Первые 3 дня торговли на реальном счете и, честно говоря, результат печальный. Понедельник и вторник – минус по лимиту, то есть  -20$ в день. Не все сделки в минус, конечно, но итог все равно такой.
Решила разобраться, в чем у меня сложности?
Во-первых, это конечно же стоп-лосс в 5$ на позицию. Нужно искать такой четкий вход, чтобы на минимальном откате, а точнее даже на формировании свечи, тут же не выбило по только поставленному стопу. Да и всего 3 убыточные сделки – и торговля на сегодня закончена. Более того, если 3 дня подряд в минусе, то 4ый торговать нельзя. Такого варианта допустить очень не хочется, но как назло получается всё наоборот: ставлю приоритетом плюс на счете,  а сосредоточиться нужно на правильных трейдах.
Во-вторых, выбор инструмента. Пока очень много ограничений по отбору акций: цена до 50$; объем от 800К; нельзя торговать акции на NASDAQ; некоторые сектора; акции, которые в процентном изменении показали уже более 5%; акции, у которых спрэд больше 2 центов; нельзя ETF, ADR, неамериканские компании. Проведя первоначальный отбор, посмотрев первые полчаса торговли, находишь наконец что-то подходящее и у меня лично получается типа этого:






( Читать дальше )

Многие трейдеры смотрят на рост на западных площадках и удивляются, почему рост на нашем ФР откладывается. Куда делись покупатели, ведь Газпром уже так дешев.

В этот раз я хочу обратить внимание на следующие факторы, которые непосредственно влияют на котировки акций наших компаний. 

Есть простое правило — Для того, чтобы купить что-то, денежки надо где-то взять (занять). 

1. Денежный рынок.Смотрим на график межбанковской ставки кредитования MosPrime



Как мы видим ставка растет и вырулила уже на уровень начала декабря прошлого года. Начало декабря все помнят? Скорее всего это происходит не от хорошей жизни.Кстати Deutsche bank&Unicredit превышают ставку, у них можно занять под 6,37 и 6,25 соответственно. Интересно в этом не только, что ставка выросла, но и то, что когда ЦБ и МинФин предлагают ликвидность под 6,05 годовых, желающих находится не так и много. Вчера предлагали 50 миллиардов, а купили только 700 миллионов. Получается особой потребности в ликвидности под эту ставку пока нет. Странно то, что спроса нет, а ставка растет. Возможно, что корни надо искать в рынке облигаций

( Читать дальше )

Коллеги, добрый день!
На днях собрал данные о стоимости акций Газпрома в день отсечки, на следующий день после отсечки, а так же данные о максимальной просадке стоимости акций относительно цены отсечки в период до следующей отсечки.
 
Данные вот они:
 
 
Полный текст статьи здесь - http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=311

p.s. Тех, кому интересны подобные расчеты и выводы по другим «тяжеловесам» ММВБ, в частности, по сбербанку и лукойлу, пишите в личку

За сим все и удачи! 

«Газпром» составил для своих топ-менеджеров уникальную опционную программу — ее участники не могли потерять от изменения котировок ни копейки. Как стало известно РБК daily, трехлетняя программа премирования руководящих сотрудников в случае падения цены акций ниже зафиксированных в договоре предусматривала, что компания выкупит бумаги с процентами по предоставляемым для опциона займам. Такого не случилось, и в среднем доход по опциону каждого из 70 управленцев монополии с учетом дивидендов составил почти 1 млн руб.
Программу премирования руководящих работников «Газпром» утвердил в 2008 году. Она рассчитана на три года и завершилась в декабре прошлого года. Для участия в программе были заключены договоры с 70 топ-менеджерами, из которых 33 — руководители высшего звена аппарата концерна, остальные — главы «дочек».
Глава «Газпрома» Алексей Миллер получил возможность приобрести акции в объеме двух базовых годовых заработных плат. У него самый большой опцион — 771 тыс. долл. Его заместители имели право на пакеты в объеме 150% годовой базовой зарплаты, руководители более низшего ранга — в 100%. Самый «скромный» пакет в программе премирования среди руководителей аппарата «Газпрома» был у тогдашнего члена правления Ярослава Голко — 62 тыс. долл.


