Избранное трейдера Александр Шадрин

по

Итоги февральской серии 2012 года

                                                            
                                                                           «Акела промахнулся...»
 
    В этот раз стратегия, основанная на календарных спрэдах принесла убыток -20,5% (на 14 февраля 2012), включая «мой косяк» в виде некупленной одной из ног — в какой-то момент я не стал покупать «дорогие» коллы, думая, что завтра будет ниже. Об этом подробнее ниже. Но они стали еще в два дороже. Но в любом случае убыток по системе -15% — это много. Была полная уверенность — что стратегия на отрезке в один месяц всегда приносит профит (последние 2 года не было не одного цикла с убытком). Значит не было такой формации рынка уже давно — монотонное движение вверх без значимых откатов — вот слабое место моей стратегии.

( Читать дальше )

Индекс РТС - уроки истории

    • 13 января 2012, 12:12
    • |
    • suslik
  • Еще
Всем привет!
 
Прочитав много «всякого» по поводу будущего фондового рынка в 2012 году (особенно порадовал прогноз Альфа-Банка в 1200 пунктов), пришёл к выводу, что оптимистов меньшинство, да и цели у них довольно приземлённые (в среднем +20-25% в этом году – не более), и только ВТБ оставил свой таргет в 2200 пт неизменным (молодцы, ребята!!!)… Вот и решил я добавить свою лепту и встать на сторону быков. Усилить, так сказать, восприятие действительности.
 
В качестве довода за безудержный рост в этом году привожу сухую статистику по Индексу РТС, начиная с 1995 года:

                        Таблица. Индекс РТС с помесячной разбивкой
 
Изучая таблицу, я пришёл к следующим выводам:
1) Вслед за годом падения следует год безудержного роста (самый слабый рост дал +82%!)


( Читать дальше )

Интервью Элвиса Марламова

Это очень длинное интервью. Запаситесь терпением. Но его стоит прочесть.


Как Элвис Марламов совершает свои лучшие сделки на бирже, какова польза от представления будущего компании и какие свои качества трейдер может увидеть в старушках


( Читать дальше )

ОПЦИОНЫ: Per aspera ad Astra (часть 3)




     
начало тут http://smart-lab.ru/blog/23658.php
http://smart-lab.ru/blog/23859.php


     Третий этап.
    
13 сентября 2011 года можно условно назвать началом третьего этапа — работы по новому! Сейчас работаю на календарных спрэдах! Точнее, я и ранее использовал календарные спрэды, но сейчас работаю ТОЛЬКО на них. 
      Всё началось однажды с прочтения блога в ЖЖ: option2012. Там было очень интересно написано про торговлю календарными спрэдами. Я многое взял оттуда, но и своего не мало добавил.
      Название стратегии Дирижабль2. Смысл стратегии: продавать «дорогие» опционы и покупать «дешевые» опционы в понятиях волатильности. Конечно, всю информацию дать не могу, там много ноу-хау (создавать конкурентов не зачем). Это своего рода синтетический продукт — состоящий из проданных и купленных опционов месячной и квартальной серий, который, то покупаю, то продаю. Главное — это когда покупать или продавать. Но в отличие от лонга/шорта или роста/падения волатильности тут есть определённые рамки. И зная эти рамки, ты покупаешь или продаешь этот синтетический продукт, который сам и составляешь. Даже если рынок приводит к выходу за эти рамки, — появляется возможность еще лучше «войти» в позицию. И получается любое движение рынка, любой характер движения рынка — мне подходит.

( Читать дальше )

ОПЦИОНЫ: Per aspera ad Astra (часть 2)

начало тут http://smart-lab.ru/blog/23658.php

Второй этап.
     Если ранее основой торговой системы были направленные стратегии, а боковые (дельта-нейтральные) играли вспомогательную роль. Идея была работать по трендам, а в случае «пилы» боковые системы должны компенсировать потери. Не вышло. На направленные позы выделялось слишком большие лимиты, и не проводилось хэджирование в случае неблагоприятного исхода.  Все индикаторы время от времени «не работают». Т.е. даже система, которая ранее давала прибыль, может рано или поздно всё и забрать. Итог просадка на 1/3 счета...
   Начал строить работу на опционах в основном на дельта-нейтральных системах: продажа тетты, торговля волатильностью (стренглы, стредлы), календарные спреды. Опционы при сравнении с фьючерсом имеют преимущества, но и иногда нести большие риски по направленным позам. А вот торговать волатильностью, боковые движения, временной распад можно только с помощью  опционов. Направленные позы стали играть теперь роль страховки на случай трендовых движений. И главное, хэджировать позиции, если ситуация идет против моих позиций, на «авось» больше не надо надеяться! 

( Читать дальше )

ОПЦИОНЫ: Per aspera ad Astra (часть1)


    Почти год назад в декабрьском номере 2010 года журнала F&O вышла моя статья «Опционы: покупать или продавать?», хотя авторское название было «Почему опционы?» (ссылка на статью http://smart-lab.ru/blog/4224.php), хотел донести мысль, почему именно опционы  выгоднее использовать, чем фьючерсы, акции и ПИФы, но там есть и про продажу опционов, вот почему редакторы журнала решили сделать на этом акцент.
    Прошел год, многое у меня поменялось в торговле опционами, а точнее в процессе поиска оптимальной системы торговли опционами, отпало лишнее, именно для меня. Мои неудачи в использовании некоторых опционных стратегий не дают окончательный диагноз для данных систем, у других может получиться очень даже положительный результат. Сейчас перечитываю свою же статью — я уже со многим не согласен с собой годовой давности. В этом и есть прелесть развития. Ниже опишу свой путь на фондовом рынке, а также опишу все возможности и риски, которые несут опционы.

( Читать дальше )

открытие счета у зарубежного брокера

Хочу поделиться с Вами информацией о том, как с нуля организовать торговлю на глобальном рынке у зарубежного брокера.

1. Исследовать брокеров по рейтинговым сайтам и выбрать достойных для себя.
Ресурсы:
http://www.brokerage-review.com/
http://www.elitetrader.com/
http://www.stockbrokers.com/reviews/beststockbrokers
http://investorjunkie.com/best-stock-brokers/

На кого я обратил внимание: http://lightspeed.com/, http://www.thinkorswim.com (http://www.tdameritrade.com), https://www.zecco.com/ 

2.  Зарегистрироваться для получения демо-доступа.
Процедура регистрации у всех брокеров упрощена до предела — знание англ.языка позволит за 5 минут заполнения форм получить логин-пароль и терминал для демо-доступа.
Youtube и Google очень помогают, если с англ.туго — набираете строку поиска «открытие счета thinkorswim» и повторяете все действия в видео-ролике (например вот в этом ролике —

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW