Часть 1 — http://smart-lab.ru/blog/51523.php

Часть 2,3 — http://smart-lab.ru/blog/51526.php

Часть 4. Эволюция ФРТС.

я намеренно не упомянул еще пару умерших стратегий…

6. работало это так: на некотором удалении от спреда, от 50 до 300 п ставился лимитник на открытие позы, который открывался на выносе, и тут же ставилась заявка на закрытие… перестало работать с уплотнением стакана и появлением первых роботов.

7. Также не плохо работала контртрендовая страта… дождался выноса, вошел против движки лимиткой по краю спреда, подождал откат закрыл в профит… перестало работать с уплотнением стакана и появлением первых роботов.

За три года, что я наблюдаю ФРТС он оч сильно эволюционировал… что же изменилось сильнее всего:

1. стакан… стакан значительно уплотнился, из-за постоянного увеличения скорости обнавления данных был открыт путь на рынок множества хфт систем, чехорда из заявок становится все сильнее и сильнее… раньше почти все, что стояло в стакане, стояло там до исполнения, то есть около 80% видимых заявок исполнялось, стакан был стабилен, сейчас же больше половины снимаются, переносятся, а около 20% вообще чисто манипулятивные заявки, которыми двигают цену. Раньше крупный лот в 100 контрактов притягивал все внимание в стакане на себя, сейчас и 2000 никого не удивят. Раньше мозгу давали время привыкнуть к ситуации в стакане, сейчас же постоянно приходится «бешенно вращать глазами и непрерывно перекатывать нейроны мозга». Стакан сатл гораздо динамичнее, но при этом пропали устоявшиеся неэффективности.

( Читать дальше )

Часть 1. http://smart-lab.ru/blog/51523.php


Часть 2. Настоящее.
 
Когда мы говорим, что «скальпинг мертв» мы имеем ввиду, что умер ручной скальпинг по неэффективностям, сначала ручных скалперов заменили роботы, потом роботов стало слишком много, потом появились контр роботы и все это повлияло на неэффективности это их окончательно добило… да, ранее скальпинг действительно был редкой халявой, можно было тупо выполнять одинаковые последовательности действий и извлекать значительное количество прибыли. И когда «скальперы», работа которых строилась на этих, по сути, алгоритмических действиях не смогли приспособиться под постоянно усложняющийся и ускоряющийся рынок были вынуждены уйти с рынка именно они и стали громче всех кричать, что скальпинг мертв.
 
А что же сейчас живо и можно ли сейчас зарабатывать с плавной скальперской эквити? Ну, в общем да, сложно, но можно… СЛОЖНО, но можно… сейчас скальпинг трансформировался в симбиоз техники и чистой интуиции… А интуиция – это награда за опыт… а опыт это не халява… его надо нарабатывать, причем только положительный опыт может развить «правильную» интуицию…


( Читать дальше )

Часто ли мы слышим, что скальпинг мертв?..  последнее время все чаще и чаще…  А ОН НА САМОМ ДЕЛЕ ОЧЕНЬ ДАЖЕ ЖИВ…

Часть 1. История скальпинга ФРТС.

Сначала обозначу почему многие считают, что он мертв… Тут надо немного углубиться  в историю… раньше, когда торговля ФРТС находилась в зачаточном состоянии одними из первых стратегий скальпинга были:
 

1. «взять спред», то есть поставить две свои заявки в стакан выше и ниже цены, чтобы на микроколебаниях обе они были исполнены, работало, когда цена преимущественно торговалась узким диапазоном или стояла на месте… перестало работать с появлением первых хфт роботов;
2. фронтраннинг, то есть выставить свою заявку вплотную к крупному лоту и использовать его как поддержку при выходе из позиции в случае развития негативного сценария – самая эффективная стратегия заработка – тайный ГРААЛЬ тех времен, за публичное раскрытие которого полагалось пожизненное проклятье на депозит со стороны всей скальперской тусовки… перестало работать из – за маркетмейкеров с фантомными заявками и роботов, которые стали охотиться за фронтраннерами;
3.  «корреляция с западом», то есть среагировать на «задерг» западных индексов, валют или нефти, на то с чем у нас была сильная корреляция, войти раньше всех и выйти как только импульс закончится… перестала работать после появления первых хфт роботов.
4. «Пипсинг» самый почетный до сих пор не вымерший стиль скальпа… чисто интуитивный стиль, требующий максимальной концентрации и огромного опыта, работа в основном по тиковому нрафику… не вымерший, но значительно трансформировавшийся… раньше рынок был медленнее, своих сделок было много, и они были короче… сейчас рынок быстрее, но сделок меньше и они длиннее;
5. Торговля по паттернам, то есть отработка графических моделей… не вымерший, но значительно трансформировавшийся стиль… ранее рынок был более техничен, движения были более трендовые и менее шумные, торговать микро паттерны было сплошным удовольствием… потом пришли хфт боты и все зашумили многие модели умерли… эволюция однако...

