Этой статьей я начинаю изложение серии исследований на фондовом, срочном и валютных рынках Московской биржи. Цель – показать те закономерности, которые сохраняют свои свойства продолжительное время. Исследования основаны на результатах тестов большого количества торговых систем (более 50000 шт.). Системы были сгенерированы в режиме перебора индикаторов конструктором торговых роботов 3CBot. Каждая система состоит из 1-2 индикаторов технического анализа, параметры индикатора классические, оптимизации значений параметров не проводилось. Всего обработано 35 тикеров, 3 таймфрейма (15m, 60m, 1D), 2 периода (2013-2015 г., 2016 г.). На каждую комбинацию (тикер+ТФ+период) приходится по 370 тестов различных систем. Данный подход, в отличие от оптимизации параметров индикаторов, позволяет шире взглянуть на рынок, т.к. исключает заточенность отдельного индикатора или параметра индикатора под конкретный период рынка. Кроме того такой подход позволяет выявить  тикеры и таймфреймы, где работает или не работает большинство систем, построенных на индикаторах, а также выявить системы, которые работают или не работают на большинстве тикеров. И да… сразу отвечаю на вопрос — тестированием я не сильно утруждался, все сгенерировалось автоматически за пару дней на обычном ноутбуке…

Продолжаем тему, развитую тут.

Привычка здороваться

Что в Москве, что в Сочи все соседи в лифте со мной здороваются. В Саратове такого нет почему то. Зато у нас обязательно, если пропускаешь на дороге кого-нибудь, то часто тебя благодарят миганием фар. Ни в МСК, ни в Сочи такого не встречал так массово как у нас.

Медицина

Что тут скажешь? Мужчины в Москве живут дольше на 7 лет не просто так(это официальные данные росстата). Кареты скорой помощи — я видел только мерседесы. Разбитых газелей как в Саратове не нашел. Может повезло?

Ходил в больницу в МСК. Когда зашел внутрь у меня создалось впечатление, что попал в какой-то очень крутой банк. Вежливая регистратура. Молодой, хорошо одетый охранник на турникете стоит и пускает внутрь только по пропускам, которые дают в регистратуре.

И это обычная государственная клиника, куда может попасть любой желающий по направлению от врача из своей поликлиники по месту жительства.

Рынок США близок к историческим максимумам. Существуют различные факторы, свидетельствующие, как в пользу продолжения роста, так и в пользу коррекции.

На днях выявился очередной индикатор. Число бумаг VXX в обращении в последние недели резко взлетело. Под VXX подразумевается фонд ETN, позволяющий инвесторам вложиться в индекс волатильности VIX.

Явление это имеет двойственный характер. С одной стороны, рост спроса на своего рода страховку от падения свидетельствует об обеспокоенности инвесторов, наводя на мысли о возможности серьезной  коррекции по фондовому рынку США.

С другой стороны, если смотреть «от обратного», речь может идти об экстремальных значениях числа бумаг в VXX в обращении («эффекте толпы»), подобные панические настроения довольно часто резко меняются на противоположные. Исходя из этого, позитивные тенденции на американском рынке акции в ближайшее время сохранятся.

БКС Экспресс