Результаты месяца (апрель 2012)

(торговал производными финансовыми инструментами  (fRTS и др.)  Будет много букв.

1. История. Каждый проходит свой путь. Не судите строго.

Раньше торговал акциями. Торговал редко, исходил из среднесрочных и долгосрочных перспектив. Но после существенного слива в 2011 году и «просирания» всего профита по итогам прошлых лет, решил нах это надо.  «Все, что было нажито непосильным трудом, все пропало…». Что люди пережили 2008 году, ЧАСТИЧНО почувствовал на своей заднице.

Сформировал такую позицию (личная).

a)      Если покупать акции то только на старость, т.е. купил и забыл. Недостатки: долго,  неопределённо, без существенного развития в трейдинге и без существенной денежной мотивации.

b)      На мелких акционеров в России крупные собственники, менеджмент, государство в большинстве случае «клали свой волосатый…». Возможно этот пункт мое «оправдание».

c)       Если хочешь зарабатывать на рынке, надо начинать вкалывать. Чтобы быстро ощутить результаты (получать быструю отдачу на затраты) нужно торговать очень ликвидными и понятными инструментам,  с возможностью использовать плечи, не платить за позицию ШОРТ (и еще рад менее важных параметров).


( Читать дальше )

Диссонанс. В Европе как обычно, немцы работают, все остальные испанцы — нет. Как-то так сложилось в последнее время. Мнение такое. Показатели такие. Немцы трудяги, а всякие там греки и итальянцы бездельники и дебоширы. Золушка, злая мачеха и сводные сёстры.


( Читать дальше )

Давайте ка спокойненько, в профессиональной созидательной атмосфере, свойственной смартлабу, без наездов друг на друга и выяснения отношений, проанализируем наш любимый фьючерс на индекс РТС, дабы выделить кое-какие общие закономерности, и посмотреть, что поменялось в характере движений в последнее время.

Буду рад всем комментариям с тем, как еще можно дополнить и доанализировать наш любимый инструмент.

Начнем с постулата — большие деньги делаются на больших движениях (ударные дни).
Торгуем внутри дня.

Возьмем все дни с начала 2009 года по настоящий момент с диапазоном >4%:


Какие можно сделать выводы:

• 2009 год был «куда не плюнь, — везде прибыль»
• тот, кто начал торговать 2009 «по Резвякову» мог быть серьезно одурачен собственным успехом, думая, что так будет всегда.
• май-июнь 2010 были кошерными
• 2 полугод 2010 — низкая волатильность, но хороший экстрадей движения
• август-сентябрь 2011 — несколько рекордов по интрдэй движениям, которые одурачили лично меня большой прибылью.
• осень 2011 — хороший волатильный рынок внутри дня, без особо хороших экстрадей движений
• сейчас? Отсутствие волатильности+отсутствие тренда.

А вот простой счетчик безударных дней (кривая растет и считает сколько дней подряд не было движения от открытия до закрытия >3% по модулю)

( Читать дальше )

Когда на часовом графике фьючерса РТС образовываются три и более свечки в пределах максимума и минимума одной большой свечи.
Затем на 5-ти минутном графике  происходит  ложное пробитие минимума главной свечи и начинают появляться свечи очень похожие на перевернутый молот (соответственно, чем больше верхняя тень, тем больше они соответствуют определению). Дополнительным сигналом для входа в сделку на перевёрнутом молоте является объём выше среднего.



( Читать дальше )

Чем больше я нахожусь в трейдинге, тем больше понимаю, что дискретный (интуитивный) трейдинг требует крайне много отдачи сил и энергии в рынок. Плюс много сил тратится на тупое наблюдение за рынком, которое приносит минимум результата, но максимум переживаний. Очень хорошо это понимание приходит после прочтения книги Ван Тарпа «Супертрейдер», в которой описываются основные этапы становления трейдингового бизнеса.  Ради интереса я приведу анкету из книги, чтобы все читатели могли честно ответить для себя на эти вопросы. Сразу скажу, что с каждым годом у меня количество баллов по этой анкете становилось всё выше и выше, но очень долго не хотелось заниматься созданием торговых стратегий, так как казалось, что человек умнее роботов с одной стороны, а с другой написание программного кода и проверка замеченных закономерностей в то время выглядело очень скучным и рутинным занятием по сравнению с постоянным наблюдением за движениями рынка. 
Есть ещё довольно интересный момент, многие вещи, которые, на первый взгляд, великолепно работают на рынке по итогам тестов оказываются абсолютно неприменимыми. В связи с этим многие вещи, которые я использовал в торговле, которые казались наполненными здравым смыслом пришлось просто отбросить, так как тесты показали абсолютную проф. непригодность.  


( Читать дальше )

Предлагаем ознакомиться с видеозаписью цикла вебинаров «Новые методики управления капиталом»

Компания ITinvest при поддержке системы дистанционного обучения iLearney приглашает всех желающих посетить обучающие вебинары «Новые методики управления капиталом». В рамках данного курса специалисты ITinvest познакомят слушателей с актуальными инвестиционными возможностями, дадут рекомендации по выбору ключевых инструментов при формировании стратегии в текущей рыночной ситуации. Программы вебинаров являются авторской разработкой компании ITinvest и содержат описание уникальных инвестиционных продуктов брокера. Вебинары предназначены для широкого круга лиц, желающих повысить свою инвестиционную грамотность, узнать об основных инструментах для получения заработка на финансовых рынках и об услугах он-лайн брокера ITinvest

( Читать дальше )

Часть 1. http://smart-lab.ru/blog/51523.php


Часть 2. Настоящее.
 
Когда мы говорим, что «скальпинг мертв» мы имеем ввиду, что умер ручной скальпинг по неэффективностям, сначала ручных скалперов заменили роботы, потом роботов стало слишком много, потом появились контр роботы и все это повлияло на неэффективности это их окончательно добило… да, ранее скальпинг действительно был редкой халявой, можно было тупо выполнять одинаковые последовательности действий и извлекать значительное количество прибыли. И когда «скальперы», работа которых строилась на этих, по сути, алгоритмических действиях не смогли приспособиться под постоянно усложняющийся и ускоряющийся рынок были вынуждены уйти с рынка именно они и стали громче всех кричать, что скальпинг мертв.
 
А что же сейчас живо и можно ли сейчас зарабатывать с плавной скальперской эквити? Ну, в общем да, сложно, но можно… СЛОЖНО, но можно… сейчас скальпинг трансформировался в симбиоз техники и чистой интуиции… А интуиция – это награда за опыт… а опыт это не халява… его надо нарабатывать, причем только положительный опыт может развить «правильную» интуицию…


( Читать дальше )