Vanuta
Vanuta личный блог
20 марта 2017, 19:46

Какое положение вызывает в вас одобрение или протест? ТЕСТ

Какое положение вызывает в вас одобрение или протест? ТЕСТ


1. Не надо быть лучше всех трейдеров, чтобы уносить деньги с рынка. За счет плохих трейдеров живет биржевая индустрия, но не рынок.


2. Наличие торговой системы торговым преимуществом не является.

3. 20% ключевых сделок создает вам 80% всей прибыли, только если 80% всех сделок до этого были совершены ради того, чтобы подготовиться к ключевой сделке.

4. Закрытый в плюс месяц не означает, что у вас прибыльная торговая система на дистанции в год.

5. Появление в вашей торговле ключевых сделок с большой прибылью не создает положительного матожидания вашей системы.

6. Положительное матожидание, полученное на тестировании найденной статистической закономерности на истории всех сделок, может оказаться для вас отрицательным в будущей реальной торговле.

7. Если вы выжидаете более выгодный вход, это не значит, что вероятность положительного исхода вашей сделки изменяется в вашу сторону, пока вы ждете.

8. Если вы используете соотношение стоп-профита к стоп-лоссу как 3 к 1, это не создает вам положительного матожидания.

9. Долгое ожидание разворота рынка не изменяет равную вероятность цены в следующий момент уйти вверх или вниз.

10. Хаи движения всегда случайны. Не случайны уровни под хаями.


ВОПРОСЫ ТЕСТА:

1. какое положение самое  нелепое, неточное, глупое, на ваш взгляд?

2. какое положение наиболее верно к истине, на ваш взгляд?

Заранее спасибо за ответы в комментариях, можно просто писать номер вопроса и минус или плюс как ваше отношение к нему (3- и 8+ к примеру).

А я потом расскажу как я бы оценил полученные результаты.

74 Комментария
    • ...
      20 марта 2017, 22:39
      Vanuta, 
      1. первое предложение +, второе -
      2. +
      3. -
      4. +
      5. +
      6. +
      7. +
      8. +
      9. +
      10. не понял этот пункт.

        • ...
          21 марта 2017, 12:18
          Vanuta, тогда:
          10. -
    • Аня F
      21 марта 2017, 01:44
      1. Спорно.  Нет чётких критериев для трейдеров.
      2. Системы бывают бредовыми, абсурдными. В них может не быть логики. Опять спорно.
      3. Правило Парето. +. 80% совершать не обязательно. Можно работать на истории и анализировать не открывая сделок.
      4. +
      5. -
      6. Жирный +. Речь вероятно о математиках.
      7. +
      8. +
      9. +
      10. -
  • Tуземец
    20 марта 2017, 19:56
    все вопросы теста так сформулированы, что просто протест
  • SEREGA
    20 марта 2017, 19:58
    Неправильно!!!
      • SEREGA
        20 марта 2017, 20:07
        Vanuta, Иван тебе надо побольше торговать!!!
          • SEREGA
            20 марта 2017, 20:17
            Vanuta, Я был!!!
              • SEREGA
                20 марта 2017, 20:24
                Vanuta, Я про тренинг а вы???
                  • SEREGA
                    20 марта 2017, 20:51
                    Vanuta, Наверно перепутал а в чём отличие!!!
  • яже иванов
    20 марта 2017, 20:07
    Самое верное
    10. Хаи движения всегда случайны. Не случайны уровни под хаями.
    Самое трудно мною понимаемое ( но не знаю верное или нет  )
    5. Появление в вашей торговле ключевых сделок с большой прибылью не создает положительного матожидания вашей системы.
      • яже иванов
        20 марта 2017, 20:36
        Vanuta, на бирже много цифр, но считать ее чистой математикой и пытаться математически высчитать что то глупо, столько сотен лет эти попытки терпят неудачу, что пора бы сменить подход.
      • яже иванов
        20 марта 2017, 20:40
        Vanuta, не неготов я ждать 1 сделку-сделок ) ,100 пп, пусть не каждый день но три дня в неделю возможно получить с хорошего инструмента, иногда это немного  больше.
  • НеоМэн
    20 марта 2017, 20:11
    Кто мы такие, чтобы глаголить истину.
    А вот это утверждение:
    9. Долгое ожидание разворота рынка не изменяет равную вероятность цены в следующий момент уйти вверх или вниз.

