Предпоследний пост мой был о том, что у меня появилось желание рассказать и показать народу что-то иное, новое по трейдингу :) Вроде многие были заинтересованны, на что я решился и написал свой  новый пост о «новое введение графиков» На что пост висел 30 минут, никто не заглянул ;) А я старался, долги писал и чертил… потом сразу же удалил. 
     Вот некоторые скриншоты  моего топика. Где был дан прогноз поведения цены по ри. 
Покупать ри не стоит, низжняя планка еще не охвачена :)



( Читать дальше )

Все знают, что такое ветер,
но он каждый раз разный…


Играем в кукл?!
 
      В одиночестве продолжаю альтернативное исследование кукл! Начало здесь: http://smart-lab.ru/blog/131105.php
 
      Причиной тому послужил ряд выводов, которые я услышал и прочитал про действия кукловодов, и мнений, бытующих в среде трейдеров.
 
      Существует версия, что, уважаемый кукл очень внимательно следит за тем, кто и где ставит стоп-лоссы, и, обнаружив достойное для себя количество денег или бумаг – собирает эти самые стопы. Это без сомнения проверили на себе все, кто торгует! А особенно новички! Эта жатва практически неминуема для начинающих трейдеров. Выходит так, что господин кукл больше всего любит чайников. Но, так уж повелось, что он не брезгует стопами продвинутых трейдеров и трейдеров-профессионалов, и даже, поднимает свою нечестную руку на стопы гуру. Выходит – нет равных куклу. А есть, только его жертвы! Каждый из нас обречён терпеть убытки – на радость куклу! Кто-то больше, а кто-то меньше!


( Читать дальше )

Ловля дна — это, как известно, страшный грех.  Иже с ним вообще торговля против тренда,  усреднение и торговля без стопов, а также передвижение этих стопов по внезапному хотенью. Т.е. книжки рисуют нам такого классического трейдуна-неудачника, который подвержен всем этим грехам, причём сразу. Однако, если посмотреть на ситуацию с другой стороны....  Как там говорил брат Данила в фильме брат-2 — вот много у тебя денег, и чо? — а куплю всех!  отвечал ему брат Татарин со всей широтой русской души.

Кстати, соверенно необязательно усредняться при входе в рынок. Есть ещё вариант вошёл — отстопило, вошёл — остопило, вошёл — не отстопило, закрепился. От торговли прорывов и прочего это отличается принципиально лишь тем, что тут тебе гарантированно нальют сколько надо, что удобно при большом количестве контрактов. Собственно, вариантов для крупных торгашей всего два — либо ловить дно либо ловить выход из консолидации. Ни в прорывы уровней, ни в  ложные пробои нормально не войти = цена убегает прямо на глазах.

( Читать дальше )

Успех-это способность двигаться от одной неудачи к другой
без потери энтузиазма. 

     Уинстон Черчиль


                     Добрый день! 

   Помню написал 19 сентября про приближающийся осенью, ближе к холодам, мощный медвежий рынок! Сообщество неоднозначно «оценило» мои прогнозы, особенно когда 30 сентября, после 8% коррекции (150-141) рынок нашел  в себе силы дернуться вверх до 152, тем самым «показав силу» и заставив поверить в рост до 160 даже самых опытных и мудрых участников рынка! Сколько мне тогда досталось шишек, не сосчитать...(а хотелось меду)! И от руководства и от местной публики! Но с упорством граничащем, в какой то мере, с безрассудством, мы продолжали работать на перезаходах и ждать разворот рынка, который неминуемо должен был произойти в самый нежданный момент! И дождались...

     Открывали мощные шорты на уровнях 152,150 и 147. А 13 ноября, строго соблюдая риск менеджмент, закрыли шорты, взятые сверх основного капитала  чуть ниже отметки 141(

( Читать дальше )

Разукрашки так достали, что решил запостить.
Ну понятно уровни, понятно объемы, пофиг пусть будут даже каналы, но когда пихают каждый день в какой-то пост дельту и тыкают вот, вот тут вот — это развернуло или тут топливо и т.п.  то, это просто цирк. Если кто увидит свой скрин — прошу не обижаться...

Дельта показывает:
1. открытые когда-то позы (кол-во контрактов/лотов) — да, да именно когда-то(секунду назад — это уже прошлое)… не текущие
2. в какую сторону были открыты позы (long/short)

Дельта не показывает:
1. Какое кол-во контрактов открыто/в позе (всего —  на данный момент — хотя бы на текущей свечке/баре)
2. Какое кол-во контрактов открыто/в позе (в лонг или шорт - на данный момент — хотя бы на текущей свечке/баре)
3. Какое кол-во контрактов отстопилось и соответственно их можно вычеркнуть из баланса дельты 
4. Какое кол-во контрактов было закрыто и соответственно их можно вычеркнуть из баланса дельты 

( Читать дальше )

