Начнем лето с новых графиков

Продолжим серию. Сложный процент делает свое дело и анализировать графики результатов в линейной шкале уже неудобно. Тем не менее, даже в логарифмическом масштабе, неплохо более явно показывать результат. Решил сделать это путем добавления альфы на график. Вообще, занудно говоря, вычислять альфу как простую разность годового фин результата и бенчмарка неправильно — надо учитывать и степень риска.

Однако, для личного счета (когда уровень риска меняется с конъюнктурой) хороший вопрос как это делать со строгой корректностью. Кроме того, годовой интервал — все-таки достаточно большой. Однако, выбирать малые интервалы — тоже не очень хорошо: все-таки банальное поступление дивидендов может запаздывать (в индексах полной доходности «реинвестируются» сразу же). В общем, опытным путем, решил, что оптимальный период — полугодовая «альфа» (вычисляется как арифметическая разность фин результата за последние 6 месяцев и индекса полной доходности).

Пожалуй, в таком виде и буду продолжать приводить свои результаты.




Стоит напомнить, что данные для графиков я беру из отчетов на 1-е число каждого месяца. Конечно, такая сетка данных все-таки еще довольно «грубая», но имея счета уже у трех брокеров, заморачиваться с более точной — ну такое.

Старые типы графиков:




 Если есть идеи как можно улучшить репрезентацию результатов — что-то еще добавить на графики — пишите в комментариях.

Всем удачи, холодной головы и профита!