    явно относится к автору блога.
      • SEREGA
        20 марта 2017, 20:22
        Vanuta, На Газпроме жёский шорт!!! Ваше основание для лонга ???
        Посмотреть роснефть штоле???
      • НеоМэн
        20 марта 2017, 20:30
        Vanuta, мне это напомнило строчки из песни: «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я...»
  • Виталий Investor
    20 марта 2017, 20:16
    Ограниченный убыток при неограниченной доходности smart-lab.ru/blog/369896.php
  • Cap Trap
    20 марта 2017, 20:17
    Всё верно!
  • Сергей Гаврилов
    20 марта 2017, 20:26
    Это не тест, это опросник…
  • VadimTrade
    20 марта 2017, 20:28
    Уровни под хаями не случайны! Вот это плюсую)
  • 10. Хаи движения всегда случайны. Не случайны уровни под хаями.
    золотые слова
    как раз сегодня убедился в этом на практике
    • Tуземец
      20 марта 2017, 20:38
      Speculator2016, а не может ли так быть, что нынешний хай в свою очередь является уровнем под старым хаем, не?
      • Туземец, я склоняюсь к тому, что уровни могут отрабатываться с недолётом и с перелётом

        • яже иванов
          20 марта 2017, 20:58
          Speculator2016, причем недолет скорее всего долетит таки позже а перелет фиг знает, может дальше а может на юг, от температуры воздуха многое зависит, скорости ветра и данного сезона.
  •  5. Появление в вашей торговле ключевых сделок с большой прибылью не создает положительного матожидания вашей системы.
    не согласен
  • Aleksandr
    20 марта 2017, 20:38
    №5-/ №4+.
  • Cristopher Robin
    20 марта 2017, 20:43
    10- 2+
  • 8. Если вы используете соотношение стоп-профита к стоп-лоссу как 3 к 1, это не создает вам положительного матожидания.
    учение Герчика — ложное )))
  • Exorcist
    20 марта 2017, 20:54

    «Цена это кошка которая гуляет сама по себе, но каждый кто идет за ней мнит из себя мачо» (автор я)

    )))

  •  
    2. Наличие торговой системы торговым преимуществом не является.
    у меня — является
  •  1. Не надо быть лучше всех трейдеров, чтобы уносить деньги с рынка. За счет плохих трейдеров живет биржевая индустрия, но не рынок.
    непонятно — почему эти 2 предложения соединены вместе
    при этом — первое верное, а второе нет
  •  3. 20% ключевых сделок создает вам 80% всей прибыли, только если 80% всех сделок до этого были совершены ради того, чтобы подготовиться к ключевой сделке.
    вероятно — это что-то очень личное...

  •  4. Закрытый в плюс месяц не означает, что у вас прибыльная торговая система на дистанции в год.
    банальность
  •  6. Положительное матожидание, полученное на тестировании найденной статистической закономерности на истории всех сделок, может оказаться для вас отрицательным в будущей реальной торговле.
    банальность
  •  7. Если вы выжидаете более выгодный вход, это не значит, что вероятность положительного исхода вашей сделки изменяется в вашу сторону, пока вы ждете.
    непонятный пункт, ощущение — что в нём что-то напутано
  •  9. Долгое ожидание разворота рынка не изменяет равную вероятность цены в следующий момент уйти вверх или вниз.
    не изменяет
    ну и чо? )))
    всё зависит от таймфрейма
    чтобы всерьёз учитывать следующее движение — оно должно быть отнюдь не микроскопическим и длиться время, соизмеримое с временем ожидания длительностью тренда
  •  итог
    10 ++++++
    5 -------
  • MadQuant
    20 марта 2017, 21:19
    1+ 2-
  • Дмитрий Ворожцов
    20 марта 2017, 22:53
    1- 8+
  • Шен Ци (S как доллар)
    20 марта 2017, 23:25
    какое положение самое  нелепое, неточное, глупое, на ваш взгляд?
    Ответ: 2. Наличие торговой системы торговым преимуществом не является.