Большинство трейдеров изначально концентрируются на создании торговых стратегий (алгоритмов), которые эксплуатируя неэффективности тех или иных финансовых инструментов способны извлекать спекулятивную прибыль.
Однако, стоит фокусироваться не только на исследовании техник, позволяющих получить максимальное математическое ожидание с целью максимизации прибыли, но и на исследовании динамики прироста капитала за счет использования той или иной техники управления капиталом.
Оптимальные методы управления капиталом, являются значительным конкурентным преимуществом участников, которые провели соответственные исследования. Поэтому, удачные результаты исследований, как и любое ноу-хау способное увеличить доход, находится в приватном доступе исследовательских подразделений хедж фондов и банков, проводящих операции на рынке ценных бумаг.
Источники же находящиеся в свободном доступе, и часто, являются субъективными и противоречивыми.
 


( Читать дальше )

Опубликовывалось много раз в различных версиях, но всё-равно полезно...
Денежные сценарии и привычки бедных людей.
• Если у бизнесмена, который зарабатывает 250000 рублей в месяц, отнять его бизнес и оставить его без копейки денег… через полгода он снова будет зарабатывать 250000. Извернется, будет вкалывать ночами, надоест всем, – но что-нибудь придумает и обеспечит себя и семью.
• Если молодого карьериста уволить из «Газпрома», где он «насиживал место» и быстро дорос до 80000 рублей в месяц… Он будет до потери сознания рассылать резюме, прозванивать старые контакты и звонить в кадровые отделы – пока не устроится на привычные ему 80000 (или найдет способ дорасти до них за полгода).
• Если продавщицу уволить из «Пятерочки» и лишить ее 14700 рублей в месяц… первое время она может поплакаться подружкам, но довольно скоро она устроится в «Копеечку», «Перекресток», или, на худой конец, в «МакДональдс» – но вернет себе свои 14700 в месяц.


( Читать дальше )

Опционщик, обычно, не долбит по клавишам, как дятел, а сидит, тупо уставившись на экран, и лениво почёсывает одной рукой мышку, другой — что придётся.
И в этом созерцательном состоянии нет-нет, а захочется от безделья курсором потыкать да почитать что-нибудь этакое. И чтоб не какая-нить фибоначчина или ебитда, а в тему, к телу поближе.
Тока не видать добру молодцу на просторах рунетных буйства красок ресурсов опционных — видать судьба такая — сидеть, да почёсывать...
А где-то есть среди нас куркули, хранящие в закладках браузерных знание
тайное — опционное, да на языке родном (ну или на крайняк — на басурманском).
Эй, куркуль, — не жмотись, покупай живопись, ссылью нарытой, коль тебе не впадлу, поделись.
Для затравки — общеизвестное :

на родном

moex.com/a2100  — спецификации срочных контрактов
moex.com/a1876  — программа «Опционный аналитик ФОРТС»

( Читать дальше )

Репорт из фейсбука: https://www.facebook.com/andrey.dronin

Прочитал пост Феникса про ММ на Т+2. гм...

Что меня удивляет: почему тельняшка рвется только в конце фильма, когда уже пора забирать свое ведерко попкорна и идти домой?
Вопрос же не в том, много денег платят или мало. Вопрос в самой сути — кто такие ММ и для чего они нужны Бирже и участникам!
И я сейчас даже не о том, что интересного будет на конференции 3 декабря у Victoria Dyakova, кто придет- тот и так узнает)))
Я про опционы!

Итак по сути- больше года говорили про необходимость запуска опционов на короткие сроки! Трейдеры с совершенно различными стратегиями сходились во мнении что такие опционы нужны! и О ЧУДО — в новой платформе бирже их реализовала! Роман Сульжик выполнил взятые на себя обязательства!

Казалось бы — счастье есть!
НО! но оказывается кое-кто, кое-где испугался, что короткие опционы- это страшный риск! Что потребители услуги — огромная толпа лузеров продающих все задаром и мечтающих разорить своего брокера! ну и т.д. и т.п.

Была рабочая группа по решению этого мега-сложного вопроса: запускать то, что УЖЕ СОЗДАНО или нет? НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ....

К чему сей крик души:
1 — хочу услышать отклик опционистов про востребованность коротких сроков. В пятницу (возможно) уже будет поздно!
2 — хочу пояснить, что чем проще и удобнее контракт — тем меньше биржа будет платить ММ за его раскруткуи тем богаче станет)
3 — хочу напомнить, что ВСЕГДА есть контракты создаваемые биржей на перспективу, которые нужны стратегически и за которые биржа платит как бы две платы. Платит за сам факт наличия ММ и платит за СТАБИЛЬНУЮ работу ММ. Пример — опционы на синглстоки. Где желающие получать «халявное» вознаграждение?? Аууу
4- хочу реального обсуждения работы различных команд ММ и выступления реальных рисковиков на конференции robots.derex.ru/ru/programma/
5- хочу денег и справедливости! Но деньги- вперед)