В статье анализируется случившаяся 11 марта ситуация с акцией VRX, которая могла привести к банкротству дэйтрейдера. Рассматривается причина такого движения акции и определяются действия трейдера, которые позволят отдалить день обнуления брокерского счета. Также есть небольшое познавательное отступление, по теме сделок слияния и поглощения.

11 марта день для VRX складывался великолепно: отличный сигнал к покупке, потом достижение исторического максимума. Что бы вы сделали у правой части графика?

 

На привычный ход торгов повлияла новость о том, что ENDP сделала предложение купить SLXP, поглощение которой уже велось компанией VRX. Конкурирующее предложение имеет цену $170-175 за акцию, тогда как VRX предлагало $158 за акцию SLXP.

 

            Немного отвлечёмся. Всем известно, что сделки M&A резко повышают стоимость приобретаемой компании. Как нажить на этом состояния знают фигуранты событий 1980-х годов Michael Milken и Ivan Boesky. Которые подкупая юристов, участвовавших в подготовке таких сделок, получали доступ к инсайдерской информации и скупали акции поглощаемой компании. Из сети информаторов могли завидовать разведки Моссад и КГБ вместе взятые. Но для совершения идеального преступления этого было недостаточно, т.к. о скупке акций в количестве от 5% необходимо было сообщать SEC в форме 13D. Обходили они это правило очень просто — договаривались с управляющими других арбитражных компаний, чтобы те прикупали для них некоторое количество акций, к примеру 4.9%, а после публичного объявления о поглощении приобретали у этих компаний накопленные пакеты. Такие «дружественные скупки» помогали им еще и соблюдать норматив соотношения собственного и привлеченного капитала(плеча).

( Читать дальше )

Раз уж начали постить Герчика. И я сохраню информацию для себя. Все из открытых источников .

 Торговый алгоритм трейдера NYSE взят с forexlabor.info от Корнецкого Артема, трейдер Forex и NYSE, ученик Александра Герчика.

Итак поехали:

Сегодня я не торгую если:

• у меня плохое настроение;
• я плохо себя чувствую;
• у меня большие проблемы;
• компьютер плохо работает;
• интернет плохо работает;
• я не сделал домашнее задание.

Расписание рабочего дня (время по Нью-Йорку)

до 9:30 (минимум 2 часа) – домашнее задание;
скриншоты с описанием сделок предыдущего рабочего дня;
9:30-10:30 – слежу за первым часом торговой сессии;
10:30-15:30 – трейдинг;
15:30-16:00 – анализ сделок.
Выходные – повторный анализ сделок; заполнение данных на marketstat; анализ статистики.

Рабочее место:

• удобное;
• светлое;
• в чистоте и порядке;
• хороший компьютер;
• 1-й монитор – графики (thinkorswim);
• 2-й монитор – платформа (graybox).

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие читатели. Продолжаем сканировать киберпространство в поисках граалей. В этот раз опять будет простенько и не ново. Чтобы подкормить троллей можно процитировать великих: «Как же тяжело делать всё просто».  И моя любимая цитата именно после которой у меня дела пошли в гору: «В трейдинге много ума, опыта и денег, по сути, не надо».  

Итак, Компьютерный анализ фьючерсных рынков — Чарльз Лебо, книга вышла в 1992 году. Казалось бы рынок с тех пор поменялся, каждый лудоман теперь имеет мощный компьютер, появились квантовые компьютеры, HFT роботы уже превышают скорость света, и даже появились системы типа Муханчикова и Кселиусов. Всё это изменило рынок, но часть идей ещё актуальна. 1992 год, поражаюсь конечно, если бы я прочитал это тогда… даже сейчас большинству Гур далеко до того уровня. Второй источник сегодняшних граалей — Пратрейдер, кстати его посоветовали на смартлабике. Нормальный чел, раз ему не впадлу было палить граали значит и нам стоит, думаю что это позитивно сказывается на карме и возможно что и на профите, посмотрим, надо собирать статистику.  Буду рад новым наводкам на граали и дельной критике. А книжку пока не читал, только пару статей из неё, есть ли там что ещё годное?

( Читать дальше )

Энергобанк, странные сделки которого на валютном рынке 27 февраля привели к колебанию курса доллара на 10 руб., мог манипулировать рынком. «Мы выясняем причины, по которым они породили высокую волатильность на рынке, — сказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов на пенсионном конгрессе, организованном УК „Капиталъ“, — Являлось ли это сознательным манипулированием или являлось случайностью ввиду низкой квалификации их трейдеров».

«Не будет создан прецедент (возвращения прибыли со счетов клиентов, совершающих сделки с Энэргобанком)», — сказал Швецов. Он назвал рассмотрение вопроса в местном суде «абсурдным» и не ждет, что разбирательство «закончится какими-то проблемами для брокеров». ЦБ готов принять участие в судебном разбирательстве, если его как третье лицо привлекут, заключил Швецов.

Примерно в 12.30 27 февраля спокойный ход торгов в валютной секции Московской биржи был нарушен: курс доллара рухнул с 61 почти до 55 руб. (см. график), через несколько минут стоил больше 66 руб., а затем вернулся к 61 руб. Объяснение этой аномалии нашлось в иске (есть у «Ведомостей») казанского Энергобанка к брокерскому дому «Открытие», БКС и «Финаму».

( Читать дальше )

Самый успешный в мире трейдер заработал $2 млрд за год

Журнал Trader Daily опубликовал Топ-100 лучших трейдеров прошлого года. Для того чтобы оказаться в списке, трейдеру необходимо было заработать в прошлом году не менее 50 млн долларов, а чтобы попасть в пятерку самых успешных – более 1 млрд долларов.

Лучшим был признан американец Джон Арнольд, заработавший за прошлый год 2 млрд долларов. Что интересно, этот житель Хьюстона является самым молодым трейдером списка – ему всего 33 года. Арнольд — бывший сотрудник скандально известной корпорации Enron, обанкротившейся в 2001 году. Правильный прогноз изменения цен на природный газ принес огромные доходы не только ему, но и компании Centaurus Energy, в которой он работает в настоящее время.

Второе место принадлежит жителю Нью-Йорка 68-летнему Джеймсу Саймонсу, который любит по разным поводам подавать исковое заявление в арбитражный суд. Будучи сотрудником компании Renaissance Technologies Corp., Саймонс заработал более 1,5 млрд долларов. В прошлом он был не менее успешным специалистом НАСА в ракетной сфере. Вообще свою карьеру Джеймс Саймонс начинал как математик министерства обороны США в годы войны во Вьетнаме.

( Читать дальше )

Построил тут на бумажке график изменения своих доходов для большего понимания самого себя и для того, чтобы возможно, лучше понять культуру части современной России через призму своих доходов.
  

1. Любопытно, что в начале 2000-х, когда доходы были минимальны, оптимизм был максимальный. Возможно это связано и с осознанием того, что лучшее еще впереди просто в силу молодого возраста.

2. Дальше доходы начали кратно расти из года в год. Сначала рост доходов достигался за счет роста зарплаты, а после 2008 года — за счет доходов на бирже. 

3. Все это время расходы равнялись доходам, что равносильно отсутствию каких-либо сбережений. Почему?

• бедное детство и желание восполнить то, чего у тебя никогда не было… машина, путешествия и т.п.
• растущие доходы порождают ожидание того, что доходы и дальше будут расти, а значит зачем сейчас экономить три копейки, если завтра будешь зарабатывать сразу рубль?

( Читать дальше )