Блог им. DHong

Портфели в США и Европе

    • 08 февраля 2013, 23:38
    • |
    • dhong
  • Еще
В последние 2 недели по настоящему порадовала Tesoro (+20%). Парадоксально, при одной и той же модели формирования портфелей на США их эффективность значительно выше. Т.е. рынок в Европе как бы эффективней. А может просто историй меньше. Так или иначе мне лично очевидно преимущество мультифакторных моделей и ребалансировки при работе с портфелями в 15-20 акций. 

 Кто нибудь вообще портфелит в штатах по нормальному, без дрочинга интрадей?
  • Ключевые слова:
  • NYSE
★2
12 комментариев
а ты портфелишь?
Тимофей Мартынов, да, у меня теперь небольшой лимитик есть на Европу, США, на опционы.
avatar
DHong, небольшой это сколько?
Все там же?
не поменял контору?
Тимофей Мартынов, пока нет, хотя варианты есть
avatar
DHong, а нет желания порулить большим баблом?
Тимофей Мартынов, я всегда открыт к сотрудничеству.
avatar
аз есмь
avatar
а мне не очевидно преимущество мультифакторных моделей:)
может пояснишь очевидность?:)
Тимофей Мартынов, 3 книжка CFA дает общий экскурс, но конечно надо развивать тему.

Строго говоря, движения акции определяют 3 группы факторов и идиосинкратический риск. Успешно формируя оптимальный портфель с помощью перевеса-недовеса (по блэк-литтерману) и включая туда дешевые бумаги, можно индекс обогнать на 10-15%. Если шорт добавить, то 20-30% годовых на бектесте выходит
avatar
DHong, 3 книжка CFA какого левела?
Тимофей Мартынов, 3 левел)
avatar
правда я хз за мультифакторные модели, я по старинке…
avatar

теги блога dhong

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн