Зачастую логичные опционные стратегии, которые первыми приходят в голову да и выглядят красиво — работают плохо. Обычно работает то, что выглядит плохо. Я хочу представить вам в рамках трекинга небольшого портфеля на S&P стратегию, которая выглядит настолько плохо, что наврядли кто-то решится ее открыть.
Идея в том, что SPY будет падать, а волатильность будет расти.
Покупаем календарный спрэд через месяц — Июль/Сентябрь 163/157.
Short 3 Jul 163 Puts, Long 5 Sep 157 Puts общий дебет счета 902 или 887 без комиссии.


Магическая цифра — больше 902 я не потеряю, однако профиль выглядит дико :)
 
Если июль растворяется, то у нас есть еще возможность продать август против сентябрей. Ну все это хозяйство сводится к тому, что я беру очень много веги. Рост волатильности меня будет очень сильно поднимать, риски понятны даже если позицией не управлять.

( Читать дальше )

fRTS — лонг  136000, цель 137000п   стоп 135600п



кто хочет получать сигнал без задержки, добавляйтесь в скайп  ant.v09

С целью ответа на данный вопрос сделал сводную таблицу



Краткое сравнительное суждение по компаниям
 Лучшая компания по темпам роста выручки и прибыли -Мечел, но многие приобретения оказались неэффективными. Самый низкий коэффициент отдачи инвестиций и как прямое следствие самый высокий  показатель долга  к годовой прибыли.
Лучшая компания по эффективности-НЛМК: поступательное развитие основного направления на фоне самой высокой эффективности.
ММК-испытывает серьезные проблемы с развитием: прибыль падает, а экспансии нет.

Северсталь-крупнейшая компания из выборки испытывает проблемы с падением прибыли, а рентабельность инвестиций оставляет желать лучшего.
 
В целом, согласен со сравнительной обоснованностью P/E, за исключением того, что НЛМК по отношению к Северстали должен быть дороже.

Вывод: самая предсказуемая по эффективности инвестиция-НЛМК, самая рисковая инвестиция с потенциально высокой прибылью-Мечел. 
Добавлю еще, что рентабельность инвестиций в привилегированные акции Мечела выше, так как при наличии прибыли по ним выплачивается дивиденд. 

Многие слышали о том, что дни недели тем или иным образом влияют на результаты торговли.  Проверить данный аргумент не сложно. Для достаточной статистической выборки возьмем интервал тестируемой выборки около 6-ти лет и проведем эксперимент не на одном инструменте и даже не на нескольких, что естественно было бы большой статистической ошибкой, а на 20-ти инструментах рынка РФ. В нашем случае сформируем портфель из 10 ликвидных фьючерсов и 10 ликвидных акций рынка РФ.

Базовую стратегию возьмем из прошлой статьи про диверсификацию.
Будем последовательно отключать по дню недели (не открывать позиций в отключенные дни). Далее внесем результаты по каждому прогону в итоговую таблицу.

 
 
Сравним результаты из колонки — «все дни» с результатами соседних колонок. Очевидно что на первое место по эфективности мы получили результат при котором фильтровался четверг. Отношение среднегодовой доходности к максимальной просадке увеличилось с 1.6 до 2.25, прибыль на сделку с 0.18% до 0.22%. На второе место по неэффектиности попал вторник, без которого прибыль на сделку увеличилась с 0.18% до 0.19%. Но по сравнению с четвергом так же как и при отключении других дней недели, изменения не значительные.

Итог — четверг не самый удачный день для торговли в лонг на рынке РФ. И судя по всему не только для рынка РФ. Как мы помним биржевой крах 1929 года на Уол-стрит пришелся как раз на четверг. 


Александр Дрозд 
 

   


   Жилъ-былъ один доверительный управляющий. Величали его Василием. И стал Василий объ интрадейщиках отзыватся скудно — дрочерами величал. А сам в это время по дневным графикам торговал, да с высока  на люд посматривал, кто интрадеил безбожно, с высокомерием. А инной раз и насмехнуться поспевал.

    Так вот случилось ли чудо какое, да возвернулся Василий к инрадею паскудному. Снизошел к врагу своему проклятому. И гадай теперь, почему его судьбинушка к сему приговорила. Заговорил ли кто, али плита несусветная, покоюшки Василию не дает? Одному Богу видать.

( Читать дальше )

Приветствую всех. Предлагаю вашему вниманию запись своего вебинара на тему: «Набор знаний для успешного трейдинга».

Я уже неоднократно говорил на своём сайте о том, что большинство трейдеров, к сожалению, изначально идут по неверному пути своего развития. Тратя годы своей жизни на тестирование исторических данных в поисках грааля, такие люди не растут как трейдеры в понимании рынка. Постепенно такие люди становятся похожими на зомби или игроманов. Они тупо несут деньги в дилинговые центры и бездумно их сливают, торгую по очередной «граальной системе» без самоанализа и работы над ошибками. А между тем, это же самое время можно с пользой потратить на понимание природы рынка и действий крупных его участников.

