Итак, что имеем на текущий день: брокеры задрали гарантийное обеспечение чтобы выжать клиентов из позиций. В понедельник начнут стричь всех, кто был не осторожен и открывал позиции на ФОРТС.

Давайте разберемся с акциями, стоимость акций всегда выше нуля. 
ГО по акциям не может быть выше стоимости самих акций, надеюсь это понятно?
Если ГО > стоимости актива то это уже не фьючерс… Так как в этом случае даже не понятно за что Вы платите?! 
Если акции упали в цене — ГО вырасти не может… А если оно растет, то это манипуляции на рынке и недобросовестная игра против клиентов. 

Сейчас из каждого угла слышится: «сам дурак — надо было контролировать позиции». Или «надо было знать, что делаешь»
Имеем лонг и шорт на одинаковый объем по разным инструментам. Поднимаем ГО — в результате нейтральную позицию забираем за копейки. 
Просто в результате супер спредов между бидом и аском. 

Вопросы к ЦБ, к НАУФОР, Мосбирже, брокерам:
1) Как ГО может быть больше цены базового актива? Откуда у брокеров появилась возможность устанавливать собственное ГО?  

( Читать дальше )

Текущий (по состоянию  на 01-00 13.02.22) FAQ  по адресным заявкам:

1. В регламенте работы биржи на 14-18 марта в отношении адресных заявок по срочке на фондовые инструменты пропала фраза «в режиме закрытия позиций». Это значит, что в адресных заявках теоретически  теперь могут участвовать ВСЕ желающие ( при наличии свободных средств конечно), а не только те, кто хочет закрыть имеющиеся позиции. Это хорошо. 

2.Пока не ясно какие именно брокеры дают возможность своим клиентам участвовать в адресных заявках/сделках. По состоянию на пятницу точно НЕ давали это делать Открытие, Тинькофф, Альфа и Фридом. Финам точно такие сделки проводил 11.03.22 по фьючу на Индекс РТС в режиме закрытия позиций и без согласования с клиентами. По остальным брокерам информации пока нет. Будем обновлять.

3.Цены адресных сделок могут заключаться  в достаточно широком диапазоне( при условии согласования их сторонами сделки).Например на 11.03.22 диапазон по РТС был от 58 170 до 122 290.  Но в клиринги вармаржа по этим сделкам будет считаться по дневному клирингу 28.02.22 ( по РТС она равняется 90 230). При этом, маржа будет рассчитываться только по заключенным сделкам. По неизменным открытым позициям вариационная маржа будет равна нулю.

( Читать дальше )

Как известно, в пятницу на определённом наборе контрактов срочки торги проходили в режиме адресных сделок. Народ ропщет, народ интересуется по каким же ценам проходили эти непонятные сделки? Интерес подогревает информация о том, что всю следующую неделю будем торговать в таком режиме.

Ну что же, обратимся к ордерлогу, заботливо предоставленному биржей. И рассмотрим мы ближний фьючерс на RTS (RIH2). Суммарный объём сделок составил 2297 контрактов. Эта информация бьётся с табличкой, вывешенной на сайте биржи.


Почти все сделки были совершены в 18.22 скорее всего одним брокером. Почти весь объём контрактов прошёл по цене 62500. Остальные по большей части прошли по цене закрытия 90230. Средневзвешенная по объёму цена составила 64957.


( Читать дальше )

Как минимум всю следюущую неделю на сроке нельзя будет совершать сделки с фьючерсами на акции и индексы. Предлагаю Тимофею создать некую таблицу или список где-то фьючерсов на покупку/продажу. Чтобы каждый желающий мог добавить свое предложение, найти контрагента и потом сделать адресную заявку. У меня, например, есть разные контракты и купленнные и проданные (RIH2, GZH2, LKH2 и т.д.), брокеры Финам, БКС, Открытие, Уралсиб. Плюсаните, пожалуйста, чтобы народ увидел.
upd:
телеграмм группа с адресными заявкам FORTS
t.me/+artLhnVzOsIxNjA6

Жизнь конечно жестока, но все-таки справедлива.