( Читать дальше )

Продолжая параллель, проведенную nsv-trader между трейдингом и спортом ( http://smart-lab.ru/blog/50568.php ), отмечу следующее. Да, действительно это похоже на трейдинг.  Почему я решил написать ответ на пост nsv-trader. Дело в том, что я занимаюсь по аналогичной программе, но по отжиманиям от пола.

Сейчас идет 5-я неделя по таблице — 145 раз в 5 подходов. А реально начинал я в начале марта с 40 раз (больше было невозможно), но тренируясь уже около 2-х месяцев, я отжимаюсь 145 раз, и уверен, что через 3 месяца буду отжиматься 260 раз (занимаюсь через день). В фитнесе, как и в трейдинге надо поддерживать форму. Если заниматься по программе регулярно и не форсируя, то «просадок» как в трейдинге не будет. Я говорю о «просадках» в течение этих 15 этапов. В этой таблице мы видим конечное число этапов. Как сказал мне тренер, после достижения 15 этапа можно отжиматься по 300 раз через день. Дальше  уже повышать нет смысла. Фигура будет итак идеальна. Так вот,

( Читать дальше )

Сейчас расскажу как открыть демо-счет в платформе NinjaTrader.





( Читать дальше )

Это продолжение. Первая часть здесь.

6. Мониторинг.

Когда у трейдера открыта позиция, он должен следить за ее состоянием. К сожалению, стадия мониторинга не вписывается в сравнение с охотником. Представьте себе тигра, который охотится на буйвола. Контроль над ситуацией возникает в ту же секунду, как тигр оказывается на спине буйвола. Тигр должен сейчас же решить: либо он убивает, либо нет, потому что буйвол крупнее и сильнее. К счастью, у трейдеров больше времени, чтобы принять такое же решение на рынке.

Вид мониторинга зависит от того, сколько времени трейдер собирается держать позицию. Для успешного дейтрейдера стадии реализации идеи, мониторинга, получения прибыли и закрытия – обычная рутина. Дейтрейдеры могут открывать несколько позиций каждый день и выполнять все эти задачи вместе. Причина, по которой многие люди теряют деньги, занимаясь дейтрейдингом, состоит в том, что при переходе от стадии к стадии нужно постоянно менять свое психологическое состояние. 

( Читать дальше )

Хочу предоставить вашему вниманию, коллеги, очень интересную статью по психологии биржевой торговли. Это мой перевод и адаптация западного материала специально для Smart-Lab.ru.

Я, кроме того, что профессиональный трейдер, по первому образованию врач-психотерапевт, потому психологию биржевой торговли знаю очень хорошо. Кроме того, профессионально консультирую по этим вопросам, но это тема другого разговора.

Сейчас начните, пожалуйста, читать статью. Она очень интересная.


Десять психологических составляющих успешной торговли.

Если подбирать сравнения, то модель успешной торговли можно сравнить с поведением охотника, хищника или воина. В своей книге «Искусство войны» Сун Цзу отмечает, что войны выигрывают до того, как они начинаются. Подумайте о том, какие выводы можно сделать из этого тезиса. Применительно к трейдингу это означает, что успех сделки определяется еще до открытия позиции вашим психическим состоянием и проведенной подготовкой. Возможно, это утверждение не является полностью верным, но я считаю, что эти два фактора оказывают общее влияние на вашу успешность. Также приведенная цитата подчеркивает, как важна первая часть модели успешного трейдинга — самоанализ.




( Читать дальше )

Очень хорошо и правильно написал Кречетов почти 2 года назад...

Психологические этапы формирования трейдера.
На каком этапе находитесь вы? 

Большинство исследователей фиксируют 5 основных психологических стадий: шок, стадия отрицания, стадия агрессии, стадия депрессии, стадия принятия.  Посмотрим, как это можно экстраполировать на трейдерскую деятельность.

Есть разные психологические стадии переживаний людей в разных ситуациях и сразными описаниями психологов. Почему я взял именно эти. Потому что, как это ни странно, они наиболее точно характеризуют трейдерский путь большинства трейдеров.

1. Шок – Поторговав какое-то время у кого-то раньше, у кого-то позже, обычно случается первый крупный убыток. Что испытывает в это время трейдер, думаю никому объяснять не надо. Большинство это себе прекрасно и так прекрасно представляет.

2. Стадия отрицания – На данной стадии трейдером начинает отрицаться эффективность фондового рынка. Здесь мы слышим фразы вроде:  «Аналитиков лучше не смотреть», « тех. анализ, — это красивые чёрточки которые не работают».

( Читать дальше )

Скальп на Плазе, видео ускорено в 4 раза… в первой половине видео можно увидеть реальный раундтрип на обычном домашнем инете… в правом нижнем углу стакана… значения можно смело делить на 2 - показывается время прихода коллбека с биржи… Сорри шо без звука… это видео писалось в течении лекции по скальпу с разъяснением стратегии… к сожалению звук не записался..



( Читать дальше )