( Читать дальше )

на таймфрейме 4мин. надо построить Simple Moving Average.
Параметры: median price, период 585.

При закрытии 4мин. свечи выше SMA — лонг, при закрытии ниже переворачиваемся в шорт.

Еффективность проверьте сами — деньги же ваши.
По крайней мере она будет лучше, чем безпорядочный тильт)

Пожалуйста)
Мне не жалко, у меня таких ещё есть)

UPD: Условия при которых тестировал: 
1. Период с мая 2008 года по март 2012 года
2. свечи 4мин.!
3. коммисия 5пунктов на контракт (почти 3р.)
4. Не учитывал проскальзывание. Т.е. открытие позы на уровне закрытия пред. свечи.
5. Учитывал разные фьючи — разрывов нет, как в между rih2 и rim2 5000 пунктов. Каждый фьюч брал отдельно.

Большая часть трейдеров, открывают и закрывают позы по сигналам индикаторов.  Наложив индикатор, новичок пытается следовать его «сигналам». Если у человека есть голова не плечах, а не вилок капусты, то он попытается его как то «оптимизировать» — ищет «оптимальный» период… не задумываясь ни на секунду, об обоснованности того или иного параметра. 
Не смотря на корреляцию рынков и большинства бумаг, у каждой из акции есть свой характер движения. он уникален, как не бывают двух зебр с одинаковыми полосами, так и не бывает двух акций, которые бы имели идентичные параметры. — ИМХО!
Исходя из этого, у меня возникла проблема адаптации Bolinger Bonds для Газпрома. Если трейдер решил применить сей индикатор, то максимум, что он меняет — период. А вот вторую составляющую — стандартное отклонение (в которой и заключается вся изюминка) оставляют либо по незнанию, либо по религиозной убежденности, что Цена закрытия выбранной акции подчиняется правилу нормального распределения. 


( Читать дальше )

Мозг кипит уже  что в какую графу писать.

Предлагаем ознакомиться с видеозаписью цикла вебинаров «Новые методики управления капиталом»

Компания ITinvest при поддержке системы дистанционного обучения iLearney приглашает всех желающих посетить обучающие вебинары «Новые методики управления капиталом». В рамках данного курса специалисты ITinvest познакомят слушателей с актуальными инвестиционными возможностями, дадут рекомендации по выбору ключевых инструментов при формировании стратегии в текущей рыночной ситуации. Программы вебинаров являются авторской разработкой компании ITinvest и содержат описание уникальных инвестиционных продуктов брокера. Вебинары предназначены для широкого круга лиц, желающих повысить свою инвестиционную грамотность, узнать об основных инструментах для получения заработка на финансовых рынках и об услугах он-лайн брокера ITinvest

( Читать дальше )

                Данная статья (http://smart-lab.ru/blog/51727.php) заставила достать из закромов памяти то ли быль, то ли чей-то вымысел, уже где-то возможно прописаный. Но перескажу Вам своем воспоминание той истории. А дело было так: жили были два приятеля-трейдера, один молодой, амбициозный, холостой и ветреный, другой же более консервативный, прожжённый жизнью и познавший седину где-то в тридцать. Каждый будний день, после окончания торгового дня, они созванивались. Молодой, хвастался десятками процентов, удачными сделками и приглашал сегодня же совместно прогулять прибыль. Опытному же трейдеру, похвастаться особо было нечем — он просто стабильно выносил с рынка по проценту в день и складывал на накопительный счет, да бы в будущем иметь запасы на обучение своего подрастающего поколение, беззаботную старость и черный день.
                Шли месяцы… Молодой катался на шикарном автомобиле, купил квартиру в центре города вел праздную жизнь и настойчиво убеждал своего друга – «Возьми же больше рисков, смотри, как у меня все хорошо идет и у тебя будет так же». В какой-то момент, опытный задумался, а может, стоит попробовать? Но прокрутив заново весь свой нелегкий жизненный путь вспомнил, что резкие взлеты всегда сопряжены с сильными падениями…


( Читать дальше )