Американские фондовые площадки продолжают свое победоносное шествие наверх. Индекс SnP после небольшой коррекции в рамках 4 волны продолжил свое устремление к покорению исторических максимумов с первой целью около 1980 пунктов. Коррекция прошла в форме зигзага, далее — пятиволновка вверх. Сейчас идет коррекция к данному импульсу, на выходе из которой можно смело вставать на покорение вершин. Если недавний локальный рост был в рамках пятиволнового импульса, то коррекция к нему не должна уйти глубже отметки 1945 по SnP.
Рекомендация: открывать лонг по Сипи. Стоп 1945, Тейкпрофит 1980, далее 2000 по индексу.

snoopme.ru

Как торговать пробои уровней?
 


Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о том, как прибыльно торговать пробои уровней поддержки / сопротивления. Как мы знаем, большинство сетапов Price Action нацелены на торговлю от уровней. Т.е. фактически мы работаем с отскоками от уровней. Можно ли зарабатывать на пробоях? Ведь они тоже представляют из себя лакомый кусочек для трейдера. Работать с пробоями уровней можно, но нужно знать верные тактики и подводные камни. Смотрите видео урок ниже и узнайте все секреты работы с уровнями!

 

• Предпосылок для 10% падения индексов пока нет
• Доклад Д.Йеллен 15-16.07 – фактор определяющий краткосрочную волатильность S&P500
• Сезон отчетности США; особое внимание на результаты банков (GS, JPM, C, Bofa)

( Читать дальше )

Акции и облигации Banco Espirito Santo, второго по величине банка Португалии, рухнули сегодня после того, как его материнский банк задержал выплаты по векселям некоторым клиентам, сообщает Bloomberg. Это спровоцировало рост опасений на рынке, что банки периферийных стран еврозоны остаются в сложной ситуации.

По данным Bloomberg, сообщение привело к падению цены облигаций Banco Espirito Santo с погашением в ноябре 2023 г. на 4,4 процентного пункта до рекордного минимума — 89,05% от номинала. Его акции рухнули на 8,8%.
Негативные настроения распространились и на другие рынки: доходность 10-летних гособлигаций Португалии подскочила на 0,26 п. п. до 3,91%, а фондовый индекс PSI 20 Index падал в ходе торгов на 2,3% (к 18.00 мск снижение составило 1,9%), снижение длится шестой торговый день подряд.
Материнский банк Espirito Santo International задержал платежи по некоторым своим долговым ценным бумагам, сообщил вчера другой входящий в группу банк, Banque Privee Espirito Santo. Правда, по его данным, деньги не получили «лишь несколько клиентов».


( Читать дальше )

Дивергенции крайне неэффективный инструмент анализа. Однако на больших таймфреймах помогают. Если смотреть на 2008 г., то масштаб и цели предстоящей в США коррекции впечатляют. Это -25% до 2015г — цель 1500 по СП500. Экспоненциальный рост индекса говорит о том, что умные деньги с конца 2013 г. тихо передают активы в руки больших денег, за которыми стоят опоздавшие физики. Фундаментально цены интереса у умных денег не вызывают, они плавно переходят в металлы.
Развязку по акциям осталось ждать совсем чуть-чуть.
СП500 месяц

www.invana.ru
 

Приветствую.

Вчера я предполагал торговлю в диапазоне 67/65 — 61/58 как минимум в течении первой половины сессии(до обеда и протоколов+Драгги), как максимум на весь день.
Второй сценарий был негативный для быков, т.к. требовал закрывать день выше 67.5, а еще лучше выскочить под конец выше 70, чего не случилось.

Я ставил на то, что зона сопротивления составленная уровнями 65, 67-67.5 и 69.5-70 будет пробита, что позволит рынку устремится к новым хаям.
Шансы я оценивал в 70-75%, но нужно признавать свои ошибки — прогноз и уровни отработали на вчерашнюю сессию отлично(можно посмотреть вероятные входы по моим комментариям на одной из картинок по ссылкам), но в глобальном значении я ошибся.

То что рынок не смог уверенно закрепится выше 67.5-67, а лучше 69.5-70 и  выход ниже 65 значения на глобексе  является признаком силы медведей.
Этому способствовала ужасная статистика из Китая и плохие данные из Европы. Другой важной статистики в близжайшее время не предвидится, только завтрышняя отчетность Wells Fargo.
У быков еще есть шансы отыграть падение у своих значений 60-58 или у критической поддержки среднесрочного лонга(который пока все же четко не указал на разворот) 55-53, откуда может прийти новая волна покупок на пробой 65-67.5.

( Читать дальше )

Сегодня интересный день

Индекс DAX за 2 дня потерял -2,4%
Максимальное 2дневное падение с 13 марта 2014
Закрытие рынка на минимуме с 23.05.2014
 

Удивительно как сильно при этом стоял большую часть дня наш рынок.  
Не знаю в чем причина — то ли инерция тренда, то ли вынос последних шортистов на стопы.
В моменте наш фьюч вырос к Даксу до максимумов с февраля.
Возможно имеет место быть некая ротация DM--->EM 
  

И действительно! Если соотнести индекс развивающихся рынков, то он на максимуме к ДАКСу с декабря 2013:
 \

В этом смысле Россия еще запаздывает можно сказать по темпам роста.
Вот сегодня и догоняли в каком-то смысле.

Искать конкретные причины коррекции на глобальных рынках, которая проходит на этой неделе-  бессмысленно.
Рынок корректируется под собственной тяжестью, мультипликаторы высокие, денег в акции зашло за последние 1,5 года дофига. 
Можно сказать, что сегодня в США быстрее всех падают интернет компании (там очевидный пузырь много где) + вместе с ними хуже рынка банки и фарм. компании

 
В Европе валят сегодня перифирийные страны, тот булшит который активнее всего рос в последнее время

( Читать дальше )

Сентимент - «общая эмоциональная установка».

Все началось с  поста «Прогнозы аналитиков на примере Василия Олейника». Который, в целом, был неплохо «заплюсован» сообществом.

Потом я вспомнил, что давно хотел реализовать для себя что-то вроде «сервиса»  с прогнозами и комментариями аналитиков на графике, но «руки не доходили».

Сначала я начал рассчитывать сентимент по новостным обзорам аналитиков и обратил внимание на интересную закономерность — «Сентимент и локальный максимум».  Мне это показалось интересным и я добавил данных для анализа. Попались мне на глаза и другие закономерности. 

В итоге все это вылилось в новую торговую систему «Sentiment 1.0».  Которую я немного «погонял» на истории за прошедший год и попробовал протестировать на реальных торгах на прошлой неделе. (

( Читать дальше )

Часть 2. Инвестиционный грааль, все более чем просто.
                                                       Часть1 http://smart-lab.ru/blog/190937.php
 
  Дивиденды, ну конечно вы были правы, Иван Петрович забыл дивиденды!
 
  В этом месте благодарный читатель может начать кидать в меня виртуальные тухлые яица, но я, хоть убейте не могу придумать, как описать то, что человек забыл посчитать дивиденды на своем счете, не выставив его при этом полным кретином. Поэтому прямо сейчас, оставим лирику, и перейдем к сухой но справедливой статистике.
Итак Иван Петрович, упс, Я, изобретая инвестиционный велосипед забыл добавить к расчетам  дивидендные выплаты.
Я считал их чем-то совершенно несущественным, но как оказалось на практике, это почти единственное, что позволяет на длительном промежутке обгонять инфляцию. И, как это ни странно, акция без дивидендов, по крайней мере на нашем рынке — просто бумага увеличивающая свою цену соразмерно текущей стоимости денег.


( Читать дальше )