Избранное трейдера Мурен(а)

по

НАШ ответ ИХНЕМУ ФОРБСУ (или наиболее вероятный сценарий поведения предвыборных рынков)

    • 11 февраля 2012, 01:25
    • |
    • XoXoL-T
  • Еще
В ответ на грязный заказной пасквиль из ИХНЕГО бурЖуйского ФОРБСа,
опубликованый тут: http://smart-lab.ru/blog/news/39571.php
представлю своё вью на поведение рынков в феврале-марте сего года...
Се Может и должнО быть использовано как инвест идея… :)))

Значит так… Реакция на президентские выборы такая:
В связи с ростом популярности В.В. Путина и ОБЩЕНАРОДНОГО движения в его поддержку начавший было нервничать фондовый рынок уверенно выбирается из коррекции имевшей место в первой половине февраля… Даже не смотря на турбулентность долгового рынка Европы и волатильность американских индексов основные фишки ТЭК (ГазПром, НоваТЭК, РосНефть, ЛукОйл) и банковского сектора (Сбер, ВТБ) быстро восстанавливают свои котировки, надёжно удерживая их выше долгосрочных 200-дневных МА…
За ними на продолжающемся БайБэке подтягиваются акции УралКалия, а ГМК НорНикель пробивает уровень сопротивления 6000 даже несмотря на заявления некоторых кандидатов (Жириновский и Зюганов) о необходимости национализации ГМК НН (см. http://smart-lab.ru/blog/ideas/39372.php )…

( Читать дальше )

Тильт. Причины возникновения. Лекарство и профилактика.

     Много постов уже написано на тему тильта, всех наверняка не прочитал. Все пишут, как бороться с этим недугом трейдеров, но я не встречал постов, которые описывают, почему он происходит и что ему причина (направьте меня кто может).  Проблема  в том, что когда человек впадает в тильт, начинается профиттроллинг, который трудно остановить т.к. задача в голове устанавливается другая, отнюдь  не заработать деньги. И заставить себя отойти от клавиатуры нереально или выйти из сделки нереально. У всех конечно по-разному. Я попытаюсь изложить, как я вижу эту проблему.
 
     Итак, все наверняка слышали советы бывалых или даже правила, что садится за трейдинг в плохом настроении или перевозбуждённым плохими эмоциями, нельзя.  Это не просто так рекомендуется. Дело  в том, что отрицательные эмоции провоцируются снаружи внешними факторами, но  производятся в голове человека. Мозг человека выбирает, как ему реагировать на ту или иную ситуацию. И это происходит молниеносно, потому что программа реагирования заложена    в  подсознание, так же как и многое другое. Трудно заглянуть в подсознательное и понять,  что является причиной комплекса.  Бессознательная область не пускает разум в свои владения, как бы говоря нам, не заморачивайся я уже сто раз так делал, это отработанная схема… Даже если вы поняли что это комплекс и пытаетесь себя успокоить, что мол, раздражение порой просто из-за пустяков, больше я не буду раздражаться на подобные вещи. Это не поможет, достаточно серии раздражающих ситуаций как вы уже будете кипеть от ярости.  И так же в трейдинге, даже если вы установите себе правила, серия раздражающих факторов снесёт вам башню. Причем не важно, где эта серия началась на работе или ещё дома, или по пути на работу, когда какой-то, извините, засранец подрезал вас на повороте.
 


( Читать дальше )

Фиксируй убытки, давая прибыли течь?! )) - проЛОЛжаем посиделки со spydell

перепост http://spydell.livejournal.com/417640.html
(начало http://smart-lab.ru/blog/mytrading/39154.php)

Заканчивая тему с теханализом, было бы неплохо объединить общие идеи, добавленные в комментариях к прошлому посту и добавить новое. Заодно отвечу в посте на вопросы, которые мне задали вчера.

Все это не значит, что классический теханализ не работает, я говорю о том, что он работает в узких пределах при идеализированных условиях. Очевидно, что трендовые индикаторы дадут прибыль на трендах, но в боковике и на волатильности убьют счет любого трейдера, осцилляторы будут давать 100% верные сигналы в идеальном боковике синусоидальной формы, но разорят при тренде. Главная идея заключается о том, что при долгосрочной торговле, при длительных опытах (т.е. сделках) вероятность прибыли не превышает вероятность убытков, а по факту статистика говорит о 90-95% сливах.

