


ВОПРОСЫ ТЕСТА:

1. какое положение самое  нелепое, неточное, глупое, на ваш взгляд?

2. какое положение наиболее верно к истине, на ваш взгляд?

Заранее спасибо за ответы в комментариях, можно просто писать номер вопроса и минус или плюс как ваше отношение к нему (3- и 8+ к примеру).

А я потом расскажу как я бы оценил полученные результаты.

 

Большая просьба обязательно сделать акцент на двух вещах — какое положение САМОЕ неправильное, и какое САМОЕ верное, на ваш взгляд?
avatar

Vanuta

Vanuta, 
1. первое предложение +, второе -
2. +
3. -
4. +
5. +
6. +
7. +
8. +
9. +
10. не понял этот пункт.

avatar

...

..., спасибо! а вот ниже коллега пишет, что все пункты сформулированы так, что только протест
avatar

Vanuta

..., десятый пункто во про что:

ИСТхай аэрофлота 181.8

Есть закономерность в этой цене? на мой взгляд, нет. то что хай именно 181.8 — случайность, а что на 180 лежали три недели — не случайность)) то есть цены под хаем — не случайны.

из этого следуют другие важные выводы.
avatar

Vanuta

Vanuta, тогда:
10. -
avatar

...

  1. Спорно.  Нет чётких критериев для трейдеров.
  2. Системы бывают бредовыми, абсурдными. В них может не быть логики. Опять спорно.
  3. Правило Парето. +. 80% совершать не обязательно. Можно работать на истории и анализировать не открывая сделок.
  4. +
  5. -
  6. Жирный +. Речь вероятно о математиках.
  7. +
  8. +
  9. +
  10. -
все вопросы теста так сформулированы, что просто протест
avatar

Туземец

Туземец, положения взяты из рыночных ситуаций,  поэтому очень странно, что они у вас вызывают протест все.
avatar

Vanuta

Неправильно!!!
avatar

SEREGA

SEREGA, это тоже позиция. баба яга против.
avatar

Vanuta

Vanuta, Иван тебе надо побольше торговать!!!
avatar

SEREGA

SEREGA, у меня тренинг начинается завтра — это неделю в прямом эфире
avatar

Vanuta

Vanuta, Я был!!!
avatar

SEREGA

SEREGA, а я есть
avatar

Vanuta

Vanuta, Я про тренинг а вы???
avatar

SEREGA

SEREGA, вы путаете стрим и тренинг.
avatar

Vanuta

Vanuta, Наверно перепутал а в чём отличие!!!
avatar

SEREGA

Vanuta, тренинг — торговля, выполнение заданий
avatar

Vanuta

Самое верное
10. Хаи движения всегда случайны. Не случайны уровни под хаями.
Самое трудно мною понимаемое ( но не знаю верное или нет  )
5. Появление в вашей торговле ключевых сделок с большой прибылью не создает положительного матожидания вашей системы.
avatar

яже иванов

яже иванов, ну вот математики исходят из того, что все сделки одинаковые. поэтому и пытаются фактически найти матожидание ДО входа в сделку.

а если есть отдельные сделки которые кормят, но вы не знаете сколько их будет — 1 или три в месяц? но они дадут вам 80% всего заработанного — их появление создаст положительное матождание в вашей системе?

avatar

Vanuta

Vanuta, на бирже много цифр, но считать ее чистой математикой и пытаться математически высчитать что то глупо, столько сотен лет эти попытки терпят неудачу, что пора бы сменить подход.
Vanuta, не неготов я ждать 1 сделку-сделок ) ,100 пп, пусть не каждый день но три дня в неделю возможно получить с хорошего инструмента, иногда это немного  больше.
Кто мы такие, чтобы глаголить истину.
А вот это утверждение:
9. Долгое ожидание разворота рынка не изменяет равную вероятность цены в следующий момент уйти вверх или вниз.

явно относится к автору блога.
avatar

НеоМэн

НеоМэн, оно ко всем относится. я продавал сегодня газпром по 129 ради 311 по роснефти, а роснефть по 311 ради 355.5 по татнефти, и татнефть по 361 ради 311 по роснефти. завтра попробую вернуться в 129 по ГП.
avatar

Vanuta

Vanuta, На Газпроме жёский шорт!!! Ваше основание для лонга ???
Посмотреть роснефть штоле???
avatar

SEREGA

Vanuta, мне это напомнило строчки из песни: «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я...»
avatar

НеоМэн

НеоМэн, ну тем не менее это дает заработок
avatar

Vanuta

Ограниченный убыток при неограниченной доходности smart-lab.ru/blog/369896.php
avatar

Виталий

Всё верно!
avatar

Cap Trap

Cap Trap, садитесь, пять. В журнал и в дневник. но вопрос был в другом
avatar

Vanuta

Это не тест, это опросник…
Сергей Гаврилов, нужно дать два ответа. причем ответы будут означать на мой взгляд очень многое.
avatar

Vanuta

Уровни под хаями не случайны! Вот это плюсую)
avatar

VadimTrade

10. Хаи движения всегда случайны. Не случайны уровни под хаями.
золотые слова
как раз сегодня убедился в этом на практике
avatar

Speculator2016

Speculator2016, а не может ли так быть, что нынешний хай в свою очередь является уровнем под старым хаем, не?
avatar

Туземец

Туземец, я склоняюсь к тому, что уровни могут отрабатываться с недолётом и с перелётом

avatar

Speculator2016

Speculator2016, причем недолет скорее всего долетит таки позже а перелет фиг знает, может дальше а может на юг, от температуры воздуха многое зависит, скорости ветра и данного сезона.
яже иванов, таки — да!
avatar

Speculator2016

 5. Появление в вашей торговле ключевых сделок с большой прибылью не создает положительного матожидания вашей системы.
не согласен
avatar

Speculator2016

№5-/ №4+.
avatar

Aleksandr

10- 2+
avatar

Cristopher Robin

8. Если вы используете соотношение стоп-профита к стоп-лоссу как 3 к 1, это не создает вам положительного матожидания.
учение Герчика — ложное )))
avatar

Speculator2016

«Цена это кошка которая гуляет сама по себе, но каждый кто идет за ней мнит из себя мачо» (автор я)

)))

avatar

Exorcist

 
2. Наличие торговой системы торговым преимуществом не является.
у меня — является
avatar

Speculator2016

 1. Не надо быть лучше всех трейдеров, чтобы уносить деньги с рынка. За счет плохих трейдеров живет биржевая индустрия, но не рынок.
непонятно — почему эти 2 предложения соединены вместе
при этом — первое верное, а второе нет
avatar

Speculator2016

 3. 20% ключевых сделок создает вам 80% всей прибыли, только если 80% всех сделок до этого были совершены ради того, чтобы подготовиться к ключевой сделке.
вероятно — это что-то очень личное...

avatar

Speculator2016

 4. Закрытый в плюс месяц не означает, что у вас прибыльная торговая система на дистанции в год.
банальность
avatar

Speculator2016

 6. Положительное матожидание, полученное на тестировании найденной статистической закономерности на истории всех сделок, может оказаться для вас отрицательным в будущей реальной торговле.
банальность
avatar

Speculator2016

 7. Если вы выжидаете более выгодный вход, это не значит, что вероятность положительного исхода вашей сделки изменяется в вашу сторону, пока вы ждете.
непонятный пункт, ощущение — что в нём что-то напутано
avatar

Speculator2016

 9. Долгое ожидание разворота рынка не изменяет равную вероятность цены в следующий момент уйти вверх или вниз.
не изменяет
ну и чо? )))
всё зависит от таймфрейма
чтобы всерьёз учитывать следующее движение — оно должно быть отнюдь не микроскопическим и длиться время, соизмеримое с временем ожидания длительностью тренда
avatar

Speculator2016

 итог
10 ++++++
5 -------
avatar

Speculator2016

1+ 2-
avatar

MadQuant

какое положение самое  нелепое, неточное, глупое, на ваш взгляд?
Ответ: 2. Наличие торговой системы торговым преимуществом не является.

какое положение наиболее верно к истине, на ваш взгляд?
Ответ: 
1. Не надо быть лучше всех трейдеров, чтобы уносить деньги с рынка. За счет плохих трейдеров живет биржевая индустрия, но не рынок.
Полностью согласен с 2,4,6,
 8 -при условии что сделки совершаются на случайном рынке.
Остальное звучит крайне нелепо т.к требует серьезных уточнений. 
// Интересно бы услышать развернутое  мнение автора по каждому пункту 1,3,5,7,9,10.
avatar

SuperMegaTrader

6 +
7 -
avatar

Александр

10 — (спорно)
Остальное по мне.
 Да и вообще, — мне нравится этот парень :)
Читаю главы мини книги, так там особый взгляд на рынок. И это работает. Сам так торгую по большей части.
Читать интересно.
А.то, что там супер критики были, типа не надо с казино сравнивать и пр. Так эта книга для всех, не только для профи-теоретиков. Иначе читать было бы не интересно.
 У всех авторов есть что по заимствовать, но надо фильтровать и выбрать свой подход.  Лишь бы работало. То, что потом, что-то купить предложат, так не покупай. А читать интересно.
1 +
10 -
6. Смотря как тестировать.
7. Смотря что понимать под «ожиданием более выгодной цены».
9. Вообще не понятно о чем.
10. А почему только хаи случайны? То же самое верно и для лоев.
avatar

А. Г.

