Изменил опционную позицию

25 января 2011, 13:40
|
Дмитрий Солодин

Изменил сегодня свою позицию — добавил 3 новых позиции.

*зелёные — новые позиции

Теперь кривая доходности выглядит так:

В общем по сути наростил позицию и обозначил точки тейка и точки лоса всей конструкции. Выйду по сути в безубытке — красная линия. Фиксить профит буду в районе 178000 — 175000 — удерживать ниже 175000 будет уже опасно — так что в любом раскладе выйду раньше.

Идея
Основная идея конструкции — снижение в район 175-180 в рамках отработки фигуры голова — плечи на ртс. После отработки возможна консолидация — что может дать дополнительную прибыль.

175 | ★1

19 комментариев

Теперь сравните с первоначальным графиком: www.smart-lab.ru/blog/mytrading/1622.php

Это и есть управление позиций — лось теперь мне не гразит — выйду в безубытке, макс профит потенциальный увеличился на 40% примерно.

Дмитрий Солодин

25 января 2011, 13:46
Ответить

Спасибо, очень профессионально. Есть чему поучиться:)

Дмитрий Павлов

25 января 2011, 14:03
Ответить

Во! Вот теперь даже мне понятно что к чему.

Кроме одного: что означают синяя, зеленая и красная линии на графике опцион.ру?

Тимофей Мартынов

25 января 2011, 14:16
Ответить

синяя — результат на момент экспирации — середина февраля
красная — текущий результат
зелёная — результат через неделю.

Я строю зелёную, чтоб показать — как ведёт себя кривая доходности по прошедствии времени. В опционах временной распад премии — очень важный фактор в стратегиях.

Дмитрий Солодин

25 января 2011, 14:22
Ответить

Недавно стал чиьтать книгу покупка и продажа волатильности, применимы ли дельта нейтральные стратегии на наших опционах? какими суммами можно торговать, насколько сложно научиться? и ваще как стабильно это все? рассматриваю опционы для выделения дополнительного капитала на них для работы…

Даянов Роман

25 января 2011, 15:10
Ответить

Динамическое дельтахеджирование — или в простонародье скальпирование гаммы = очень старая и очень эффективная стратегия. Приносит доход на любом состоянии рынка — правда тут профессионализм нужен большой в управлении позиции.

Что касается размера — то имхо на ртс опционах — самый ликвид — такую стратегию лучше начинать с депо от 500-800 т.р.

Дмитрий Солодин

25 января 2011, 15:33
Ответить

ок спасибо сначала теорию подтяну получше потом стану пробовать. а какой примерно уровень убытков прибыли для депо допустим 500т? может быть лучше использовать какие либо другие стратегии. просто во всем что не касаеться скальпинга и интры я полный 0… спасибо за ответ))

Даянов Роман

25 января 2011, 15:43
Ответить

Начните с вертикальных спрэдов — открывайте позу на 2-3% от депо. Я думаю минимум вы не проиграете больше 10% за год, может даже заработаете — зато на практике получите кучи информации как работать с опционами.

Дмитрий Солодин

25 января 2011, 16:01
Ответить

А вертикальный спрэд — это продать одновременно колл и пут в расчете на распад временной стоимости?
С одинаковыми страйками лучше продавать?

Дмитрий Павлов

25 января 2011, 16:10
Ответить

) Тогда почитайте лучше всё таки повнимательней )

Длинный Вертикальный пут спрэд — это покупка пут с высоким страйком и продажа пут с более низким страйком

Длинный Вертикальный кол спрэд — это покупка кол с низким страйком и продажа кол с более высоким страйком

Это базовые стратегии — от них уже куча разновидностей — кондоры, пропорциональные зайчики и прочая больная фантазия людей )) По сути все сложные схемы состоят из набора базовых стратегий, которых отсилы 2-5 штук… имхо

Дмитрий Солодин