Объединение трех алгоритмов (трендовый, для боковика и для волатильности) в робот потребует прогрессивной и оперативной фильтрации рыночного шума. Но на самом деле пока не изобретен метод достоверного отделения ложных сигналов, шума от отделения конца, начала тренда и входа, выхода из боковика. Другими словами, даже учитывая сложность комплексного алгоритма шум просто не позволит сильно оторваться от нулевого баланса. Но даже этого будет не достаточно, т.к. придется постоянно оптимизировать параметры, следуя изменению конъюнктуры и характера рынка. В теории задача имеет решение, но на практике редко, когда осуществляется. Обычно в роботах применяются импульсные системы, торговля по ценовым уровням.

( Читать дальше )

Интернет журнал для трейдеров Buy&Sell

Доброе время суток.
Прошу админов или СмартЛабовцев на главную помоч засунуть для наглядности всем.
Вот и состоялся выпуск первого ни кому не интересного интернет журнала для трейдеров  Buy&Sell.
Если будет интересен в плане публикации таких статей, которые я сейчас нашел в просторах интернета, то буду продолжать заниматься журналом. Если это бред и ни кому не интерсно, то я не растроюсь, у меня станет больше свободного времени =) (можете высказать в ЛС или в кометариях).
p.s. чуть не забыл написать самое основное...
Ссылка для скачивания: www.fayloobmennik.net/1528874



Парный арбитраж. 1% на депо ежедневно вполне реально.

Наши голубые фишки ходят друг за другом как привязанные. ГАЗ-СБЕР, (2Х1)СБЕР-ВТБ(1Х1), ЛУК-ГАЗ(1Х1), серебро и злато(1Х2) и т.д.  Позиции не на 100 % арбитражные, но и движения у пар не синхронные, на этом и зарабатыаем. Конечно с 3 — 4 лимончиков поприятнее поднимать 1%, но и так неплохо, если учесть что заходил я три раза 30% от депо. Биржевая комиссия 126 руб. Зачем пишу?! Да поработал бы на фирму чисто за проценты на собственных ресурсах. Нет, комп и т.д. Основная работа есть. Время так же есть. 

Добавил скрин Газа с Лучком.  Это к комментарию о том что могут сильно разойтись. Ходят как привязанные. Вместе падали в 2008, там наверное не видно дату на скрине, и дильше бок о бок.




Поиск идеального плеча или что такое оптимальное "f" (Ральф Винс "Математика управления капиталом")

Друзья, привет!

Большинство наверное прекрасно знает, что плечо на фондовом рынке и плечо друга — две разные вещи! И со многими, я уверен, фондовое плечо ни раз играло злую шутку! Не буду оригиналом и скажу, что и я неоднократно становился заложником агрессивных плеч, в следствии которых мне ни раз приходилось нести несоизмеримые потери по счету.

Понимание того, что плечи нужно сокращать пришло естественно не сразу. Переломным моментом, как я уже писал в одном из своих постов, стал просмотр видео с участием Алексея Каленковича (ещё раз отдельное ему за это спасибо).

Кто еще не видел это видео, то вот оно:

vimeo.com/25638210


В этом видео Алексей рассказывает о его понимании книги Ральфа Винса «Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров».
На мой взгляд, книга достаточно сложна для понимания, по крайней мере, с первого раза. В книге достаточно много разного рода приблуд. Главной же идеей данной книги является поиск так называемого «оптимального f». По нашему — оптимального плеча, при котором достигается максимизация долгосрочной доходности с оптимальным риском.

Теперь о самой книге.

 В книге «Математика управления капиталом» Ларри Вилльямс описал метод фиксированной фракции. Фиксированно-фракционный метод основан на том, что в каждой сделке можно рисковать суммой, не превышающей заранее заданного процента от текущего баланса сче­та. По мере роста размера счёта происходит пропорциональное увеличение размера позиции. Применительно к построению торговых систем для разного рода рынков, размер процента риска необходимо привязывать не только к размеру торгуемого лота, но также ещё к значению используемого плеча, уровню стоп-лосса, заданному в системе, а также торгуемому инструменту. Другими словами необходимо учитывать количество потенциально теряемых в сделке пунктов и их стоимость на данном инструменте.

