Lexxx, 1) для меня — нет. главное отличие как я сказал — обилие инструментов. цена инструмента \ шага намного дороже, т.е. цена ошибки возрастает. важнее становится правильный вход сделать.

2) есть инструменты где стакан не нужен 95% времени — тот же хангсенг, к примеру. а есть где стакан играет > 95% успеха — 30 летние бонды. Поэтому стакан всегда открыт и мониторю.
Тут как и на России — наблюдение за стаканом позволяет быстрее адаптироваться и найти новые неэффективности.

Mr. Bean, Вот толковый twitter.com/adamfeuerstein

Тимофей Мартынов, нет, в этом году пока клёва не особо… рыба видать закончилась) ждём следующего поколения и работаем над улучшением бота)

Тимофей Мартынов, здравствуйте,

Фьючерс на SP500 является наиболее ликвидным (следовательно, эффективным) инструментом после фьючерса ED. Единственный объективный конкурент — T-bond futures.
Далее, необходимо понимать, что именно SP500 как индекс широкого сектора является индикатором для входа в позиции по многим бумагам, входящим (и даже не входящим) в этот сектор, что еще более увеличивает его эффективность (самосбывающееся пророчество). Таким образом, с одной стороны мы имеем поле для максимально объективного приложения краткосрочного инструментария (я использую auction theory и price action, но многие участники рынка используют pivots и прочее) и средне-/долгосрочного инструментария (фундаментальные показатели) с другой стороны.
Насчет «полуслучайности» я вас не совсем понимаю. Найти свою методику работы можно на любом timeframe — от скальпа до месяцев. Разумеется, настоящий «грааль» кроется в соблюдении рисков и money management, но и в рамках принятия решений вы можете с очень большой степенью вероятности исключить «полуслучайности», установив свои stop limit и close limit за пределами знакомых вам колебаний.
Если вы обращали внимание на мои сделки, то «стопы» редки по трем причинам:
1. Я не вхожу в зоне комфортной цены, я торгую imbalance — отклонения от комфортной цены.
2. Учитывая композитные объемы в рамках контракта и шире, можно определить оптимальные диапазоны для входа, когда цена максимально неинтересна (!) участникам.
3. Необходимо забирать деньги на цели, в которой вы уверены, и не следовать минутному настроению «забрать больше».
ES_F отвечает всем требуемым критериям и будет отвечать им в ближайшем будущем.

Андрей Добер, уменьшить плечи, увеличить качество прогнозов

Тунеядец, самый лучший, на ваш взгляд, способ уменьшить просадку счета при работе по трендовым стратегиям? Какие приемы применяете сами?

Sparta Trader, по-моему, Антон Клевцов делал серию видео на youtube именно по «торговому» английскому. Лет 5 назад (страшно сказать :)

Григорий Старцун, нет, я разрабатываю софт, который учится определять в какой момент тренд начинается а в какой заканчивается. Сам я не в курсе

Sparta Trader, все зависит от целей. Если цель- понимать прочитанное, то навык приобретается только чтением/переводом а-ля советский ВУЗ. Читайте финансовые блоги на английском (их, слава Богу, масса).
Если цель- понимание со слуха, это уже задача посложнее. Помогает просмотр тематических видео с субтитрами, но, в целом, аудированию наш брат учится в последнюю очередь. :(

Саша, VIX на ES весьма ликвиден. Здесь есть таблица ликвидности разных фьючерсов:
smart-lab.ru/blog/221065.php
С моей точки зрения VIX более ликвиден, чем по таблице.

На фьючерсах VX, ММ ставит сотни и тысячи контрактов на аск и бид. Это связано с тем, что там работает механизм «у кого больше ордер, тот и в приоритете по исполнению + очередь». Так что я не могу представить себе проскальзывание хоть на тик, однако после входа, ММ может «натягивать» против Вас.

Тимофей Мартынов, да. Потому что:
1) Vix-фьючерсы очень неповоротливые. Есть время обдумать каждый шаг. Снять/выставить заявки без суеты. Не мельтешит в глазах.
2) Каждый тик на контракт — это $50, то есть в деньгах = 1 пункт ES. То есть спред = $50. Это потери рыночного агента и профит лимитного агента. Котировать стакан очень выгодно.
3) Брокер (Мирус ныне Нинзя) предоставляет мне уникальные условия по марже. Так что календарные спреды обходятся в залогах в копейки. Можно использовать оптимальное кол-во денег для торговли.

Sparta Trader, только практика! Смотрите телеканал CNBC круглыми сутками и ваш английский сам по себе станет прекрасным

это как минимум 6-й сбой на срочке в этом году.
forum.moex.com/viewtopic.asp?t=29602
forum.moex.com/viewtopic.asp?t=29635
forum.moex.com/viewtopic.asp?t=29270
forum.moex.com/viewtopic.asp?t=29307

и был еще один, когда после пром. клиринга все умерло на час, но ссылку не найду никак.

Вот, нашел! forum.moex.com/viewtopic.asp?t=28893

Продолжение статьи еще интереснее: «Игра в нефть» 2 часть www.kommersant.ru/doc/2665183

Alexandr Ly, либо роботы, либо скальперы. Я себе в квике стакан скальперский настроил, там можно по 1 клику ставить/снимать заявки.

Hakim, хоть я и не Роман, но почитать можно тут: smart-lab.ru/blog/197310.php

RomanAndreev, а если коррекция по рубль-бакс плоская, то ниже 53.7 не уйдет и теперь только вверх?

k4p101, нет, я длинно писать не умею, иначе давно уже сменил бы профиль и гремел в шортлисте букера ))
Да и смысла нет — Возный все уже давно хорошо написал.

Deti, тут удобно смотреть — tradingdesk.finanz.ru/

Arlekin, считай, 6 баксов со спреда (не без риск, но близко). И три раза по 2 пипса на лохах безриск.