Покупают доллар, продают коллы на си. Профит.

Obi-Van_Kenobi, да спред порвали к чертям, вот тут картинка есть
tradethefutures.livejournal.com/82828.html

Бычек Антон, 1) слил копейки, а потом перешел на арбитраж, там потерь вообще не было больше 2% от депозита.
2) Опционы мне интереснее, но на них у меня был очень негативный опыт, поэтому в HTF я их не торговал
3) новичкам бы советовал, валить с рынка есть нет 100 тыс. баксов. А если уж решили торговать. то терпения, ждать когда рынок даст хорошую возможность

ves2010, 1) нафига, мне при желании хватит доказательств моей компетенции и со сливом
2) РИ-СИ, SP- RI, DaX-Ri, BR-SI, SB-VTB, LK-ROSN выбирай любую про кореляцию не забудь тока

Stoik, жил на рыночные доходы последние 7 лет… Справляться со стрессом? ну наверное спорт, алкоголь, телки для начинающих падаванов, и медитация и йога для продвинутых… Самое главное больше гулять

Denis Shteinberg, Лучшая книга «Покупка, продажа волатильности» Коноли вроде автор, очень просто о сложных вещах… Про околотрейдинг я давно не читал ничего

Статистический арбитраж на основных ликвидных фьючах на РФР к примеру до 10 пар имеет смысл?

Я бы Вам, уважаемый коллега, задал следующий вопрос:
каково — примерно — процентное «взаимосоотношение»
ордеров, которыми Вы открываете позы в линейке:
«рыночные ордера / лимитки / стоп-лимитки»?..

(Обычно таковое соотношение во многом характеризует трейдера,
его трейдерский стиль)

Дмитрий, шорт сбера

Vitamin1113, Горизонтальные исторические уровни, и круглые цифры, т.е. если дошло до 100 то с вероятностью 75-80% дойдет до 101

Bondik, 1) Слил на росте юкоса пол депозита в 15 тыс. руб., потом торговал на инвестиционную компанию арбитражил 2 года около 20 % год. было, но суммы маленькие порядка 3-5 млн. руб.
2) Трудно сказать, смотря как считать, но очень много.
3) направленной торговля редко была. даже на этом конкурсе, ну бывало что 5-е плечо брал, чем не горжусь
4) 25% этот год, до этого было пару раз до 20%, но это по одному счету, т.е. от всего капитала не более 10%
5) плохо встретил, был шорт си, но успел зашортить по первой планке ртс, и на все оставшиеся продал колов, поэтому через 2 дня вышел в хороший плюс.

Вы, впрочем, как и я, не первый, кто заметил это
smart-lab.ru/blog/93183.php

Пришел к таким же выводам.
При пробое вниз 100К, полностью ухожу с рфр, в валюту и драг. металлы.

Рашка-рынок считаю сдох. ЦБ признался в полном бессилии — и отпускает рубль в плавание. Рфр на пороге бедны.
Сейчас график РТС — это система затухающих колебаний, стремящаяся к 1000.
Эта грань где жизни нет, болото для роботов и лудоманов.
Это не рынок, когда пяток контор гоняет пяток акций, перехватывая кусочки капитала друг у друга, просто обеспечивая себе занятие, и красивые должности манагерам…

Полностью согласен и про рф рынок и про страшноватенько. Оставался еще с начала года лямчик для опционов. И тоже в лчи зашел.) Но ликвидность настолько умерла, что даже лямчик стало тяжко прокрутить в некогда самом ликвидном опционе на индекс РТС.) Поэтому закончил в РФ полностью и окончательно устаканился на опционах на DAX и SP500.

зря Вася перенос позу, на ближнем хоть временная составляющая уйдет, а это около 1,2% или около 500 пунктов, а на мартовском жди 4 месяца в этой ситуации, если держишь позу лучше в день экспирации переходить

caro, безнадежно устаревший p2clientgate

caro, в том то и дело, что квик- не программа для создания роботов. У меня три года назад был робот на С#, который работал через QuikAPI и DDE с квиком, это как правило, надежнее графиков и купайла, но при достаточной нагрузке 10000+ заявок в день квику сносило крышу. Он показывал существование уже снятых заявок. По этому — вывод прост. Робот, работающий через квик=мина замедленного действия. Рано или поздно он о себе напомнит.

На таких больших движениях правильнее смотреть в логарифмической шкале (т.е. сравнивать не абсолютные изменения, а изменения в процентах).

Чистое 1.618 от первого движения на 42.95. Хотя такие соотношения редко работают имхо (между соседними волнами).