А. Г., 
9. Вообще не понятно о чем.

девятое положение о том, что все понимают что вероятность у цены пойти вниз или вверх сразу после нашей покупки 50 на 50. но почему то долго ждут выгодную цену, называя это смещением вероятности.

так вот этого не происходит. матожидание от таких выжиданий не увеличивается)))
avatar

Vanuta

Vanuta, а вот этого никто не знает, увеличивается матожидание или нет. Это зависит от ситуации.
avatar

А. Г.

Наверное, положение «вниз головой» у меня бы вызвало протест.

Судя по тому, сколько народу сливает на рынке — никто не хочет особо постигать науку.

Как минимум, требуется высшее образование, чтобы понять, рыночную вероятность, представление цен в виде временных рядов и т.д.

Кстати и матожидания, кожффициенты Херста и т.д — тоже.

Вы представляете себе Аню Маркидонову, строящую статистические модели? Да она лучше 100 счетов сольет ( с чужими средствами) и будет рекламировать брокера ВТБ.

Кому нужны эти вопросы в топике? Инвесторам Ани?
avatar

Иван Петров

Иван Петров, я и задал эти вопросы, чтобы понять обратную связь. просто когда я выложил главы из миникниги, в которых можно достаточно быстро прийти от простых вещей к сложным, я нарвался на обвинения что  написал для детского сада, все очевидно, ничего нового, всем понятно.

а если выложить постулаты — то всем они не нравятся, потому что непонятно чем обоснованы, заходят лишь отдельные
avatar

Vanuta

Vanuta, Получается. что Роман Андреев — самый умный. Не выкладывая постулатов, пишет таблицу цен и «лирическое вступление».

Никому не нужна наука — сразу необходим заработок, по принципу -«тут открыть, здесь закрыть»))).

Может книга не так уж нужна? Ограничится блогами и в них писать?

Иван Петров, не так, он вообще в табличке пишет ерунду на мой взгляд, не имеющую никакого рыночного  смысла, но людям почему то нравится. может да, потому что пишет четко куда стоим, и в таблице все так устроено, что перевороты остаются за кадром и записываются в плюс, а минус от них не учитывается толком, в итоге движение прошло, мы снова вдоль него, вроде как правы, всегда вдоль тренда. а то что вокруг одного уровня 5 раз по 2% можно потерять по такой логике- в табличке не видно, а так и бывает в сбере часто -10% потом 10% взяли  вверх или вниз. в итог ноль, но роман пишет что +10%
avatar

Vanuta

Vanuta, Я не читал про стратегию, не смотрел, пристально, на таблицу.

Для своих читателей, он своеобразная «обратная связь с рынком». Всем уделяет внимание, дает советы — это хорошо.


Иван Петров, 
Может книга не так уж нужна? Ограничится блогами и в них писать?

мне не нужна толпа как ему. а чтобы  ко мне пришли умные люди, нужна именно миникнига.
avatar

Vanuta

Vanuta, Вот я пишу ежедневно о золоте, там собрался в течении года костяк умных, хороших людей, я бы сказал больше — друзей.



Иван Петров, ну да.
avatar

Vanuta

Vanuta, 
1. первое предложение +, второе -
2. — ещё как является, но не единственное
3. -
4. +
5. — очень даже создаёт, только в моих системах нет каких то ключевых или не ключевых сделок, они определятся лишь размером пунктов (прибыльные сделки), отрицательные всегда заранее известны
6. + может, но пока такого хвала рынку ))), не произошло)
7. не могу ответить, поскольку не ожидаю сделок… Но если бы так торговал то соглашусь +
8. + соглашусь, относите может быть и наоборот 1 к 3 и давать положительное МО, проверено неоднократно на многих инструментах
9. +
10. + 
avatar

Dio

3-
10+
avatar

IgorVS


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW