Пролог.

В результате долгих поисков и исследований алгоритмов, мне не удалось найти что-либо стоящее в торговле интрадей из простых систем. Импульсные стратегии работали короткое время, MeanReversion практически не работали никогда. Исследования с использованием однородных фильтров (скользящих средних), коэффициентами бета, средними регрессиий, были очень продолжительными. Они также затронули область многоуровневого маркет-мейкинга, в котором основной вопрос сводился к правильному определению нулевого уровня. До этого применялись достаточно успешно трендовые торговые системы (на длительных интервалах), и парный трейдинг. Основная черта всех торговых стратегий, жёстко алгоритмизированных, состоит в том что рано или поздно они перестают работать. Надо этот факт учитывать в применении торговых систем. С этой точки зрения считаю очень полезной статью которая даёт обоснованный алгоритм оценки работоспособности системы (ссылка на статью www.quantalgos.ru/?p=567). Кроме этого, необходимо обязательно диверсифицировать системы по параметрам, и по «движку». Преимущественно методы диверсификации необходимо применять в парном и баскет трейдинге. Часто бытует мнение, что парная торговля это граальные системы. Но разочаровывающий опыт показывает, что только широкая диверсификация и большой капитал способны парную торговлю сделать прибыльной в долговременной перспективе. Тем не менее поиски более эффективной торговли продолжаются. Ниже я приведу результаты исследований стратегии маркет-мейкинга, благожелательно опубликованной автором сайта http://www.quantalgos.ru   (начало www.quantalgos.ru/?p=51  smart-lab.ru/blog/244854.php).

( Читать дальше )

Использование зон спроса и предложения — один из способов успешной торговли на рынке. Еще большую ценность представляет применение положительного ожидания в торговой стратегии, использующей зоны спроса и предложения. В данной статье будет показан простой и эффективный способ, как это сделать.
 

Основная идея

 

Когда цена пробивает зону спроса в направлении вниз, такая зона становится зоной предложения. Новая зона предложения будет областью сопротивления для любых движений в будущем, поскольку теперь условия более благоприятны для движения вниз. Когда цена пробивает зону предложения в направлении вверх, такая зона становится зоной спроса. Новая зона спроса будет противодействовать откатам цены, поскольку она поддерживает ее движение вверх.
 

( Читать дальше )

Общие торговые рекомендации

 

Торговля в лонг и в шорт

Торговать в шорт так же просто, как и в лонг. Торговля в лонг означает покупку акции в предположении, что ее цена вырастет. Чтобы получить прибыль при росте цены, нужно продать акцию по более высокой цене. Когда вы торгуете в шорт, то продаете акцию, которой у вас нет. Другими словами, вы одалживаете ее. Когда цена падает, вы зарабатываете, откупая акцию по более низкой цене для покрытия операции займа. Имейте в виду, что при свинговой торговле зарабатывать деньги, торгуя в шорт, гораздо сложнее, потому что цена может упасть только на 100%, а потенциал роста не ограничен.
 

( Читать дальше )

Существует класс алгоритмов, основанных на корелляции цен активов на разных рынках. Для того, чтобы исследовать такие корелляции, например, между американским и российским рынком, необходимо иметь доступ к данным в реальном времени с западных бирж, поставку которых предлагают специальные провайдеры за довольно существенную плату.Однако, есть возможность использования вместо платного датафида парсинг данных real-time с сайта Google Finance. На таких данных высокочастотную стратегию, конечно, не построить, но для более медленных стратегий такой способ вполне подойдет. Впрочем, на высоких частотах сильной корелляции с американцами уже давно нет, и HFT алгоритмы с такой идеей не работают, а вот на длинных промежутках времени есть очень широкое поле для исследований.  Как осуществить получение данных с Google Finance рассмотрено в блоге 

( Читать дальше )

Здравия коллеги, друзья, и недруги.

очень многие, видя, мою эквити, начинают спрашивать как такое возможно? 

Честно скажу сам не понимаю…  наверно жизнь слишком сильно била, и теперь, принимая решение, учитываешь больше факторов чем раньше..

Сегодня я хочу рассказать вам о небольшой части логики принятия решений которой пользуюсь. 

Конечно, все будет отталкиваться от моих индикаторов-алгоритмы рассчета уровней я есесно не дам, но дам сам подход, а он намного главнее чем какието алгоритмы!!!

итак, с начала  скрин: 

ГОЛДА 4 часа:

 
пояснение- на 4 часах видим касание верхней границы канала,  это тригер на краткосрочный шорт.

( Читать дальше )

В компьютерных стратегических играх и шахматах лучше играет тот, кто владеет не только качественной реализацией одной стратегии, но владеет еще и набором стратегий, которые он по ходу игры может подбирать к данному сопернику.

Кто совсем не диверсифицирует свой портфель, тот может нарваться на черного лебедя и потерять большую долю портфеля. Вроде входа ставки ЦБ, кризиса 2008 года или шипа на тонком рынке — одномоментной потери ликвидности. 

Многие диверсифицируют только активы. Скажем, спекулируют сразу 2-4 фьючерсами, а не 1. Или инвестируют сразу в 40 акций, а не в 1. Это их спасает иногда. Но не всегда. 

Я думаю, существует три уровня возможной диверсификации: 
1. По активам
2. По стратегиям
3. По денежному потоку

Про диверсификацию по активам знают все — не храни все в одной корзине.

Для объяснения диверсификации по стратегиям приведу свои стратегии. 

Мои текущие торговые стратегии: 
1. Инвестиционная — дорого продавать и дешево покупать. На акциях. 
2. Спекулятивная — покупать то, что растет, чтобы продать еще дороже. Продавать то, что падает, чтобы купить еще дешевле. На фьючерсах на индекс РТС и курс доллара. 
3. Ребалансировка — мы не знаем будущего, поэтому диверсифицируем портфель на 3 не связанные друг с другом компоненты (классы активов) и держим пропорцию. За счет этого, мы не так уязвимы к кризисам. 
4. Черный лебедь — ищем возможные шипы на тонких рынках и различные обвалы, которые могут происходить в дни экспирации опционов на фьючерсы, в дни выхода важной статистики, решений ФРС, ЦБ.

( Читать дальше )

Не скрытая реклама. :)
Имею большой опыт написания торговых стратегий, индикаторов, скриптов, помошников и так далее. Для различных платформ: Wealth-lab, NinjaTrader, Metatrader, Quik… Для любых других платформ, с которыми я не работал, время написания будет больше, но тоже проблем не составит. Решал задачи различной сложности: это и парсинг HTML страниц (почтовых сообщений) с выставлением ордеров по получаемой информации, и специфическая обработка информации ленты и ее графическое представление.
Цены приемлимые.
Программирование для меня — удовольствие. А получать плату за удовольствие — это тройное удовольствие. :)
Обращайтесь.

Добрый день, коллеги!
С сегодняшнего дня мы начинаем публикацию небольших ознакомительных материалов об американских компаниях, чьи акции торгуются на Санкт-Петербургской бирже. Начинаем мы эту серию с компании Gilead Sciences, акции которой являются одними из самых привлекательных спекулятивных фишек на американском рынке. 

Gilead Sciences: очень дорогие таблетки будущего

Gilead Sciences (GILD) — один из самых ярких представителей  волны биотехнологических компаний, которые показали за последние годы взрывной рост (сюда же относится Biogen Idec). Вот как выглядит рост Gilead в абсолютных величинах и по сравнению с индексами:

                                         

                                         

( Читать дальше )

Приветствую!
На протяжении всей жизни человек постоянно меняется.
Существует множество факторов воздействующих на становление человеческой личности.
Одним из них являются — книги.

Все прочтенные книги оставляют свой эмоциональный отпечаток какие-то больше, какие-то меньше.
Хотелось бы узнать: какие 3 книги изменили вас?
 
Заранее благодарю.

P.S.
Мои три книги:
Ф.Ницше — Генеалогия морали
С. Хокинг -Мир в ореховой скарлупке
А. Невзоров — Происхождение личности и интеллекта человека 

И так  начнем .
Торговля идет 10ый день пока что 578%+ ( на самом деле торговля идет больше года, но про него буду молчать ) 
151 сделка из них 130 в + (88%) и 20 в — (12%) 
за сегодня  47.5%+ уже 53.7%


Метод основан на «материи рынка»  из мувингов делается ценновое поле по которому можно определить куда пойдет рынок .
не умею много писать, поэтому почти все будет в картинках
 как видите все очень просто, свечки одного цвета, отскоки все видно, где шорт а где лонг тоже понятно, шорчу кст сбер по нижний жгут.

( Читать дальше )