Бесплатный сайт для рисерча, позволяет одновременно смотреть 2 графика для 1 тикера: http://www.vr.mixaro.ru/

Бесплатный и всегда работающий скринер на базе investortech, надо регаться: http://smartapple.biz/Screener

Мегакрутой бесплатный скринер (end of day) с тьмой параметров: http://www.trade-ideas.com/StockInfo/_ScreenerConfig.html

Сайт по стакам с крупным шорт флоатом: http://www.highshortinterest.com/

 
1. Запись из дневника трейдера N. 

Золотое правило трейдинга «Сокращай убытки — давай прибыли течь». 

«…Есть формула ПРОФИТ = А * В – С * D

где:

А — средняя прибыль в сделке
В — количество прибыльных сделок
С — средний убыток в сделке
D — количество убыточных сделок

Как нам увеличить профит?


( Читать дальше )

Пост посвящен в первую очередь новичкам.
Предлагаю произвести несложные манипуляции. Открываем недельный график ММВБ. Очищаем его от индикаторов. Тип отрисовки советую выбрать линейный, а не свечной, чтобы вообще ничего не отвлекало.



Ну как Вам? Красавец? Особенно с сентября 2010г… А знаете почему этот тренд такой плавный и красивый? Потому что по мере формирования новых максимумов баланс участников склонялся в сторону медведей. Именно они не давали рынку уйти на глубокую коррекцию, именно их критическое к-во набранных шортов проталкивало цену через сопротивления.  На каждом новом уровне большинство ожидало если не разворот, то глубокую коррекцию.
<

( Читать дальше )

1) спрэд в нефти 11 долларов, я снова в рынке
2) а че так тихо-то? где вью и технические анализы? не работают наверное)
3) варианты рынка:
 а) завтра после ЕЦБ рынки поведет вверх. Причина: траблы с ликвидностью, причем очевидные. И ставка на короткую ликвидность скаканула. Спасибо желтолицым братьям.
 в) после ЕЦБ наступит коррекция. Вероятность меньше кратно, тк заседание в рамках прогноза при текущих условиях не сможет развести рынок.
Вопрос: кто в рынке и на чем? только честно

 Не многие знают что если зайти во вкладку «floating» в основном окне программы и выбрать пункт «floating all windows», то все окна вылезут из главного окна программы.

Юзайте :)

P.S. Все окна перед тем как детачнуть, необходимо залинковать, т.к. вкладка с линковкой окон пропадет после нажатия «floating all windows».


( Читать дальше )

Ушел я в шортах от 10831 по фьючу
Но как мы знаем, хороший вход — это даже меньше, чем половина успеха)
Грамотный выход — вот что определяет настоящих профессионалов рынка)

Вашему вниманию — уровни поддержки Сбербанка:
Несмотря на весь пессимизм закрытия пятницы, ближайшим уровнем поддержки является уровень 105,4, где сходятся цели разных методов технического анализа:

1. Контрольная точка РОСvo от 25.01.11 г.




( Читать дальше )

Немного теории ещё. Берём за основу мою текущую позицию.

Если добавить 7 коротких стренглов (продать 190000 кол и 180000 пут) — текущая стоимость в районе 5000 пунктов за стренгл, то получится следующая петрушка:

Точки безубытка на момент экспирации = 170000 — 194000 (примерно). Текущие точки безубытка достаточно близки = 180000 — 188000, но посмотрите, что происходит, если цена чуток замешкается и постоит до 5 февраля — зелёная линия. 192000 — 174000 = это диапазон, в котором мы генерируем профит.

Самый важный тут параметр для нас — это дельта = на сколько эквивалентна конструкция фьючерсам. Ну по колхозному = дельта 2,5 = значит вся конструкция ведёт себя как 2,5 фьючерса, -3 дельта = как 3 фьючерса в шорт и т.д. Смотрим:

Я думаю, что активно хеджировать конструкцию от убытка следует, когда она наберёт вес не менее 5 фьючей. Тогда можно открывать 5 -7 фьючей позу и перестать терять деньги — может даже заработать.

Не всегда большой процент прибыльных сделок перекрывает размер убытка.
Использовал, сейчас не использую, могу поделиться с вами.
60-80% прибыльных сделок на Фьючерсе РТС. 
2 бар — «внутренний». 3-ий бар ниже второго.
Покупка по max 2го бара. 
Вход 3-мя контрактами.
Delta = Вход — Stop
Выход1 = Вход + Delta
Выход2 = Вход + Delta * 2
Выход3 = Вход + Delta * 3

Вот пример того, как надо писать интересный пост, чтобы заслужить почет и уважение среди своих коллег трейдеров. Итак. Завтра у нас заседание ФРС. Его итоги подводятся в 22:15 мск. Логично предположить, что событие сильное и рынок будет стоять на месте, ожидая объявления решения по ставкам. Также логично предположить, что после 22:15мск возможно возникновение движения, которое можно отыграть на вечорке.

Чтобы понять, как может себя повести рынок в такой день, надо посмотреть как он уже себя вел. Для начала найдем все даты последних решений по ставке ФРС. Для этого сайдем на сайт ФРС и найдем там вот это:
http://federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/2010monetary.htm.

Тут кстати можно и протоколы почитать, кому интересно. Далее, берем историю непрерывного фьючерса на индекс РТС, график 10минут, качаем в местасток и смотрим как фуч вел себя в этот день. Вот пожалуйста:

14 декабря. Дневная активность — невысокая/рост. Реакция — минимальная.


3 ноября. Дневная активность — невысокая. Слив на стате. Реакция — 1500 п. Далее идут праздники и за ними — большой геп наверх.



21 сентября. Дневная активность — все та же пила что и в пред примерах. Реакция 1000 п. Но угадать такое движение сложно.


10 августа. Дневная активность — с утра были признаки УД вниз, но ФРС все ломает. Большой гэп вниз след. утром. Реакция на само объявление — не сильная.

23 июня. Снова видим пилу с утра. Второй раз видим, что в 18:00 рынок падает на стате. Завтра в 18:00мск у нас доверие потребителей и индекс цен на жилье. Реакция на ФРС? 1000п.
Надеюсь, этого достаточно. Думаю, каждый для себя сделает выводы самостоятельно. Отмечу лишь, что рынок часто шумит в 22:15 мск, и входить в этот момент с коротким стопом оч рискованно, т.к. его с выс вероятностью могут сбить. А вот входить на противоходе иногда можно.

Изменил сегодня свою позицию — добавил 3 новых позиции.

*зелёные — новые позиции

Теперь кривая доходности выглядит так:



В общем по сути наростил позицию и обозначил точки тейка и точки лоса всей конструкции. Выйду по сути в безубытке — красная линия. Фиксить профит буду в районе 178000 — 175000 — удерживать ниже 175000 будет уже опасно — так что в любом раскладе выйду раньше.

Идея
Основная идея конструкции — снижение в район 175-180 в рамках отработки фигуры голова — плечи на ртс. После отработки возможна консолидация — что может дать дополнительную прибыль.