Для большинства трейдеров свечные графики различного таймфрейма это и есть рынок, там скрывается все — и тренд и боковик и хитрый маркет мэйкер с глобальным кукловодом. Начнем с простых фактов, за одну сессию 2012.11.07 на фьючерсе Ri ядро биржи обработало 10 449 043 транзакций или примерно 12 000 транзакций в минуту, одна свечка самого «высоко частотного» минутного таймфрема скрывает за собой огромное количество более элементарных действий. Поэтому мы спустимся на самый низкий уровень того, что происходит на бирже и начнем оттуда.

    Можно долго рассказывать про то как устроена биржа, про промежуточные сервера и другие части «транспортной» инфракстуры, какие задержки они вносят при путешествии заявки, но в конце пути любая заявка попадает в ядро биржие, где непосредственно происходит то ради чего все собственно и затевалось — сведение(matching). И на этом уровне, в смысле формата данных и производимых элементарных действий, FORTS мало чем отличается от той же CME или любой другой современной биржи. Входной поток состоит из заявко двух типов, на вставку(insert) и отмену(cancel). Бьете вы по рынку или выставляете заявку в глубь стакана — для ядра нет разницы, все это в конечном итоге преобразуется в заявку на вставку, которой присваивается свой уникальный идентификатор. Другой тип заявок — на отмену, позволяет убрать часть(или всю) предшествующей заявки на вставку. Ядро принимая на входе поток состоящий из заявок на вставку и отмену, создает поток сведенных сделок, каждая сведенная сделка связана с двумя заявками участвующих в сделке. Исходя из полученного потока, затем строятся стаканы, и тиковые данные(сведенные сделки), которые рассылаются пользователям(к примеру на RTS срезы стаканов строятся с периодичностью 30 миллисекунд), и лишь затем тики преобразуются в красивые свечки, отображаемые на экране. Поток данных содержащий заявки на вставку, отмену и сведенные сделки, на FORTS называется Full Order Log.

( Читать дальше )

По поводу участия в ЛЧИ.Дело в том, что все люди которые идут на конкурс ставят себе целью выиграть его, а иначе зачем идти? так Вот пришли вы на конкурс с Н-ой суммой денег и готовы заработать тысячи процентов.Однако одно маленькое но.Если этот конкурс для себя и вы заработаете жалкие 20-30 % то Вас обосрут и по сравнению с другими вы будете себя чуствовать ущербно поэтому вы пытаетесь вылезти из себя вон, что бы сделать много процентов.Отсюда однозначно идет следующее ВЫ НЕ ТОРГУЕТЕ ПО СИСТЕМЕ потому, что на больших деньгах нет систем которые делают постоянно даже 60-100 % годовых.То есть причин прихода на ЛЧИ 3, доказать себе, доказать другим ну и 3 просто поучаствовать.Когда вы начнете торговать на больших деньгах вы просто обосретесь торговать как на ЛЧИ.Когда вы увидите просадку за несколько дней в 15 % от всего $1.000.000 и потеря будет в $150.000 вы поймете это другая игра.Разогнать маленький счет в разы не проблема, заработать 30% годовых на $ 10.000.000 крайне не легко.Поэтому если вы на ЛЧИ поиграться то это понятно, но если для других целей это игра, а трейдинг игры не любит.

( Читать дальше )

Меняем реки, страны, города... 
 Иные двери… Новые года... 
 А никуда нам от себя не деться, 
 А если деться — только в никуда. 

         Добрый день!
  
     Прошедшая неделя оказалась одной из лучших в этом году! Я многое переосмыслил и передумал. Понял, в чем заблуждался.  Теперь по порядку… Когда я появился на смартлабе моей целью было помочь тем людям, которые на рынке оказались случайно или вследствие каких-либо причин… не важно каких! Просто когда то и где то они наслушились от горе-аналитиков и брокеров всех мастей сказок о легком заработке. Только эти околорыночные специалисты не рассказали главное: 95% людей остаются не только без прибыли, но и совсем без денег, а у них, у сказочников комиссия все равно капает и зарплата начисляется согласно штатному расписанию! Ведь денег больше не становится, они просто перемещаются из одного кармана в другой !
    
