Сколько времени торгую — с регулярной периодичностью впадаю в тильт.


Начинается всё спокойно:
* делаешь сделки по системе
* сделок мало, прибыль идёт медленно
* начинает казаться, что можно улучшить входы и выходы
* с улучшениями приходят и ошибки
* количество сделок растёт
* ошибок ещё больше, а прибыли те же
* каждая ошибка стоит денег
* пытаешься исправить ошибки — сделок больше
* больше сделок — больше ошибок, больше потерь
* и так по кругу

В конце дня смотришь — профит вроде взят, но лосов раз в 10 больше, чем по системе, то есть в итоге имеем большой жирный минус.

И что с этим делать?

Методов борьбы с тильтом описано очень много, но лично мой вывод: пока ты у терминала — ничего не работает, тильт придёт, рано или поздно, хочешь ты того или нет, но тильт будет.

Тогда я решил не избегать тильта, раз уж это невозможно, а минимизировать от него ущерб.

И решение очень простое — заводим отдельный счёт, с маленьким депо, и все интуитивные сделки делаем только на это счету.

Кстати, забавно наблюдать динамику эквити такого счёта, обычно доходность колеблется около 0, но в моменте случаются эпические как всплески процентов на 100-200, так и провалы, с потерей 50-80 процентов счёта и потом медленным восстановлением.

Интересное интервью Киевлянки-трейдера
www.youtube.com/watch?v=LBNlyUSYeuI&feature=related

Прошу вас покопаться в вашем избранном и найти самые лучшие записи на смартлабе, которые вы себе сохранили.

Ссылки на записи — в каменты.

Спасибо, товарищи! 

В гостях: Павел Свиридов, президент Фонда темпоральных исследований, анализа и прогноза.
Видео вышло с задержкой почему-то на пару дней, но все таки его залили на видеохостинг.

В предыдущих постах:

• На основании ПЕРВЫХ ТЕСТОВ было принято решение, что торговая система в принципе жизнеспособна, хотя еще сыровата и требует доработки.
• В ТЕСТАХ НА OUT-OF-SAMPLE была оценена робастность системы как удовлетворительная.
• Была сделана оценка реальных ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ И КОМИССИИ.

С 3 января 2011 года под эту систему выделен отдельный субсчет и ведется автоматическая торговля. Начальная сумма 123000 рублей соответствует торговле с третьим плечем комплектом: 1fRTS + 5fGAZR + 5fLKOH + 11fSBRF. Результаты реальной торговли можно посмотреть на моем аккаунте.
______________________________________________________________________

( Читать дальше )

Считаю важным, как для новичков так и для бывалых. Тема копипаст с www.russian-trader.ru/forums/showthread.php?t=4374    Надеюсь, автор оригинала не против. 
 
Надежный брокер с наименьшей комиссией на ФОРТС
Предлагаю сравнение тарифов брокеров FORTS.

Дополняем список, а также свои отзывы (если работали с этими брокерами). Тарифы приведены с учетом НДС, если брокер показывает тарифы без НДС, то он добавляется. Также указаны (если они вообще имеются) комиссии за вывод средств безналом, ведение и открытие счета и пр. сопутствующие издержки.


Тарифы брокеров, берущих фиксированную плату с 1 контракта:


Открытие — 70,8 коп. при объеме средств на счете 20-100 т.р.
47,2 коп., при объеме средств 100-500 т.р.,
23,6 копеек/контракт, при объеме средств свыше 500 т.р.
При объеме средств менее 50 т.р. минимальная комиссия брокера 295 руб. в месяц.
www.open-broker.ru/ru/service...s/derivatives/

( Читать дальше )

Завершил четвертый цикл ценных подборок. Надеюсь собранный материал был вам полезен, так же как, однажды, был полезен и для меня.


Алгоритмы технических манипуляций (алгоритмы «кукловодства»)
Основная технология заключается в том, что бы испугать мелких спекулянтов и заставить их продавать по низким ценам, а затем — покупать по высоким, хотя можно и наоборот — сначала, как выражаются некоторые спекулянты «загнать в папир», а затем опустить цену и «вытрясти спекулянтов».

Торговые системы и эволюционирующие нейронные сети (видео)
Эволюция морфологии искусственной нейронной сети, которая упраляет некими существами состоящими из кубиков. Эволюционировали как размеры кубиков, как они сочленены и как ими управлять в зависимости от свойств заданной среды. 

Сложные адаптивные системы
Такая система, как фондовая биржа, где поведение элементов меняется в результате действий других элементов, называется сложной адаптивной, или самоприспосабливающейся, системой.


( Читать дальше )

Если немного «перепеть» классика, то тренд характеризуется, тем что каждый лоу выше/ниже предыдущего при аптренде/доунтренде. Попытаемся проверить насколько эти представления актуальны. Для этого возьмем дневки Ри, за 2010-2011 год и посчитаем разницу между лоу текущего дня и предыдущего, то есть LowDelta = Low[Day] — Low[Day — 1]. Нас будет интересовать насколько значения этого ряда, автоскоррелированы, то есть при аптренде если верить теории Доу, положительные значения LowDelta должны следовать за положительными, а отрицательные за отрицательными. Соответственно получим числовой ряд этих LowDelta выглядящий следующим образом:


На первый взгляд — просто шум, но мы немного углубимся в его анализ. ) Нас будет интересовать насколько значения этого ряда, автоскоррелированы, то есть при аптренде если верить теории Доу, положительные значения LowDelta должны следовать за положительными, а отрицательные за отрицательными. Чтобы как-то выразить эти соотношения математически, введем второй фактор — значение LowDelta, за предыдущий день обозначим его LagLowDelta = Lag(LowDelta, 1) = Low[Day — 1] — Low[Day — 2]. Теперь нарисуем, пары значений (LowDelta по X, LagLowDelta по Y):

( Читать дальше )

Следующая мною используемая модель  — «80-20». Очень простая. Сигнал в течении дня всего один, поэтому модель работает только для дейтрейдинга.


Модель «80-20»

Правила для покупки (для продажи противоположно):

1. Вчера рынок открылся в верхних 20 процентах своего дневного диапазона и закрылся в нижних 20 процентах своего дневного диапазона.
2. Сегодня рынок должен торговаться, по крайней мере, на несколько тиков ниже вчерашнего минимума.
3. Для входа в позицию ставится покупающий стоп на уровне вчерашнего минимума.
4. Если позиция открылась, первоначальный защитный стоп ставится около сегодняшнего минимума. Постепенно стоп подтягивается вверх, чтобы фиксировать накопленную прибыль.

Пример. Как и в предыдущем случае возьмем график Сбербанка, 15-16 декабря.


( Читать дальше )