Это крайне важный момент, так как выбрав изначально неправильный путь, трейдер обречён на провал. Это как копать клад в том месте, где его нет изначально. То есть, сколько не копай, хоть до центра Земли, но данный труд вознаграждён не будет.

Данный вебинар поможет вам выбрать правильный путь своего трейдерского развития. Тратьте своё время на понимание природы рынка торгуя в онлайн каждый день (желательно в команде трейдеров-единомышленников), а не на бессмысленное тестирование истории котировок.

( Читать дальше )

Не в виде рекламы, но тем не менее!
Я хочу сделать короткий пост о новом сервисе — «Рабочий стол инвестора». Он позволяет сформировать WatchList из основных бумаг на ММВБ, сгруппировать их и отслеживать их вхождение в целевую зону для покупок. Что еще интересно — в данном сервисе есть дивидендная история за 4 года и на ее основе рассчитывается теоретическая целевая цена для покупок.
Я общался с разработчиками — проект новый и развивающийся, но я для себя его уже использую.
Интерфейс сервиса выглядит примерно так:



Аналогов этому сервису я не знаю, рад, если кому-то эта информация окажется полезной.


ЗАБЫЛ ССЫЛКУ: http://h25.ru/ 
:)

Во такая история, читайте  и учитесь на чужих ошибках

В  рынке уже больше 5ти лет Уже как несколько лет  торгую на больших депозитах, торгую 90 процентов арбитражные стратегии и среднесрок   Прошел можно сказать огонь, воду и медные трубы, побывал наверно во всех ситуациях которые бывают на рынке, прочувствовав все  на собственной шкуре. Давно уже не питаю никаких иллюзий, 30-60% годовых на депозите от 100 000к  считаю отличным результатом, и мне очень весело когда народ говорит про " хотябы 20-40 % в месяц" 
Я знаю многих кто торгует успешно в среднесрок и арбитраж, и знаю наверно одного /двух человек которые зарабатывают интрадей, при чем они реально профи, им это дается очень тяжело, их результаты в 20-40% в месяц, но это на небольших суммах, в деньгах я думаю прибыль до 10к в месяц, для большого депо либо не хватает ликвида либо железный яиц
Почему я ушел из интрадея ? 
Потому что торгуя среднесрок  в результате подготовки ко входу и анализе всех факторов я  уверен в сделке практически на 100 процентов.Я принимаю во внимание сезонные тенденции, открытый интерес, объем — где  , когда и в каком количестве он был проторгован и как  цена вела себя дальше, смотрю недельный и месячные графики и тд  В результате получаю хороший среденсрочный сигнал  в четком направлении, если меня что то начинает смущать после входа  я хеджирую сделку ( всегда есть чем захеджить  для любого инструмента)

( Читать дальше )

Майтрейд здесь утверждает, что он белый и пушистый. Многие в это верят, особенно новички. Публикую именно для них неполную подборку истории Мартьянова Алексея в пору его работы у Мавроди.

   Тот, кто не осилит сразу столь большой объём информации, может добавить этот топик себе в избранное при помощи «сохр» в правом верхнем углу топика, под его названием. А при наличии свободного времени вновь вернуться к ознакомлению.

   Умышленно не даю никаких оценок, чтоб не было нападок и каждый решил для себя всё сам. Всё опубликовано в хронологической последовательности, желательно придерживаться её, но можно начать и с самого интересного — последних двух. Желаю приятного просмотра!



www.smart-lab.ru/blog/20885.php
www.smart-lab.ru/blog/25355.php
www.smart-lab.ru/blog/offtop/27905.php
www.smart-lab.ru/blog/offtop/27763.php

( Читать дальше )

Добрый день и Христос воскресе!

Сегодня первый день светлой седьмицы или как принято называть пасхальной недели. Неделя на российском рынке будет короткой, ввиду продолжающихся майских праздников.
Но все же торги никто не отменял и торговать необходимо, хотя как показывают объемы, праздники все таки сказываются на колличестве трейдеров на рынке в это время.

Сегодня я решил провести небольшой анализ акции имеющих наибольший вес и влияние на индекс.

Итак, начнем с основной нефтеденежной фишки- Сбербанка.



 На недельном графике видно что с февраля по апрель акция скорректировалась к уровням пробитого нисходящего тренда (94 руб за акцию)  на этом уровне было выполнено покупателями несколько важных задач. были пополнены запасы акций, именно тут акция консолидировалась вторую половину апреля, так же был оттестирован сверху пробитый даунтренд с 2011 года и так же достигнут уровень 61.8% фибо от волны роста с ноября по февраль. Получается что ниже искать покупателям уже просто нечего.

( Читать дальше )