Вчера, 9 числа, писал про паттерн Волны Вульфа.  

Цель обозначивал в район 1.6190
По «картинке» ниже видно, что и Вульф какой-то корявенький получился.
И отработал цель тоже как-то корявенько. 



Но если взглянуть на этот паттерн через призму объёмного анализа, то даже визуально выдно, где входить и где или когда выходить из сделки

( Читать дальше )

Господа, возник такого рода вопрос: какая полная комиссия у Вас при торговле на Найс в рассчете на 100 акций (включая платформу, биржывые сборы, СЕК и т.д.). У меня получаеться 0,73 дол. в рассчете на 100 акций, считаю очень много. Интересны более привлекательные условия.

Индекс РТС второй день не выпускают из плотного диапазона, что логично, ведь нужно дождаться ВВП Америки и заявки на пособие по безработице и тогда уже начнется импульс.  Текущая торговая сессия открылась на уровне прошлой зоны стоимости и на это время приближается к открытию.

( Читать дальше )

Оригинал статьи здесь.

Прошло уже достаточно много времени с того момента, когда в Интернете появилась моя статья «Взгляд на мувинги от Tisha™». Наступил момент, когда следует вновь опубликовать её, но уже в дополненном и переработанном виде. Уже при написании первого варианта статьи, я понимал, что этот вариант является базовым и представлен только в общих чертах. Для более четкого понимания сущности «чтения рынка» по мувингам, следует более детально рассмотреть «логику» использования мувингов (moving average) их «идеологию», порядок построения и подбора различных МА и дать более полное описание сигналов, генерируемых пересечением как мувинга с ценой, так и пересечением различных мувингов.
В этом топике я попытаюсь более подробно описать и проиллюстрировать свою логику такого взгляда на рынок.

Несколько общих правил настройки мувингов:

( Читать дальше )

Друзья, подскажите если кто знает, где можно посмотреть «время жизни» прошедших фьючесных контрактов. Например по золоту, за 2010 год, когда начинались, когда заканчивались контракты, объёмы за контракт и так далее. Так же по валютным фьючерсам.

                                       
                             Индекс HSBC RORO. (risk on/risk off)


Данный индекс будет интересен в 1-ую очередь тем, кто торгует не только Россию, но и работает на товарно-сырьевых, валютных и долговых рынках. Ничего нового для многих там нет, просто я данный индикатор использую только для того, чтобы определять те виды активов, на которые есть сильная взаимосвязь  ( тупо стоишь  с толпой ), либо это отдельные истории.
 
Предисловие: Всеми любимая статистическая взаимосвязь.
 
Для тех, кого избежала участь провести лучшие годы своей жизни за учебной доской, изучая 3 курса математику, статистику и ее производные  посвящается некоторый экскурс:
 
Существующие между явлениями формы и виды связей весьма разнообразны по своей классификации. Предметом статистики являются только такие из них, которые имеют количественный характер и изучаются с помощью количественных методов.  Корреляционный анализ — это количественный метод определения тесноты и направления взаимосвязи между выборочными переменными величинам. Для оценки силы связи в теории корреляции применяется шкала Чеддока: слабая — от 0,1 до 0,3; умеренная — от 0,3 до 0,5; заметная — от 0,5 до 0,7; высокая — от 0,7 до 0,9; весьма высокая (сильная) — от 0,9 до 1,0.


( Читать дальше )

Статистика от CFTC по FCM по Дорману, Розенталю и OEC (табл. и график из Excel)
http://www.cftc.gov/MarketReports/FinancialDataforFCMs/index.htm

Net Capital Requirement — часть капитала компании, которую она обязана иметь на счету в соответствие с хранимыми ею клиентскими фондами. Думайте об этом как о гарантийном обеспечении 

Excess Net Capital — самая интересная колонка, она показывает, сколько денег на счету компании сверх требуемого. И да, у некоторых компаний этих денег, даже по самым скромным меркам, совсем немного.
(Принято считать чем выше Ecsess Capital тем ликвидней брокер.)Подробнее как правильно читать отчётность есть пост Ланы Орловской (брокер Мирус):
 http://mirus-lana.livejournal.com/33012.html 

 Любой брокер хорош по своему но за всеми надо следить даже за самыми надёжными и проверенными временем брокерами, а правильный и своевременный анализ финансовой отчетности помогает выявить и избежать многих проблем. У MAN который банкрот финансовая отчетность была испорчена ещё летом прошлого года и CFTC в своих отчётах это показал кто её вел тот цел остался и успел вывести деньги вовремя. Спасибо Лане Орловской за такие темы. По ликвидности я бы выбрал Розенталь на втором Дорман третье место OEC

( Читать дальше )

Хотелось бы расширить и дополнить тему   smart-lab.ru/blog/51319.php 
 
Седня случился технический ФАК ап — «полетел» мой комп на котором крутились «роботы» («советники» если по форексному). Причем под полетел я имею ввиду отключение электричества на срок более 3,5 часа (время жизни ноутного акумма) — заметил я это только ближе к обеду и так получилось что физически добраться к компу сегодня я просто таки не смогу… в итоге по всем фронтам минус так как криться пришось вручную с айфона
… подойдем непосредственно к самой теме поста...
 
Имея двухлетний опыт «юзанья удаленных компов под советники» могу подытожить
 

VPS

Плюсы:
-эффект феникса: даже если чо и упадет максимум через час все восстановят — и можно будет спокойно даже с самого захудалого айфона все запустить и подгрузить
 
-юзибилити удаленного управления — давайте смотреть правде в глаза тимвайвер (его я юзаю на Дом. компе) под айфон унылое гавно в сравнении с wyse pocketcloud rdp (я знаю можно поднять на домашнем компе win 2008 и будэ как у хостера но всеже.....)


( Читать дальше )

… или о том, как жить на доходы с рынка.

 Попала я на сайт http://roundabout.ru/ и не могу уже несколько дней спокойно спать. 
Мысли очень мне близки, просто другой ракурс на тот же самый долгосрочный портфель.

Идея с получением дивов закралась мне давно, но как-то вот она меня не зажгла. Во-первых, потому что дивы у российского рынка маленькие, во-вторых, в погоне за ними можно весь портфель растерять.

И вот тут натыкаюсь я на этот сайт, и думаю… Может, это оно? Может, из-за жадности и в дикой погоне за сверхприбылью, мы забываем чудесное слово «стабильность»?

О, нет, я не говорю, что не может быть форс-мажора, что по каким-то причинам одна из компаний в портфеле не заплатит дивов или еще что-то. НО. риски есть везде. И, при грамотном формировании такого дивидендного портфеля даже работающий на обычной работе человек сможет отойти от дел примерно через 5-10 лет (зависит от суммы инвестирования и потребностей) и жить на доходы от рынка. 

( Читать дальше )

Скажу сразу- я намеренно не приписываю цифру к определению «скромный”. Каждый трейдер рассчитывает свои риски самостоятельно, и что для одного вполне приемлимо, другому- бессонные ночи. Рассматривать будем исключительно фьючерсы, на акциях своя законодательная песня, и внутридневные стратегии на малых депо возможны только через обходные маневры, которые здесь описывать цели нет.
 
Проблемы, с которыми сталиквается недостаточно капитализированный трейдер, достаточно известны. Это и неизбежно высокий риск на каждую сделку, и необходимость танцевать от размера депо при установке стопа, невозможность грамотно выстроить хеджирование, да и вообще, часто весь риск менеджмент заменяется размером депо по типу: положу на счет то, что могу “проиграть”, и дальше будь что будет.  Испытав вышеописанную, весьма, добавим, нервную, симптоматику, в большинстве случаев трейдер со скромным депо приходит ко мне с единственным вопросом: «Есть ли в вашем биржевом ассортименте товар размером поменьше?» Вариация этого вопроса от трейдеров, перешедших из дилингов: “Могу ли я торговать дробными лотами?”


( Читать дальше )