Наши голубые фишки ходят друг за другом как привязанные. ГАЗ-СБЕР, (2Х1)СБЕР-ВТБ(1Х1), ЛУК-ГАЗ(1Х1), серебро и злато(1Х2) и т.д.  Позиции не на 100 % арбитражные, но и движения у пар не синхронные, на этом и зарабатыаем. Конечно с 3 — 4 лимончиков поприятнее поднимать 1%, но и так неплохо, если учесть что заходил я три раза 30% от депо. Биржевая комиссия 126 руб. Зачем пишу?! Да поработал бы на фирму чисто за проценты на собственных ресурсах. Нет, комп и т.д. Основная работа есть. Время так же есть. 

Добавил скрин Газа с Лучком.  Это к комментарию о том что могут сильно разойтись. Ходят как привязанные. Вместе падали в 2008, там наверное не видно дату на скрине, и дильше бок о бок.

Друзья, привет!

Большинство наверное прекрасно знает, что плечо на фондовом рынке и плечо друга — две разные вещи! И со многими, я уверен, фондовое плечо ни раз играло злую шутку! Не буду оригиналом и скажу, что и я неоднократно становился заложником агрессивных плеч, в следствии которых мне ни раз приходилось нести несоизмеримые потери по счету.

Понимание того, что плечи нужно сокращать пришло естественно не сразу. Переломным моментом, как я уже писал в одном из своих постов, стал просмотр видео с участием Алексея Каленковича (ещё раз отдельное ему за это спасибо).

Кто еще не видел это видео, то вот оно:

vimeo.com/25638210

В этом видео Алексей рассказывает о его понимании книги Ральфа Винса «Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров».
На мой взгляд, книга достаточно сложна для понимания, по крайней мере, с первого раза. В книге достаточно много разного рода приблуд. Главной же идеей данной книги является поиск так называемого «оптимального f». По нашему — оптимального плеча, при котором достигается максимизация долгосрочной доходности с оптимальным риском.

Теперь о самой книге.

 В книге «Математика управления капиталом» Ларри Вилльямс описал метод фиксированной фракции. Фиксированно-фракционный метод основан на том, что в каждой сделке можно рисковать суммой, не превышающей заранее заданного процента от текущего баланса сче­та. По мере роста размера счёта происходит пропорциональное увеличение размера позиции. Применительно к построению торговых систем для разного рода рынков, размер процента риска необходимо привязывать не только к размеру торгуемого лота, но также ещё к значению используемого плеча, уровню стоп-лосса, заданному в системе, а также торгуемому инструменту. Другими словами необходимо учитывать количество потенциально теряемых в сделке пунктов и их стоимость на данном инструменте.

Достоинством фиксировано-фракционного метода является относительная простота и прозрачность, поскольку объем позиции вычисляется пропорционально размеру депозита. Риск остается постоянным на протяжении всей торговли. При этом полученная прибыль автоматически реинвестируется при вычислении размеров лотов последующих сделок.

Главным недостатком фиксировано- фракционного метода является эффект «ассиметричного рычага». Суть этого эффекта в том, что для компенсации потерь, понесенных в сделке, вам необходимо заработать в пунктах больше, чем вы потеряли. Этот дисбаланс проявляется тем сильнее, чем агрессивнее торговля, чем больше процент риска в каждой сделке. Происходит это потому, что отыгрываться придётся меньшим лотом, тем лотом, который позволит вам оставшийся после убытка депозит. Эффект ассиметричного рычага поясняется следующей таблицей.

( Читать дальше )

само видео вставить не удалось, вот ссылка
www.youtube.com/watch?v=JjOCjrebCwU

кто-то скажет:«не по рынку», но  что-то повлияет на рынок, если изберут именно этого кандидата

Лично мне понравилось про отнять трубу у газпрома

Думаю хорошая статья которую можно использовать не только в жизни, но и приминительно к трейдингу, сделать свою конституцию торговли: типа не тильтовать, не слушать чужое мнение, быть в сделке а не в деньгах, рисковать небольшой суммой, всегда выводить деньги с рынка и прочее, знаю что это похоже на обычный торговый план, но наверняка и его у вас нет. Может у меня вышел плохой пример торговой конституции, попробуйте составить сами и поделиться в комментариях, вреда точно не будет.
Вот сама статья:
Стивен Кови в «Семи навыках» определяет личную миссию как наиболее эффективный способ и самую надежную гарантию достижения человеком поставленных для себя целей. Кови даже называет личную миссию личной конституцией. Принципы, изложенные в личной конституции, являются основой для принятия как основополагающих, так и повседневных решений человека независимо от каких либо факторов – эмоций, мнений, обстоятельств.
Что такое личная миссия на практике? Вкратце, это зафиксированная (написанная) система личных установок и принципов человека, благодаря которой человек чётко представляет себе весь путь развития каждого из событий своей жизни, начиная от замысла, через способы воплощения, заканчивая результатом того или иного действия –личного, общественного или профессионального. То есть личная миссия представляет собой стержень человека, его опору, то, что неподвластно стихийным изменениям.


( Читать дальше )

Сколько времени торгую — с регулярной периодичностью впадаю в тильт.


Начинается всё спокойно:
* делаешь сделки по системе
* сделок мало, прибыль идёт медленно
* начинает казаться, что можно улучшить входы и выходы
* с улучшениями приходят и ошибки
* количество сделок растёт
* ошибок ещё больше, а прибыли те же
* каждая ошибка стоит денег
* пытаешься исправить ошибки — сделок больше
* больше сделок — больше ошибок, больше потерь
* и так по кругу

В конце дня смотришь — профит вроде взят, но лосов раз в 10 больше, чем по системе, то есть в итоге имеем большой жирный минус.

И что с этим делать?

Методов борьбы с тильтом описано очень много, но лично мой вывод: пока ты у терминала — ничего не работает, тильт придёт, рано или поздно, хочешь ты того или нет, но тильт будет.

Тогда я решил не избегать тильта, раз уж это невозможно, а минимизировать от него ущерб.

И решение очень простое — заводим отдельный счёт, с маленьким депо, и все интуитивные сделки делаем только на это счету.

Кстати, забавно наблюдать динамику эквити такого счёта, обычно доходность колеблется около 0, но в моменте случаются эпические как всплески процентов на 100-200, так и провалы, с потерей 50-80 процентов счёта и потом медленным восстановлением.

Интересное интервью Киевлянки-трейдера
www.youtube.com/watch?v=LBNlyUSYeuI&feature=related

Прошу вас покопаться в вашем избранном и найти самые лучшие записи на смартлабе, которые вы себе сохранили.

Ссылки на записи — в каменты.

Спасибо, товарищи! 

В гостях: Павел Свиридов, президент Фонда темпоральных исследований, анализа и прогноза.
Видео вышло с задержкой почему-то на пару дней, но все таки его залили на видеохостинг.

В предыдущих постах:

• На основании ПЕРВЫХ ТЕСТОВ было принято решение, что торговая система в принципе жизнеспособна, хотя еще сыровата и требует доработки.
• В ТЕСТАХ НА OUT-OF-SAMPLE была оценена робастность системы как удовлетворительная.
• Была сделана оценка реальных ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ И КОМИССИИ.

С 3 января 2011 года под эту систему выделен отдельный субсчет и ведется автоматическая торговля. Начальная сумма 123000 рублей соответствует торговле с третьим плечем комплектом: 1fRTS + 5fGAZR + 5fLKOH + 11fSBRF. Результаты реальной торговли можно посмотреть на моем аккаунте.
______________________________________________________________________

( Читать дальше )