Когда с 14-го по 20-ый год мы сначала на конференциях и в СМИ, а потом и в судах — многократно показывали,  что несовершенство и ошибки регламента Мосбиржи и НКЦ по рискам, ГО и планкам САМИ ПО СЕБЕ ФОРМИРУЮТ долги клиентов перед брокерами — брокеры молчали, да еще и обвиняли самих клиентов в неумении считать риски… https://www.dp.ru/a/2019/08/01/Reglament_birzhi_mnozhit_ri

Когда последние 2 года мы судимся с Мосбиржей и НКЦ по их ЧУДОВИЩНЫМ неправомочным действиям 20-21 апреля 2020-го, сформировавшим в среднем ПЯТНАДЦАТИКРАТНЫЕ долги клиентов перед брокерами, а брокеров перед НКЦ — брокеры даже не приходили на наши суды, а некоторые поддержали Биржу… https://smart-lab.ru/blog/759354.php

И вот дождались… Теперь уже сами брокеры начали обвинять НКЦ в неправомочных действиях и нарушениях закона, приводящих к убыткам трейдеров. Выдержка из письма брокера Универ-Капитал своим клиентам от 10 марта 2022 года:

( Читать дальше )

Короче нужно в квике создать «таблицу заявок на внебиржевые сделки»

потом вызвать менюшку и выбрать «Новая заявка на внебиржевую сделку»

и заполнить её, предварительно договорившись со своим контрагентом о цене и кол-ве, указав имя брокера своего контрагента



До открытия торгов на срочке, есть шанс выйти из убыточных позиций по некоторым инструментам. За выходные можем договориться по цене и если в понедельник режим закрытия поз по адресным сделкам оставят в силе, то предлагаю свою шортовую позицию по ришке в качестве контрагента вашей убыточной лонговой.

У меня: -84 фьюча RTS-3.22
по 37500 договоримся? (1шт. по 70000 в качестве эксперимента вчера пообещал Марио Лемью))
smart-lab.ru/blog/780344.php#comment13944652

Предложения и вопросы можно просто в личеньку. Анонимность.)

По курсу рубля. Валютный рынок определяется в первую очередь платежным балансом и только так. Это математика и финансово-экономические балансы.

Какие могут быть неопределенности, из-за которых невозможно точно оценить потенциал укрепления/ослабления рубля в данный момент?
1. Насколько серьезными окажутся ограничительные меры Западу по факту, а не в виде деклараций. Сколько реально выпадает импорта (товары и услуги) по принудительным факторам, а не из-за снижения платежеспособности бизнеса и населения.
2. Может ли бизнес обеспечивать экспортные контракты (товары и услуги) – платежные операции и физические поставки. Сколько могут на самом деле заблокировать поставок сырья со стороны Запада и сколько мы можем заблокировать сами, например древесина и частично пшеница?
3. Насколько продолжительными окажутся запретительные меры правительства и ЦБ по движению капитала? Однако, даже в рамках этих мер, насколько эффективными они окажутся? Будут ли серые схемы, скрытые каналы утечек?

( Читать дальше )

Ставку везде могут поменять в любой момент. Помните про лимит АСВ 1400000р, включая возможные проценты.


Хоум кредит 22%, до 1500000р.

УБРиР 24%, до 500000р. Счёт Промо, для тех у кого не было такого счета. Первые 3 календарных месяца. Если в марте откроете, то до 31.05.22.

Совкомбанк 25%. Условие — за расчетный период (с даты открытия +месяц) надо держать не менее 10000р, иначе ставка 0%. Надо положить сразу не менее 10000р. Копилка, открывается онлайн.

Вариационную маржу считают по опционам, комиссию считают, хотя торги закрыты!!! ГО задрали, опять же в то время, когда нет торгов!!! А брокер пишет:-Пополните счёт, а то мы сократим Ваши позиции или сделайте это самостоятельно!!! Как сократить самостоятельно???? Откройте фондовый рынок и срочный рынок и тогда считайте комиссию, и вариационку, и поднимайте ГО, когда идут торги!!! Наша биржа-это кухня, ктр. поимеет всех!!!

В общем в 2х словах вот такая история — сегодня многие клиенты Финама получили следующее сообщение:

на сайте бирже ГО по РИ 99 тыс, а еще недавно было значительно меньше...
У меня на счете ФОРТС октрыты следующие позиции: шорт Ри, лонг акций. Позы разнонаправленны.
Соотношение текущего ГО (рассчитанного на основе данных московской биржи) к собственным средствам — 68%. 
Мои опасения — после утреннего заявления о том, что вложения средств ФНБ в фондовый рынок несет риски для государственных средств… Фактически, Государство сказал всем инвесторам и брокерам — что дальше каждый сам по себе... 
ЦБ нужно десять раз подумать… прежде чем открывать биржу...
Потому что в текущей ситуации возникает конфликт интересов между брокером и клиентом… Ведь можно сказать, что тут у нас спецоперация и отжать шортовые позы, оставив клиента с убытками в лонгах… Очень надеюсь, что этого не произойдет.
Вот такие мысли, надеюсь на Ваш максимальный репост, плюсики и комментарии

Update в БКС и Открытии может быть такая же история...