Как освоить биржевую торговлю за 21 день.

Использован опыт июля 2007 и зимы 2007-2008 года. Возможно ли это сделать на РТС?




Торговля фьючерсными контрактами на индекс DAX в декабре 2011 года. В результате получен доход в 60% менее чем за один месяц. Использован преварительный расчет курса индекса на нестабильном рынке и плохом новостном фоне (проблемы в Еврозоне). Сделки и цены указаны на графике.

источник

Сегодня хороший пост Тимофея о том, что пошел отток из облигаций — http://smart-lab.ru/blog/mytrading/101494.php. При этом впервые акции не падают следом. По графику видно или акции начнут валить уже в понедельки-вторник либо мы живем в новой реальноси.



Но посмотрим на ситуацию с трежерис. До мая 2010 четкая корреляция. И в мае 2010 действительно начался кризис — вторая волна судя по графику трежерис — деньги побежали в трежерис. Однако и рост рынка продолжился. Значит мухлеж. Вероятно сговор ФРС — цена на трежерис растет (доходность падает), но и ФР растет — значит нерыночные методы. Ладно что, теперь. А теперь -в 2013 доходность трежерис пошла в верх. И вот тут непонятно. Доходность тержерис выше — удар по бюджету США - рост процентов — дефолт бюджета. Но если началось бегство из облигаций (статья Тимофея) и даже из трежерис то куда? Рост ФР не настоящий, так как при страхе за облигации должны бежать в золото, а не в акции. Акции не защитный актив. Золото готово падать. Значит рост ФР разводка. Реальные деньги из облигаций выводятся в наличные - просто депозиты в долларах на балансах?  Получается из облигаций бегство началось. В золото деньги не идут. На ФР показывают не настоящий рост, чтобы заманить глупые деньги. Крупняк готовится к дефолту?

В последние 2 недели по настоящему порадовала Tesoro (+20%). Парадоксально, при одной и той же модели формирования портфелей на США их эффективность значительно выше. Т.е. рынок в Европе как бы эффективней. А может просто историй меньше. Так или иначе мне лично очевидно преимущество мультифакторных моделей и ребалансировки при работе с портфелями в 15-20 акций. 

 Кто нибудь вообще портфелит в штатах по нормальному, без дрочинга интрадей?

ЕЦБ оставил ставки неизменными
 
На заседании 7 февраля 2013 г. ЕЦБ оставил ставку резервирования (0,75%) и депонирования (0,0%) на прежних значениях.   




( Читать дальше )

Есть две группы “игроков”  быки и медведи, в случае если рынок падает, быки потеряют.  Биржа и брокер должны заработать, какую стратегию нужно выбрать. Я б пропагандировал короткий стоп. т.е. максимальное число мелких убыточных сделок.  Если у трейдера одна убыточная сделка биржа заработает мало, если много сделок то — это замечательно. Трейдер мало (но часто) теряет, а брокер + биржа зарабатывает.  Еще  очень выгодно — это ограничить число сделок в день. Смысл в том, что б трейдер не только осознал, что он сегодня торговал не верно, но и не слил все в один день, а учился, учился и пробовал все новые методы с новыми деньгами. Опыт нарабатывал.
Единственная проблема в том, что сделки по стопу всегда с проскальзыванием. Самый быстрый способ слить депозит, это кидать заявки по рынку с максимальной частотой.
PS. Я не утверждаю, что короткий стоп, плохо.

Хотя, здесь не очень «жалуют» fix (потому, что «мало %% дохода»), я думаю, что для более серьезных инвесторов — это один из вариантов...
+ «интересующимся» темой «Облигации» — (на «подумать») 
 





( Читать дальше )

(Навеяно ответами на вопросы телезрителей на канале РБК)

Неужели так трудно взглянуть на график корзины валют ЦБ РФ (55% долларов США+45% евро) после QE3




Ну очевидно же, что в стабильных условиях ЦБ держит эту «корзину» в «ежовых рукавицах». И только в периоды шумихи вокруг очередного «кризиса» позволяет ей немного девальвироваться. В последний раз это было на шумихе, связанной в возможной победой Сиризы на греческих выборах.

При этом в руках у ЦБ такие резервы, которые при нынешнем курсе доллара позволяют скупить все рубли, находящиеся в свободном обращении (наличные деньги плюс депозиты до востребования) и у него еще останется около 40% этих резервов. Конечно экономически это глупо оставить страну без собственной валюты, но факт имеет место быть. Что следует из этого факта? Только то, что любая попытка девальвации рубля может быть пресечена ЦБ там, где он или более высокостоящие лица посчитают нужным. Т. е. любая девальвация рубля в России – это исключительно политико-экономическое решение высшего руководства, а не какое-то веяние рынка. В 2008-м девальвация была проведена исключительно с целью сохранения положительного сальдо платежного и торгового балансов и цель успешно была достигнута, несмотря на падение цен на нефть до 30-40$$ за баррель. Времена меняются и сегодня аналогичная опасность может возникнуть при ценах на нефть 55-65$$ за баррель (ау, Саксобанк, где эти цены, обещанные в 2010-м году?!!!), но никак не ранее. А значит все, что ранее – это просто приоритеты макроэкономической политики:

( Читать дальше )

Друзья, учитывая ваши непонятки с тем куда идет SP500f
я решил  сделать за вас львиную долю работы
вот вам график —   (цель 1520)
и алго для вашего торгового терминала
запускайте и косите бабло :)
 
=переменные
PRICE = SPX
POZA = 0
 
= алго на каждый день
IF PRICE < 1520
     ORDER BUY (current price)
     POZA =1
          IF PRICE = > 1520 and POZA > 0
          ORDER SELL (current price)
          POZA = 0
          End IF
End IF
 
обоснование:

>

 
Нужно вообще крайне осторожно относиться к «разгонным» материалам о недооценке золота. Последний полет с 2000 года, с пробоем всего и вся уперся в 200% 1742.85 малой (годовой) и НР 1729.65 большой (вековой). Пока не будут взяты эти значения более вероятным остается коррекция минимум к 1300, вплоть до 920 — 4 точка вековой и 100% годовой.

Целевая первой вековой пробита, второй вековой — действует в качестве диагонального сопротивления.


( Читать дальше )

На этой неделе в журнале «Профиль» прочтал интересную переводную статью из DER SPIEGEL.

Привожу здесь некоторые выдержки:

Соединенные Штаты производят энергию в избытке, российские концерны и арабские шейхи внезапно теряют влияние. Ну, а Германия продолжает заботиться об окружающей среде.
Уиллистон — маленький унылый городок в Северной Дакоте, затерявшийся посреди американских прерий. Летом пыльный, зимой промозглый. Из развлечений — разве что охота на лосей. Но население Уиллистона за короткое время выросло больше чем в два раза.
Город переполнен. Вновь прибывающие зачастую могут рассчитывать только на спальное место в автокемпере, где стоянка стоит недешево – $1200 в месяц. Однако людской поток в невзрачный городишко не иссякает.
Объяснение этому есть: глубоко под землей геологи обнаружили газо- и нефтеносные сланцы. Формация Баккен простирается на тысячи квадратных километров; ее название стало синонимом американского экономического чуда, которое страна в последний раз пережила почти сто лет назад во времена нефтяной лихорадки.

( Читать дальше )