    какое положение наиболее верно к истине, на ваш взгляд?
    Ответ: 
    1. Не надо быть лучше всех трейдеров, чтобы уносить деньги с рынка. За счет плохих трейдеров живет биржевая индустрия, но не рынок.
  • SMT
    21 марта 2017, 00:09
    Полностью согласен с 2,4,6,
     8 -при условии что сделки совершаются на случайном рынке.
    Остальное звучит крайне нелепо т.к требует серьезных уточнений. 
    // Интересно бы услышать развернутое  мнение автора по каждому пункту 1,3,5,7,9,10.
  • Александр
    21 марта 2017, 05:31
    6 +
    7 -
  • Медленный Торопыжка
    21 марта 2017, 06:44
    10 — (спорно)
    Остальное по мне.
     Да и вообще, — мне нравится этот парень :)
    Читаю главы мини книги, так там особый взгляд на рынок. И это работает. Сам так торгую по большей части.
    Читать интересно.
    А.то, что там супер критики были, типа не надо с казино сравнивать и пр. Так эта книга для всех, не только для профи-теоретиков. Иначе читать было бы не интересно.
     У всех авторов есть что по заимствовать, но надо фильтровать и выбрать свой подход.  Лишь бы работало. То, что потом, что-то купить предложат, так не покупай. А читать интересно.
  • Вячеслав Тимохин
    21 марта 2017, 07:56
    1 +
    10 -
  • А. Г.
    21 марта 2017, 09:11
    6. Смотря как тестировать.
    7. Смотря что понимать под «ожиданием более выгодной цены».
    9. Вообще не понятно о чем.
    10. А почему только хаи случайны? То же самое верно и для лоев.
      • А. Г.
        21 марта 2017, 17:28
        Vanuta, а вот этого никто не знает, увеличивается матожидание или нет. Это зависит от ситуации.
  • Иван Петров
    21 марта 2017, 09:25
    Наверное, положение «вниз головой» у меня бы вызвало протест.

    Судя по тому, сколько народу сливает на рынке — никто не хочет особо постигать науку.

    Как минимум, требуется высшее образование, чтобы понять, рыночную вероятность, представление цен в виде временных рядов и т.д.

    Кстати и матожидания, кожффициенты Херста и т.д — тоже.

    Вы представляете себе Аню Маркидонову, строящую статистические модели? Да она лучше 100 счетов сольет ( с чужими средствами) и будет рекламировать брокера ВТБ.

    Кому нужны эти вопросы в топике? Инвесторам Ани?
      • Иван Петров
        21 марта 2017, 12:16
        Vanuta, Получается. что Роман Андреев — самый умный. Не выкладывая постулатов, пишет таблицу цен и «лирическое вступление».

        Никому не нужна наука — сразу необходим заработок, по принципу -«тут открыть, здесь закрыть»))).

        Может книга не так уж нужна? Ограничится блогами и в них писать?

          • Иван Петров
            21 марта 2017, 14:26
            Vanuta, Я не читал про стратегию, не смотрел, пристально, на таблицу.

            Для своих читателей, он своеобразная «обратная связь с рынком». Всем уделяет внимание, дает советы — это хорошо.


          • Иван Петров
            21 марта 2017, 14:21
            Vanuta, Вот я пишу ежедневно о золоте, там собрался в течении года костяк умных, хороших людей, я бы сказал больше — друзей.



              • Dio
                21 марта 2017, 16:56
                Vanuta, 
                1. первое предложение +, второе -
                2. — ещё как является, но не единственное
                3. -
                4. +
                5. — очень даже создаёт, только в моих системах нет каких то ключевых или не ключевых сделок, они определятся лишь размером пунктов (прибыльные сделки), отрицательные всегда заранее известны
                6. + может, но пока такого хвала рынку ))), не произошло)
                7. не могу ответить, поскольку не ожидаю сделок… Но если бы так торговал то соглашусь +
                8. + соглашусь, относите может быть и наоборот 1 к 3 и давать положительное МО, проверено неоднократно на многих инструментах
                9. +
                10. + 
  • IgorVS
    22 марта 2017, 12:39
    3-
    10+

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн