И так суть стратегии как обещал… UVXY — ETF на индекс волатильности VIX. VIX — индекс, цена которого рассчитывается исходя из количества купленных опционов колл и пут на индекс СП500… По сути VIX это Implied Volatility опционов на СП500… Исходя из этого выводим правило — если СП500 растет, волатильность падает. Если СП500 падает — волатильность растет. Когда это правило нарушается, это говорит о том, что кто-то хэджит риск через опционы на волу или хэджит риск самой волой, т.е. покупае/продает волу против рынка… Это и есть точка входа. Т.е. если СП500 растет а UVXY не падает, значит кто-то покупает UVXY и мы его тоже можем купить… Вот и вся стратегия… Соответственно если мы находим точку входа в бай и при этом на фьюче на волу /VX бэквардация, то это вдвойне усиливает наш сигнал… Все то же касается и шорта. Те же правила токо наоборот…