В последние 2 недели по настоящему порадовала Tesoro (+20%). Парадоксально, при одной и той же модели формирования портфелей на США их эффективность значительно выше. Т.е. рынок в Европе как бы эффективней. А может просто историй меньше. Так или иначе мне лично очевидно преимущество мультифакторных моделей и ребалансировки при работе с портфелями в 15-20 акций.
Кто нибудь вообще портфелит в штатах по нормальному, без дрочинга интрадей?
Тимофей Мартынов, 3 книжка CFA дает общий экскурс, но конечно надо развивать тему.
Строго говоря, движения акции определяют 3 группы факторов и идиосинкратический риск. Успешно формируя оптимальный портфель с помощью перевеса-недовеса (по блэк-литтерману) и включая туда дешевые бумаги, можно индекс обогнать на 10-15%. Если шорт добавить, то 20-30% годовых на бектесте выходит
АФК Система – рсбу/ мсфо
9 650 000 000 обыкновенных акций
sistema.ru/investors-and-shareholders
Капитализация на 08.05.2024г: 255,262 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 317,802 млрд руб...
Invest_Palych, vsdelke.ru/msfo/aeroflot/kapital.html?ysclid=lvxn0zorl5807339557
Сейчас капитализация Аэрофлота около 200 млрд. руб (при цене 50р и наличии 3976 млрд. акций)
Этот график на...
Урожай начнет размещение облигаций объемом 450 млн.рублей
ООО «Урожай» — небольшой региональный производитель зерновых и масличных культур в Саратовской области. В 2022 году Компания произвела 48 ...
Все там же?
не поменял контору?
может пояснишь очевидность?:)
Строго говоря, движения акции определяют 3 группы факторов и идиосинкратический риск. Успешно формируя оптимальный портфель с помощью перевеса-недовеса (по блэк-литтерману) и включая туда дешевые бумаги, можно индекс обогнать на 10-15%. Если шорт добавить, то 20-30% годовых на бектесте выходит