Портфели в США и Европе
- 08 февраля 2013, 23:38
- |
- dhong
В последние 2 недели по настоящему порадовала Tesoro (+20%). Парадоксально, при одной и той же модели формирования портфелей на США их эффективность значительно выше. Т.е. рынок в Европе как бы эффективней. А может просто историй меньше. Так или иначе мне лично очевидно преимущество мультифакторных моделей и ребалансировки при работе с портфелями в 15-20 акций.
Кто нибудь вообще портфелит в штатах по нормальному, без дрочинга интрадей?
33 |
Читайте на SMART-LAB:
Инвестор $SOFL – кто он?
Недавно один из брокеров поделился с нами портретом акционера Софтлайн. В этом посте собрали его образ в нескольких строчках. Узнаете себя? 😊...
Аэрофлот публикует финансовые результаты за 2025 год по МСФО
✈️ Выручка выросла на 5,3% год к году, до 902,3 млрд рублей. В основе – уверенные операционные показатели: пассажиропоток сохранился на уровне...
Рынок США — взгляд на март. В фокусе Ближний Восток и технологии
Теперь клиенты БКС могут инвестировать в акции США и получать «дивиденды» без риска блокировки с помощью CFD. О возможностях продукта можно...
Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в феврале. Мы в … трудном положении
Вышла статистика рынка труда за февраль 2026 года, которую Хедхантер публикует ежемесячно, что же там интересного: Динамика...
Все там же?
не поменял контору?
может пояснишь очевидность?:)
Строго говоря, движения акции определяют 3 группы факторов и идиосинкратический риск. Успешно формируя оптимальный портфель с помощью перевеса-недовеса (по блэк-литтерману) и включая туда дешевые бумаги, можно индекс обогнать на 10-15%. Если шорт добавить, то 20-30% годовых на бектесте выходит