    Зимой и весной я старался быть более точным в своих прогнозах и, судя по отзывам, с удовлетворением замечал, что многим я действительно помог! Но время идет и  многое меняется. По увеличению количества троллей сделал вывод, что их неудовлетворенность собственной жизненной несостоятельностью, с лихвой компенсируется вымещением своей злости в сети на более умных и успешных участниках рынка. Но на троллей лично я не обижаюсь, что с них взять кроме луженой глотки! Хотя в последнее время в чс угодили несколько ( возможно профессиональных, возможно не очень) известных участников рынка, например Сергей (ABN Capital) или karapuz...!  Видимо у них сильно  плохо дела пошли, раз начали скатываться до свинячего визга, который был дружно поддержан троллиным стадом. В стаде, как Вы понимаете, должны быть вожаки). Ну да бог с ними, кесарю кесарево…

( Читать дальше )

Всем добрый день.Очень не люблю обороняться и доказывать, что то кому то, особенно когда эта выпадка против меня лично.Однако тут вопрос честности преподавания и главное Работоспособности Системы.
Вопросов против меня не было, но были вопросы, что я не договариваю чего то на семинаре или даю изначально систему которая не работает.
Так вот система работает в первозданном виде.УРОВЕНЬ СТОП И ТАЙКИ МИНИМУМ 3К1.После прохождения 2 стопов перенос стопа в безубыток.В общем все, что дано на семинаре.
Что бы не быть голословным сегодня будут выложены реальные сделки моего студента за последние несколько дней.Это чисто классические сделки по моей системе обучения.Прописано на графике все-Стопы, Риски, и даже Тайк-Профиты.Это американские фьючерсы на часовых графиках на Ниндзя Трайдер.Все кто знают платформу видят это все реальные сделки а не демо.
Заходы реальные на счету $50.000 с стандартным риском в 1% на сделку и это видно по количеству контрактов.
Система в простом первозданном виде однако автор этих сделок заходит только в суперпонятные ему.Все сделки свежие не исторические.Как вы видите тут и прибыльные сделки и убыточные и безубыточные.Принцип один понятный маленький стоп и тайк минимум 1к3.Кстати более понятно чем я объясняю на семинаре, объяснять уже некуда.

( Читать дальше )

Уважаемый Александр Михайлович,

Прежде всего позвольте выразить мне свое восхищение Вами. Нет, ну правда. Вы, как человек, достигший таких высот в трейдинге и (особенно) в обучении ему нас, серых масс.

Я как ваш бывший ученик, честно заплатил 50.000 рублей (сейчас уже 65000?), отходил на Ваши курсы и постиг, как говорится, самые азы. Истины, которые Вы вдолбили нам в голову, наверное стоят этих денег. Нет, ну точно. До сих пор эхом где-то глубоко внутри звучат Ваши мудрые постулаты: «не теряй!», «три к одному!», «от уровня!», «три раза отскочило!», «сходила и вернулась!», «уровень не пробивается ничем» ну и, пожалуй, самое гениальное: «НЕ ДУМАЙ!». А ваш искрометный юморок, ваши легендарные анекдоты про раввина и «Сара, не ходи туда, где тебя хорошо знают». А «Морфлот не нае$ешь» — вообще обоссака, до сих пор ржу не могу.

Все это было здорово, и, наверное, мне даже не жалко денег за курсы.  В общем-то все по-честному.

Только вот какая незадача: отторговал год Америку и представляете — убыточно. Ну как же так! Торговал строго по системе. Какой? Да ее тут только ленивый не знает. Если вкратце, то «вход: (1) по тренду, (2) от сильного уровня, (3) с запасом хода и (4) с коротким стопом». 

( Читать дальше )

Первая глава здесь: http://smart-lab.ru/blog/142921.php


Глава Вторая, в которой Вика узнает о существовании формулы BS и профиля позиции, а Седой подавится тирамису.
 
…
 
— И ты представляешь, только в конце дня я понимаю, что макрос мой по передвиганию улыбки тупо не работает! — Седой в эмоциях рассказывал Вике о прошедшей неделе и его злоключениях с роботом. — Целый день и еще пол среды в пустую! Хорошо хоть план «пол процента в день» моя зверушка уже в понедельник выполнила. А вот, кстати, и гном наш пришел.
 
— Всем привет, извините что опоздал. — я плюхнулся на диванчик рядом с Викой. — По выбору места даже неискушенный наблюдатель может понять, что дела у робота пока идут неплохо, да Леха?

 
— Вашими молитвами, товарищ Гном, только ими. — Седой передал мне меню. — Держи, все уже заказали. Стейки, говорят, тут неплохие. Не скромничай. Человек схомячивает — робот оплачивает.
 
После закусок я начал свою лекцию.
 

( Читать дальше )

По мотивам Михеева Михаила «Психология трейдинга. «Правило 10.000 часов».»smart-lab.ru/blog/143809.php предлагаю к прочтению похожее по содержанию повествование.


Оригинал взят с joker55511.blogspot.com/2011/02/blog-post_05.html


Собственно сам текст:


 Спустя какое-то время после описанных событий я занимался каратэ у одного своего знакомого. Человека с очень непростой судьбой, который прошел как говорится, крым, рым, и медные трубы. Два года тюрьмы, потом оправдание, Афган, ранение, бандитизм в 90-е, своя группировка, 13 (тринадцать) пережитых покушений… дальше неинтересно… даже грустно немного.

Небольшая группа, все свои…Каждую тренировку была отработка трех ударов, по полчаса на каждый удар. Каждая следующая тренировка идентична предыдущей. Четыре раза в неделю одно и то же. Пропуская тренировку, я не боялся что пропущу какой то секретный прием… Скукотищааа мля...
 
Нам как ученикам, естественно хотелось разнообразия. Казалось, что чем больше приемов-ударов мы знаем, то тем больше вероятность победы над противником. Приблизительно через год тренировок мы начали просить Сашу внести какие-то коррективы в тренировки, потому что делать одно и то же четыре раза в неделю на протяжении года было просто невыносимо. “Саша, давай разнообразим тренировки. Может элементы борьбы…приемы какие-то против ножа-палки...”.


( Читать дальше )

Чтобы стать профессионалом в любом деле – необходимо много трудиться. Врожденные способности и гениальность, как крайняя степерь их – являются только определяющими направления развития. Указателями на дороге, по которой Вам придется идти самим.

Выбор правильного направления – малая часть успеха. Настойчивость в движении по выбранному направлению — вот основа достижения своей цели.

В биржевой торговле, как нигде более, проявляется иллюзия наличия мастерства на самых ранних стадиях становления трейдера как профессионала, которая зачастую приводит к катастрофическим последствиям для начинающего трейдера.

Эпиграф:
«Работайте так, словно таланта у вас вообще нет» — Рой Джонс младший. Американский боксёр-профессионал. Абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории.


( Читать дальше )

После сегодняшнего поста мне пришло в личку от них письмо что типа они и есть OEC и т.д.

И я решил спросить Open Cry об этом, ответ ниже...

без комментариев...

Прошу их великодушно прокомментировать это...

«Если вы хотите разбогатеть скоро, так вы никогда не разбогатеете; если же хотите разбогатеть, не спрашивая о времени, то разбогатеете скоро.» Николай Гоголь


 

Итоги августа 2013 года и первые покупки в сентябре 2013.

Продолжение — http://smart-lab.ru/blog/133430.php

Продолжаю свой проект «Разумный инвестор» — за август 2013 индекс ММВБ снизился на -0,8%, мой теоретический портфель (портфель #1 – это акции, входящие в ММВБ, портфель  #2 – акции, вне ММВБ) оказался лучше индекса, как за август, так и за 2 месяца с начала проекта. В портфеле #2 не учитываются еще дивиденды Лензолото, так что там будет плюс.  ВТБ и СОЛЛЕРС – которые изначально попали в список, попали туда по технической ошибке, в расчетах их не учитываю.

( Читать дальше )