Достоинством фиксировано-фракционного метода является относительная простота и прозрачность, поскольку объем позиции вычисляется пропорционально размеру депозита. Риск остается постоянным на протяжении всей торговли. При этом полученная прибыль автоматически реинвестируется при вычислении размеров лотов последующих сделок.

Главным недостатком фиксировано- фракционного метода является эффект «ассиметричного рычага». Суть этого эффекта в том, что для компенсации потерь, понесенных в сделке, вам необходимо заработать в пунктах больше, чем вы потеряли. Этот дисбаланс проявляется тем сильнее, чем агрессивнее торговля, чем больше процент риска в каждой сделке. Происходит это потому, что отыгрываться придётся меньшим лотом, тем лотом, который позволит вам оставшийся после убытка депозит. Эффект ассиметричного рычага поясняется следующей таблицей.



( Читать дальше )

Бизнес-секреты: Михаил Прохоров (ВИДЕО)


само видео вставить не удалось, вот ссылка
www.youtube.com/watch?v=JjOCjrebCwU

кто-то скажет:«не по рынку», но  что-то повлияет на рынок, если изберут именно этого кандидата

Лично мне понравилось про отнять трубу у газпрома

Личная миссия - в жизни и в трейдинге

    • 05 февраля 2012, 07:11
    • |
    • Arseniy
  • Еще
Думаю хорошая статья которую можно использовать не только в жизни, но и приминительно к трейдингу, сделать свою конституцию торговли: типа не тильтовать, не слушать чужое мнение, быть в сделке а не в деньгах, рисковать небольшой суммой, всегда выводить деньги с рынка и прочее, знаю что это похоже на обычный торговый план, но наверняка и его у вас нет. Может у меня вышел плохой пример торговой конституции, попробуйте составить сами и поделиться в комментариях, вреда точно не будет.
Вот сама статья:
Стивен Кови в «Семи навыках» определяет личную миссию как наиболее эффективный способ и самую надежную гарантию достижения человеком поставленных для себя целей. Кови даже называет личную миссию личной конституцией. Принципы, изложенные в личной конституции, являются основой для принятия как основополагающих, так и повседневных решений человека независимо от каких либо факторов – эмоций, мнений, обстоятельств.
Что такое личная миссия на практике? Вкратце, это зафиксированная (написанная) система личных установок и принципов человека, благодаря которой человек чётко представляет себе весь путь развития каждого из событий своей жизни, начиная от замысла, через способы воплощения, заканчивая результатом того или иного действия –личного, общественного или профессионального. То есть личная миссия представляет собой стержень человека, его опору, то, что неподвластно стихийным изменениям.


( Читать дальше )

Тильт и как я с ним борюсь

    • 04 февраля 2012, 14:49
    • |
    • Swan
  • Еще
Сколько времени торгую — с регулярной периодичностью впадаю в тильт.


Начинается всё спокойно:
* делаешь сделки по системе
* сделок мало, прибыль идёт медленно
* начинает казаться, что можно улучшить входы и выходы
* с улучшениями приходят и ошибки
* количество сделок растёт
* ошибок ещё больше, а прибыли те же
* каждая ошибка стоит денег
* пытаешься исправить ошибки — сделок больше
* больше сделок — больше ошибок, больше потерь
* и так по кругу

В конце дня смотришь — профит вроде взят, но лосов раз в 10 больше, чем по системе, то есть в итоге имеем большой жирный минус.

И что с этим делать?

Методов борьбы с тильтом описано очень много, но лично мой вывод: пока ты у терминала — ничего не работает, тильт придёт, рано или поздно, хочешь ты того или нет, но тильт будет.

Тогда я решил не избегать тильта, раз уж это невозможно, а минимизировать от него ущерб.

И решение очень простое — заводим отдельный счёт, с маленьким депо, и все интуитивные сделки делаем только на это счету.

Кстати, забавно наблюдать динамику эквити такого счёта, обычно доходность колеблется около 0, но в моменте случаются эпические как всплески процентов на 100-200, так и провалы, с потерей 50-80 процентов счёта и потом медленным восстановлением.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн