Завершил четвертый цикл ценных подборок. Надеюсь собранный материал был вам полезен, так же как, однажды, был полезен и для меня.


Алгоритмы технических манипуляций (алгоритмы «кукловодства»)
Основная технология заключается в том, что бы испугать мелких спекулянтов и заставить их продавать по низким ценам, а затем — покупать по высоким, хотя можно и наоборот — сначала, как выражаются некоторые спекулянты «загнать в папир», а затем опустить цену и «вытрясти спекулянтов».

Торговые системы и эволюционирующие нейронные сети (видео)
Эволюция морфологии искусственной нейронной сети, которая упраляет некими существами состоящими из кубиков. Эволюционировали как размеры кубиков, как они сочленены и как ими управлять в зависимости от свойств заданной среды. 

Сложные адаптивные системы
Такая система, как фондовая биржа, где поведение элементов меняется в результате действий других элементов, называется сложной адаптивной, или самоприспосабливающейся, системой.


( Читать дальше )

Если немного «перепеть» классика, то тренд характеризуется, тем что каждый лоу выше/ниже предыдущего при аптренде/доунтренде. Попытаемся проверить насколько эти представления актуальны. Для этого возьмем дневки Ри, за 2010-2011 год и посчитаем разницу между лоу текущего дня и предыдущего, то есть LowDelta = Low[Day] — Low[Day — 1]. Нас будет интересовать насколько значения этого ряда, автоскоррелированы, то есть при аптренде если верить теории Доу, положительные значения LowDelta должны следовать за положительными, а отрицательные за отрицательными. Соответственно получим числовой ряд этих LowDelta выглядящий следующим образом:


На первый взгляд — просто шум, но мы немного углубимся в его анализ. ) Нас будет интересовать насколько значения этого ряда, автоскоррелированы, то есть при аптренде если верить теории Доу, положительные значения LowDelta должны следовать за положительными, а отрицательные за отрицательными. Чтобы как-то выразить эти соотношения математически, введем второй фактор — значение LowDelta, за предыдущий день обозначим его LagLowDelta = Lag(LowDelta, 1) = Low[Day — 1] — Low[Day — 2]. Теперь нарисуем, пары значений (LowDelta по X, LagLowDelta по Y):

( Читать дальше )

Следующая мною используемая модель  — «80-20». Очень простая. Сигнал в течении дня всего один, поэтому модель работает только для дейтрейдинга.


Модель «80-20»

Правила для покупки (для продажи противоположно):

1. Вчера рынок открылся в верхних 20 процентах своего дневного диапазона и закрылся в нижних 20 процентах своего дневного диапазона.
2. Сегодня рынок должен торговаться, по крайней мере, на несколько тиков ниже вчерашнего минимума.
3. Для входа в позицию ставится покупающий стоп на уровне вчерашнего минимума.
4. Если позиция открылась, первоначальный защитный стоп ставится около сегодняшнего минимума. Постепенно стоп подтягивается вверх, чтобы фиксировать накопленную прибыль.

Пример. Как и в предыдущем случае возьмем график Сбербанка, 15-16 декабря.


( Читать дальше )

Может на это и нет спроса? Говорил : 1)с Александром Герчиком. 2)с сейлзами из Открытия. 3)с ребятами из фондов небольших размеров.(до 30млн $) ..говорят что это не очень "продаётся" Так ли это? P/s/ я вот думаю что "смартмани" именно этого и хотят. Более того, знаю как это можно делать КАЖДЫЙ ГОД.

В продолжение поста http://smart-lab.ru/blog/34122.php

Добавлено еще несколько фильмов. Теперь, в коллекции форекс-портала FX-Trader.su собрано 18 лучших (на мой взгляд) фильмов о трейдерах и биржах.

Ну что, давно обещала про комиссии…поехали.
 
Комиссии на фьючерсах всегда состоят из как минимум трех элементов.
 

( Читать дальше )

Доброго времени суток уважаемые смартлабовцы. Интересная статья по делистингу акций с рынка, если есть желание можете прочитать тут. Думаю, что данная статья больше интересует инвесторов.

Законодательство многих офшорных юрисдикций предусматривает возможность создания структур (инвестиционных фондов), предназначенных для привлечения и инвестирования средств более или менее широкого круга вкладчиков.

Деятельность инвестиционного фонда подлежит регулированию (в той или иной мере)со стороны государства его регистрации. Во многих офшорных зонах это регулирование довольно мягкое и обычно сводится к тому, что фонд должен получить разрешение властей на свою деятельность (для чего необходимо подтвердить документально добропорядочность его учредителей и профессионализм менеджмента) и затем подавать отчетность по установленной законом форме. При этом сама инвестиционная деятельность фонда практически не регулируется, что дает возможность вкладывать средства в самые разнообразные инструменты, в том числе фьючерсы и опционы, в чем инвестиционные фонды на «большой земле» обычно весьма ограничены.

При этом интенсивность государственного контроля может зависеть от типа фонда. По общему правилу, фонды, привлекающие средства широкой публики, контролируются более тщательно, чем те, которые предназначены для привлечения средств узкого круга профессиональных инвесторов. 


( Читать дальше )

В комментариях. А то все споры — можно ли торговать по ТА или нельзя носят схоластический характер.